Siemens Fonds Invest GmbH – Jahresbericht Siemens Euroinvest Corporates DE000A0MYQX1
Siemens Fonds Invest GmbH
München
Jahresbericht zum 31. Dezember 2021
Siemens Euroinvest Corporates
TÄTIGKEITSBERICHT
Anlageziel und Anlagepolitik
Der Siemens Euroinvest Corporates strebt einen langfristigen attraktiven Wertzuwachs an und ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds, der in auf Euro lautende Unternehmensanleihen investiert. Bei der Auswahl von Titeln aus dem iBoxx-Euro-Corporates-Universum fokussiert sich das Fondsmanagement auf hochrangige Emissionen mit Investment Grade Rating.
Das Kreditrisikomanagement des Fonds wird durch ein aktives Zinsrisikomanagement unterstützt.
Das Fondsmanagement verfolgt einen aktiven Ansatz und identifiziert über einen quantitativ gestützten Selektionsansatz unterbewertete Anleihen. Hierbei werden sowohl fundamentale Unternehmensmerkmale berücksichtigt als auch die Spread-Entwicklung des einzelnen Titels.
Struktur des Portfolios und wesentliche Veränderungen im Berichtszeitraum
Die Sektorallokation des Portfolios ist nahe an der des Vergleichsuniversums.
Im Geschäftsjahr fanden mehrere Umschichtungen entsprechend dem Selektionsansatz des Portfolio-Managements statt.
Fondsentwicklung und Fondsergebnis
Im Berichtszeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von -0,84% (nach BVI-Methode).
Die wesentlichen Quellen des Veräußerungsergebnisses resultieren aus Rentengewinnen (u.a. FR0013453974, XS1074055770), Rentenverlusten (u.a. XS1018032950, XS0801636902) sowie Gewinnen und Verlusten aus Derivaten.
Wesentliche Risiken des Sondervermögens
Die wesentlichen Risiken des Sondervermögens sind das Spread-Veränderungsrisiko der Anleihen, das Kredit- bzw. Adressausfallrisiko der Anleihen-Emittenten sowie das Zinsänderungs-Risiko.
Das Kursänderungsrisiko, gemessen an der jährlichen Schwankungsbreite (Volatilität) des Anteilpreises betrug zum Ende des Berichtszeitraums 1,94% und ist somit als niedrig einzustufen
Die Zinssensitivität des Rentenportfolios betrug zum Ende des Berichtszeitraums 5,15 (Modifizierte Duration incl. Derivate).
Die Risiken für den Finanzmarkt und für Vermögenspreise infolge der Corona-Pandemie sind weiter zurückgegangen. Allerdings sind mit der Ukraine-Krise seit 24.02.2022 geopolitische Risiken in den Vordergrund getreten und haben für entsprechende Volatilität an den Märkten gesorgt. Direkte Investments in russische und ukrainische Titel liegen aber nicht vor.
Sonstige wesentliche Ereignisse
Durch starke Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft und in der Folge auf alle risikobehafteten Assets stieg die jährliche Volatilität des Fonds Anfang des Berichtszeitraumes zwischenzeitlich auf bis zu 6,48% an und ist seitdem rückläufig.
Wertentwicklung seit Auflage
VERMÖGENSÜBERSICHT
| Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
| I. | Vermögensgegenstände | 126.728.483,72 | 100,18 | |
| 1. | Anleihen | 124.459.570,20 | 98,39 | |
| – ABS im weiteren Sinne | EUR | 623.921,83 | 0,49 | |
| – Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden | EUR | 451.685,88 | 0,36 | |
| – Unternehmensanleihen | EUR | 123.383.962,49 | 97,54 | |
| 2. | Derivate | 174.000,00 | 0,14 | |
| – Optionsrechte (Kauf) | EUR | 174.000,00 | 0,14 | |
| 3. | Bankguthaben | 895.070,52 | 0,71 | |
| – Bankguthaben in EUR | EUR | 895.070,52 | 0,71 | |
| 4. | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.199.843,00 | 0,95 | |
| II. | Verbindlichkeiten | -228.661,81 | -0,18 | |
| 1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -228.661,81 | -0,18 | |
| III. | Fondsvermögen | EUR | 126.499.821,91 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. |
Bestand 31.12.2021 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | ||||||||||||||||||||
| 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3) Die Wertpapiere des Investmentvermögens sind teilweise als Sicherheitsleistung für derivative Geschäfte gesperrt. |
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| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 115.237.131,00 | 91,10 | |||||||||||||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 115.237.131,00 | 91,10 | |||||||||||||||||||
| XS2054626788 | 0,000% Glaxosmithkline Capital MTN 23.09.23 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 100,4771 | 200.954,17 | 0,16 | |||||||||||||
| FR0013444759 | 0,125% BNP Paribas MTN 04.09.26 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 99,1960 | 396.784,00 | 0,31 | |||||||||||||
| XS2043678841 | 0,125% Goldman Sachs Group MTN 19.08.24 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,2485 | 100.248,50 | 0,08 | |||||||||||||
| BE0002728096 | 0,125% KBC Group MTN. 10.09.26V | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 99,3349 | 198.669,80 | 0,16 | |||||||||||||
| FR0014001I68 | 0,250% Banque Fédérative du Crédit Mutuel Nts. 19.07.28 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 97,6150 | 97.615,00 | 0,08 | |||||||||||||
| DE000A2R9ZT1 | 0,250% Daimler International Finance MTN 06.11.23 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 100,7300 | 604.380,00 | 0,48 | |||||||||||||
| XS2281155254 | 0,250% ING Groep Nts. 01.02.30v | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 96,5250 | 579.150,00 | 0,46 | |||||||||||||
| XS2058731717 | 0,250% Shinhan Bank MTN 16.10.24 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 100,7890 | 503.945,00 | 0,40 | |||||||||||||
| CH0576402181 | 0,250% UBS Group MTN .05.11.28 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 98,3200 | 294.960,00 | 0,23 | |||||||||||||
| XS2251736646 | 0,309% HSBC Holdings Nts. 13.11.26 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 99,8740 | 499.370,00 | 0,39 | |||||||||||||
| XS2338643740 | 0,406% Morgan Stanley Nts. 29.10.27V | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 99,5402 | 298.620,69 | 0,24 | |||||||||||||
| XS2250008245 | 0,495% Morgan Stanley Nts.26.10.29 | EUR | 800 | 800 | 0 | % | 98,3180 | 786.544,00 | 0,62 | |||||||||||||
| FR0013484458 | 0,500% BNP Paribas Nts. 19.02.28V | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 99,3900 | 397.560,00 | 0,31 | |||||||||||||
| FR0013455540 | 0,500% BPCE MTN 24.02.27 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 99,9780 | 99.978,00 | 0,08 | |||||||||||||
| XS2063232727 | 0,500% Citigroup MTN 08.10.27V | EUR | 600 | 400 | 0 | % | 100,1325 | 600.795,00 | 0,47 | |||||||||||||
| DE000CZ40LR5 | 0,500% Commerzbank MTN 13.09.23 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 100,9319 | 100.931,91 | 0,08 | |||||||||||||
| BE0002664457 | 0,500% KBC Group Nts. 03.12.2029V | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 99,6016 | 199.203,15 | 0,16 | |||||||||||||
| XS2078692105 | 0,500% Santander Consumer Finance MTN 14.11.26 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 100,7305 | 201.461,00 | 0,16 | |||||||||||||
| FR0014001GA9 | 0,500% Societe Generale Nts. 12.06.29v | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 97,9250 | 195.850,00 | 0,15 | |||||||||||||
| XS2079678400 | 0,500% Stedin Holding MTN 14.11.29 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 100,7345 | 503.672,50 | 0,40 | |||||||||||||
| XS2115092954 | 0,500% Whirlpool EMEA Finance Nts. 20.02.28 | EUR | 400 | 100 | 0 | % | 99,3200 | 397.280,00 | 0,31 | |||||||||||||
| ES0205032040 | 0,540% Ferrovial Emisiones Nts. 12.11.28 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 99,6070 | 498.035,00 | 0,39 | |||||||||||||
| XS1482736185 | 0,625% Atlas Copco MTN 30.08.26 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 102,2098 | 715.468,46 | 0,57 | |||||||||||||
| FR00140007J7 | 0,625% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 21.02.31 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 98,5285 | 98.528,50 | 0,08 | |||||||||||||
| FR0014001IM0 | 0,625% ICADE Nts. 18.01.31 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 95,9270 | 479.635,00 | 0,38 | |||||||||||||
| XS1843435170 | 0,625% Illinois Tool Works Nts. 05.12.27 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 101,3640 | 304.092,00 | 0,24 | |||||||||||||
| BE0002645266 | 0,625% KBC Group MTN 10.04.25 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 101,7150 | 813.720,00 | 0,64 | |||||||||||||
| XS2193979254 | 0,625% Koninklijke Philips MTN 23.06.32 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 99,8622 | 199.724,33 | 0,16 | |||||||||||||
| XS1749378342 | 0,625% Lloyds Banking Group MTN 15.01.24V | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 100,7570 | 100.757,00 | 0,08 | |||||||||||||
| XS2056399855 | 0,625% Telenor MTN 25.09.31 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 99,3815 | 198.763,00 | 0,16 | |||||||||||||
| XS2123970241 | 0,625% V.F. Nts. 25.02.32 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 96,6873 | 580.123,65 | 0,46 | |||||||||||||
| XS2006277508 | 0,750% America Movil Nts. 26.06.27 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,3155 | 1.013.155,00 | 0,80 | |||||||||||||
| XS2315784715 | 0,750% APT Pipelines MTN 15.03.29 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 97,7435 | 97.743,50 | 0,08 | |||||||||||||
| FR0013476553 | 0,750% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 17.01.30 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,0923 | 100.092,33 | 0,08 | |||||||||||||
| FR0013412947 | 0,750% BFCM MTN 08.06.26 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 102,1390 | 510.694,80 | 0,40 | |||||||||||||
| XS2010038730 | 0,750% Dover Nts. 04.11.27 | EUR | 1.000 | 100 | 0 | % | 101,1945 | 1.011.945,00 | 0,80 | |||||||||||||
| FR0013512407 | 0,750% Kering MTN 13.05.28 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 103,3375 | 206.675,00 | 0,16 | |||||||||||||
| XS1495373505 | 0,750% Koninklijke DSM MTN 28.09.26 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 103,1365 | 825.091,80 | 0,65 | |||||||||||||
| FR0013266830 | 0,750% Legrand OBL 06.07.24 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 102,0923 | 714.646,10 | 0,56 | |||||||||||||
| FR0013479276 | 0,750% Societe Generale MTN 25.01.27 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 100,8025 | 201.605,00 | 0,16 | |||||||||||||
| XS2102360315 | 0,850% Standard Chartered MTN 27.01.28V | EUR | 700 | 700 | 0 | % | 101,0301 | 707.210,70 | 0,56 | |||||||||||||
| FR0013312493 | 0,875% BPCE MTN 31.01.24 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 101,9700 | 203.940,00 | 0,16 | |||||||||||||
| XS2387052744 | 0,875% Castellum Helsinki Finance MTN 17.09.29 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 96,5390 | 482.695,00 | 0,38 | |||||||||||||
| XS2099546488 | 0,875% Credit Agricole MTN 14.01.32 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 100,2945 | 200.589,00 | 0,16 | |||||||||||||
| XS1685653302 | 0,875% London Stock Exchange Group MTN 19.06.24 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 102,6024 | 102.602,40 | 0,08 | |||||||||||||
| XS1824235219 | 0,875% Santander Consumer Finance MTN 30.05.23 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 101,5082 | 304.524,69 | 0,24 | |||||||||||||
| XS2117454871 | 0,875% Telenor MTN 14.02.35 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 99,3095 | 198.619,00 | 0,16 | |||||||||||||
| XS2306082293 | 0,950% WPC Eurobond Nts. 01.06.30 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 96,9215 | 96.921,50 | 0,08 | |||||||||||||
| DE000CZ40NS9 | 1,000% Commerzbank MTN 04.03.26 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 102,8590 | 102.859,00 | 0,08 | |||||||||||||
| FR0013508512 | 1,000% Credit Agricole MTN 22.04.26V | EUR | 500 | 100 | 0 | % | 102,5419 | 512.709,68 | 0,41 | |||||||||||||
| CH0483180946 | 1,000% Credit Suisse Group Bds. 24.06.27V | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 101,3345 | 304.003,50 | 0,24 | |||||||||||||
| XS1529859321 | 1,000% Ecolab Nts. 15.01.24 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 102,0385 | 510.192,50 | 0,40 | |||||||||||||
| XS2013539635 | 1,000% Optus Finance Pty MTN 20.06.29 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 101,6420 | 609.852,00 | 0,48 | |||||||||||||
| FR0013169778 | 1,000% RCI Banque MTN 17.05.23 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 101,0073 | 606.044,01 | 0,48 | |||||||||||||
| XS1395060491 | 1,000% Red Eléctrica Financiaciones MTN 21.04.26 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 104,1569 | 104.156,90 | 0,08 | |||||||||||||
| XS1956025651 | 1,000% Santander Consumer Finance MTN 27.02.24 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 102,1559 | 408.623,64 | 0,32 | |||||||||||||
| FR0013506862 | 1,000% Schneider Electric MTN 09.04.27 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 104,3190 | 104.319,00 | 0,08 | |||||||||||||
| XS2163333656 | 1,000% Sodexo Nts. 27.04.29 | EUR | 200 | 100 | 0 | % | 104,3075 | 208.615,00 | 0,16 | |||||||||||||
| XS2033262622 | 1,001% JPMorgan Chase MTN 25.07.31V | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 101,5215 | 101.521,50 | 0,08 | |||||||||||||
| XS1960248919 | 1,090% JPMorgan Chase MTN 11.03.27V | EUR | 1.000 | 1.200 | 200 | % | 103,0010 | 1.030.010,00 | 0,81 | |||||||||||||
| XS1716616179 | 1,100% Whirlpool Finance Luxembourg Nts. 09.11.27 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 102,6856 | 616.113,42 | 0,49 | |||||||||||||
| XS1717433541 | 1,125% Akelius Residential Property MTN 14.03.24 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 102,1690 | 510.845,00 | 0,40 | |||||||||||||
| XS1875331636 | 1,125% Argentum Netherlands LPN 17.09.25 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 103,3500 | 206.700,00 | 0,16 | |||||||||||||
| XS1748456974 | 1,125% BNP Paribas MTN 11.06.26 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 103,7110 | 518.555,00 | 0,41 | |||||||||||||
| FR0013508710 | 1,125% BNP Paribas MTN 17.04.29V | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 102,2415 | 306.724,50 | 0,24 | |||||||||||||
| XS2057069762 | 1,125% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.28 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 101,5740 | 101.574,00 | 0,08 | |||||||||||||
| XS1794344827 | 1,125% DnB Bank MTN 20.03.28V | EUR | 1.100 | 1.100 | 0 | % | 101,2211 | 1.113.432,54 | 0,88 | |||||||||||||
| XS1485533431 | 1,125% Koninklijke KPN MTN 11.09.28 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 103,0944 | 927.849,78 | 0,73 | |||||||||||||
| XS1820748538 | 1,125% Lanxess MTN 16.05.25 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 103,2298 | 516.148,75 | 0,41 | |||||||||||||
| FR0013476090 | 1,125% RCI Banque MTN 15.01.27 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 101,0090 | 606.054,00 | 0,48 | |||||||||||||
| FR0013424876 | 1,125% Vivendi MTN 11.12.28 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 103,7788 | 622.672,77 | 0,49 | |||||||||||||
| XS2115092012 | 1,200% IBM Nts. 11.02.40 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 101,3275 | 405.310,00 | 0,32 | |||||||||||||
| XS2319954710 | 1,200% Standard Chartered MTN 23.09.31 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 99,8310 | 598.986,00 | 0,47 | |||||||||||||
| XS2315784806 | 1,250% APT Pipelines MTN 15.03.33 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 96,8010 | 96.801,00 | 0,08 | |||||||||||||
| FR0013515749 | 1,250% Banque Federative du Credit Mutuel MTN 03.06.30 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 103,8180 | 103.818,00 | 0,08 | |||||||||||||
| XS1806124753 | 1,250% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.25 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 103,5800 | 103.580,00 | 0,08 | |||||||||||||
| CH0343366842 | 1,250% Credit Suisse Group MTN 17.07.25V | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 102,2838 | 204.567,56 | 0,16 | |||||||||||||
| XS2191362859 | 1,250% Digital Dutch Finco Nts. 01.02.31 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 100,7040 | 201.408,00 | 0,16 | |||||||||||||
| XS1234953575 | 1,250% Illinois Tool Works Nts. 22.05.23 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 101,6974 | 711.881,73 | 0,56 | |||||||||||||
| FR0013425147 | 1,250% MMS USA Financing Nts. 13.06.28 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 103,9030 | 103.903,00 | 0,08 | |||||||||||||
| XS1788586375 | 1,250% Red Electrica Financiaciones MTN 13.03.27 | EUR | 1.100 | 100 | 0 | % | 105,6520 | 1.162.172,00 | 0,92 | |||||||||||||
| XS2063268754 | 1,250% Royal Mail Nts. 08.10.26 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 103,9635 | 1.247.562,00 | 0,99 | |||||||||||||
| XS1412281534 | 1,250% Simon International Finance Nts. 12.05.25 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 103,1243 | 309.372,92 | 0,24 | |||||||||||||
| XS1782803503 | 1,250% Svenska Handelsbanken MTN 02.03.28V | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 101,3904 | 1.216.685,16 | 0,96 | |||||||||||||
| XS1434170426 | 1,250% Sysco Nts. 23.06.23 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 101,7615 | 814.092,08 | 0,64 | |||||||||||||
| XS1509006380 | 1,250% The Goldman Sachs Group MTN 01.05.25 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 102,7005 | 513.502,50 | 0,41 | |||||||||||||
| CH0409606354 | 1,250% UBS Group Nts. 17.04.25V | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 102,7006 | 308.101,94 | 0,24 | |||||||||||||
| XS1196373507 | 1,300% AT&T Nts. 05.09.23 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 102,0981 | 204.196,25 | 0,16 | |||||||||||||
| XS2034629134 | 1,300% FedEx Nts. 05.08.31 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 103,1880 | 309.564,00 | 0,24 | |||||||||||||
| XS1231027464 | 1,300% Relx Capital Nts. 12.05.25 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 103,9083 | 727.357,79 | 0,57 | |||||||||||||
| XS2052968596 | 1,350% WPC Eurobond Nts. 15.04.28 | EUR | 400 | 300 | 0 | % | 101,5930 | 406.372,00 | 0,32 | |||||||||||||
| XS2168647357 | 1,375% Banco Santander MTN 05.01.26 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 103,9325 | 207.865,00 | 0,16 | |||||||||||||
| FR0013323664 | 1,375% BPCE MTN 05.10.28 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 104,4390 | 208.878,00 | 0,17 | |||||||||||||
| FR0012599892 | 1,375% Edenred Nts. 10.03.25 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 103,7612 | 518.806,03 | 0,41 | |||||||||||||
| FR0013518537 | 1,375% Edenred Nts. 18.06.29 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 105,5855 | 211.171,00 | 0,17 | |||||||||||||
| XS1614198262 | 1,375% Goldman Sachs Group Bds. 15.05.24 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 102,1120 | 306.336,00 | 0,24 | |||||||||||||
| XS1729879822 | 1,375% Prosegur Cash MTN 04.02.26 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 103,9658 | 831.726,68 | 0,66 | |||||||||||||
| FR0013344215 | 1,375% Schneider Electric MTN 21.06.27 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 106,2005 | 955.804,50 | 0,76 | |||||||||||||
| XS1560863802 | 1,379% Bank of America MTN 07.02.25 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 102,8542 | 205.708,40 | 0,16 | |||||||||||||
| XS2012102914 | 1,400% Chubb INA Holdings Nts. 15.06.31 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 105,1055 | 630.633,00 | 0,50 | |||||||||||||
| XS1997077364 | 1,450% Transurban Finance Nts. 16.05.29 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 104,1415 | 104.141,50 | 0,08 | |||||||||||||
| XS1577950667 | 1,500% Brambles Finance Bds. 04.10.27 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 105,4350 | 948.915,00 | 0,75 | |||||||||||||
| XS2337061837 | 1,500% Ccep Finance Ireland Nts. 06.05.41 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 100,0520 | 200.104,00 | 0,16 | |||||||||||||
| XS1859010685 | 1,500% Citigroup Nts. 24.07.26V | EUR | 600 | 100 | 0 | % | 104,3780 | 626.268,00 | 0,50 | |||||||||||||
| XS2057070182 | 1,500% CK Hutchison Group Telecom Finance Nts. 17.10.31 | EUR | 200 | 100 | 0 | % | 101,6300 | 203.260,00 | 0,16 | |||||||||||||
| DE000CZ40M39 | 1,500% Commerzbank IHS 28.08.28 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 107,0995 | 321.298,50 | 0,25 | |||||||||||||
| FR0013262698 | 1,500% Covivio Obl. 21.06.27 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 105,7850 | 740.495,00 | 0,59 | |||||||||||||
| XS1392459381 | 1,500% Credit Suisse [London Branch] MTN 10.04.26 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 104,8081 | 104.808,13 | 0,08 | |||||||||||||
| XS1802465846 | 1,500% DBS Group Holdings Nts. 11.04.28V | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 101,8604 | 1.222.324,80 | 0,97 | |||||||||||||
| XS1186176571 | 1,500% Heathrow Funding ABS 11.02.30 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 103,3739 | 206.747,83 | 0,16 | |||||||||||||
| FR0013231768 | 1,500% Imerys MTN 15.01.27 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 104,7819 | 314.345,63 | 0,25 | |||||||||||||
| XS2049583789 | 1,500% Prologis Euro Finance Nts. 10.09.49 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 94,4800 | 283.440,00 | 0,22 | |||||||||||||
| XS2049823763 | 1,500% Raiffeisen Bank International MTN 12.03.30V | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 101,6250 | 406.500,00 | 0,32 | |||||||||||||
| XS1880928459 | 1,500% Swedbank MTN 18.09.28V | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 102,0943 | 408.377,26 | 0,32 | |||||||||||||
| CH0341440334 | 1,500% UBS Group Nts. 30.11.24 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 103,0460 | 618.276,00 | 0,49 | |||||||||||||
| XS1785795763 | 1,550% Chubb INA Holdings Nts. 15.03.28 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 105,9980 | 105.998,00 | 0,08 | |||||||||||||
| XS1627947440 | 1,625% Aeroporti di Roma MTN 08.06.27 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 103,2588 | 619.552,62 | 0,49 | |||||||||||||
| XS1527556192 | 1,625% ASML Holding Nts. 28.05.27 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 107,9177 | 863.341,36 | 0,68 | |||||||||||||
| XS1765875718 | 1,625% ASTM MTN 08.02.28 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 102,0458 | 816.366,48 | 0,65 | |||||||||||||
| FR0013312501 | 1,625% BPCE MTN 31.01.28 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 106,1475 | 106.147,50 | 0,08 | |||||||||||||
| XS2069407786 | 1,625% CPI Property Group MTN 23.04.27 | EUR | 1.000 | 100 | 0 | % | 101,9835 | 1.019.835,00 | 0,81 | |||||||||||||
| XS1584122763 | 1,625% Essity AB MTN 30.03.27 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 106,5690 | 745.983,00 | 0,59 | |||||||||||||
| XS1319820541 | 1,625% Fedex Nts. 11.01.27 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 105,8984 | 635.390,19 | 0,50 | |||||||||||||
| XS2126170161 | 1,625% Givaudan Finance Europe Nts. 22.04.2032 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 108,5465 | 651.279,00 | 0,51 | |||||||||||||
| XS1771723167 | 1,625% McKesson Nts. 30.10.26 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 105,7989 | 846.391,16 | 0,67 | |||||||||||||
| XS2238792688 | 1,625% Medtronic Global Holdings Nts. 15.10.50 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 100,7055 | 302.116,50 | 0,24 | |||||||||||||
| FR0013445335 | 1,625% Suez Nts. 31.12.68V | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 100,6750 | 604.050,00 | 0,48 | |||||||||||||
| XS1193213953 | 1,625% Telia Company MTN 23.02.35 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 107,1316 | 107.131,57 | 0,08 | |||||||||||||
| ES0205061007 | 1,680% Canal de Isabel II OBC 26.02.25 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 104,3431 | 730.401,53 | 0,58 | |||||||||||||
| XS2075938006 | 1,700% Eli Lilly Nts. 01.11.49 | EUR | 300 | 100 | 0 | % | 110,2960 | 330.888,00 | 0,26 | |||||||||||||
| XS1789699607 | 1,750% A.P.Møller-Mærsk MTN 16.03.26 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 105,9720 | 847.776,00 | 0,67 | |||||||||||||
| XS1622421722 | 1,750% Akelius Residential Property MTN 07.02.25 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 104,5705 | 313.711,50 | 0,25 | |||||||||||||
| FR0013378452 | 1,750% Atos Obl. 07.05.25 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 104,2332 | 416.932,96 | 0,33 | |||||||||||||
| FR0013408960 | 1,750% BFCM MTN 15.03.29 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 107,4835 | 107.483,50 | 0,08 | |||||||||||||
| DE000DL19T26 | 1,750% Deutsche Bank MTN 17.01.28 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 104,7536 | 209.507,30 | 0,17 | |||||||||||||
| XS2089226026 | 1,750% Deutsche Telekom MTN 09.12.49 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 103,2940 | 103.294,00 | 0,08 | |||||||||||||
| XS1918000107 | 1,750% London Stock Exchange Group MTN 06.12.27 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 107,4998 | 107.499,80 | 0,08 | |||||||||||||
| XS1685653211 | 1,750% London Stock Exchange Group MTN 19.09.29 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 108,7480 | 761.236,00 | 0,60 | |||||||||||||
| XS2020671157 | 1,750% Medtronic Global Holdings Nts. 02.07.49 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 103,0805 | 309.241,50 | 0,24 | |||||||||||||
| FR0013425154 | 1,750% MMS USA Financing Nts. 13.06.31 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 107,2649 | 643.589,40 | 0,51 | |||||||||||||
| XS1117298163 | 1,750% Moody‘s Nts. 09.03.27 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 107,0003 | 321.000,90 | 0,25 | |||||||||||||
| DE000A13SL34 | 1,750% SAP MTN 22.02.27 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 108,2217 | 865.773,24 | 0,68 | |||||||||||||
| XS1955187932 | 1,750% Siemens Financieringsmaatschappij MTN 28.02.39 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 115,5490 | 462.196,00 | 0,37 | |||||||||||||
| XS1811198701 | 1,750% Sydney Airport Finance MTN 26.04.28 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 104,5835 | 627.501,00 | 0,50 | |||||||||||||
| XS2001738991 | 1,750% Telenor MTN 31.05.34 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 109,8810 | 329.643,00 | 0,26 | |||||||||||||
| XS1602547264 | 1,776% Bank of America MTN 04.05.27V | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 105,8300 | 529.150,00 | 0,42 | |||||||||||||
| FR0012332203 | 1,787% Mercialys Bds. 31.03.23 | EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 101,9216 | 1.223.059,38 | 0,97 | |||||||||||||
| XS1843459782 | 1,800% International Flavors & Fragrances Inc. | EUR | 1.100 | 0 | 0 | % | 106,0350 | 1.166.385,00 | 0,92 | |||||||||||||
| XS1835955474 | 1,812% JPMorgan Chase Nts. 12.06.29V | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 107,4289 | 107.428,90 | 0,08 | |||||||||||||
| XS1405777316 | 1,850% Bunge Finance Europe Nts. 16.06.23 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 102,2448 | 715.713,74 | 0,57 | |||||||||||||
| XS1405816312 | 1,875% Alimentation Couche-Tard Nts. 06.05.26 | EUR | 1.100 | 500 | 0 | % | 105,2114 | 1.157.325,24 | 0,91 | |||||||||||||
| FR0013453974 | 1,875% Altarea Bds. 17.0.28 | EUR | 1.000 | 1.000 | 1.000 | % | 100,9785 | 1.009.785,00 | 0,80 | |||||||||||||
| XS1627602201 | 1,875% American International Group Nts. 21.06.27 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 106,3120 | 637.872,00 | 0,50 | |||||||||||||
| XS1415366720 | 1,875% Ceske Drahy Bds. 25.05.23 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 102,5440 | 615.264,00 | 0,49 | |||||||||||||
| FR0013291556 | 1,875% Crédit Mutuel Arkéa MTN 25.10.29V | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 103,2781 | 206.556,20 | 0,16 | |||||||||||||
| XS1523250295 | 1,875% Eastman Chemical Nts. 23.11.26 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 107,0108 | 535.053,75 | 0,42 | |||||||||||||
| FR0013247202 | 1,875% Edenred Nts. 30.03.27 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 107,9720 | 431.888,00 | 0,34 | |||||||||||||
| XS1243251375 | 1,875% Eurogrid MTN 10.06.25 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 105,6032 | 316.809,57 | 0,25 | |||||||||||||
| XS1960589155 | 1,875% Heathrow Funding ABS A 14.03.36V | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 104,2935 | 417.174,00 | 0,33 | |||||||||||||
| FR0013143351 | 1,875% Imerys MTN 31.03.28 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 107,3670 | 214.734,00 | 0,17 | |||||||||||||
| XS1512827095 | 1,875% Merlin Properties SOCIMI MTN 02.11.26 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 105,4979 | 210.995,75 | 0,17 | |||||||||||||
| XS2089229806 | 1,875% Merlin Properties Socimi MTN 04.12.34 | EUR | 300 | 100 | 0 | % | 98,5905 | 295.771,56 | 0,23 | |||||||||||||
| BE0002237064 | 1,875% Proximus Nts. 01.10.25 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 106,2976 | 531.487,80 | 0,42 | |||||||||||||
| FR0013053329 | 1,875% SANEF OBL 16.03.26 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 105,6734 | 422.693,44 | 0,33 | |||||||||||||
| XS1117298247 | 1,900% Discovery Communications Nts. 19.03.27 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 105,0698 | 210.139,50 | 0,17 | |||||||||||||
| XS1881533563 | 1,950% Iren MTN 19.09.25 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 105,7400 | 634.440,00 | 0,50 | |||||||||||||
| XS2164646304 | 2,000% APT Pipelines MTN 15.07.30 | EUR | 700 | 100 | 0 | % | 106,0674 | 742.471,52 | 0,59 | |||||||||||||
| XS1205616698 | 2,000% APT Pipelines MTN 22.03.27 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 106,8328 | 106.832,75 | 0,08 | |||||||||||||
| XS1391086987 | 2,000% CK Hutchison Finance [16] Nts. 08.04.28 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 108,5460 | 868.368,24 | 0,69 | |||||||||||||
| XS1806130305 | 2,000% CK Hutchison Finance [18] Nts. 13.04.30 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 108,4849 | 542.424,58 | 0,43 | |||||||||||||
| XS2198582301 | 2,000% Takeda Pharmaceutical Nts. 09.07.40 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 108,3615 | 433.446,00 | 0,34 | |||||||||||||
| XS2366415540 | 2,000% Thermo Fisher Scientific Finance Nts. 18.10.51 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 103,5255 | 310.576,50 | 0,25 | |||||||||||||
| FR0013371549 | 2,125% Aeroports Paris 11.10.38 | EUR | 400 | 400 | 0 | % | 112,2080 | 448.832,00 | 0,35 | |||||||||||||
| FR0013398070 | 2,125% BNP Paribas MTN 23.01.27V | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 106,6485 | 426.594,00 | 0,34 | |||||||||||||
| XS1886403200 | 2,125% British Telecommunications MTN 26.09.28 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 106,7550 | 533.775,00 | 0,42 | |||||||||||||
| DE000A2GSCX1 | 2,125% Daimler MTN 03.07.37 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 116,3070 | 348.921,00 | 0,28 | |||||||||||||
| XS1907150780 | 2,125% Tele2 MTN 15.05.28 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 108,3820 | 650.292,00 | 0,51 | |||||||||||||
| XS1138360166 | 2,125% Walgreens Boots Alliance Nts. 20.11.26 | EUR | 1.100 | 0 | 0 | % | 107,0999 | 1.178.098,52 | 0,93 | |||||||||||||
| XS1785458172 | 2,125% WPC Eurobond Nts. 15.04.27 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 106,3490 | 638.094,00 | 0,50 | |||||||||||||
| XS2150006562 | 2,200% John Deere Cash Management MTN 02.04.32 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 115,7110 | 115.711,00 | 0,09 | |||||||||||||
| FR0013422623 | 2,250% Eutelsat Bds. 13.07.27 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 104,3080 | 417.232,00 | 0,33 | |||||||||||||
| XS1623616783 | 2,250% Global Switch Holdings MTN 31.05.27 | EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 103,0375 | 1.236.450,00 | 0,98 | |||||||||||||
| XS1420338102 | 2,250% Holcim Finance Luxembourg MTN 26.05.28 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 110,3572 | 331.071,47 | 0,26 | |||||||||||||
| XS1729882024 | 2,250% Talanx Anl. 05.12.47V | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 105,5620 | 738.934,00 | 0,58 | |||||||||||||
| XS1378780891 | 2,250% Xylem Nts. 11.03.23 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 102,3612 | 818.889,72 | 0,65 | |||||||||||||
| XS1079726334 | 2,375% Bank of America MTN 19.06.24 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 105,9642 | 317.892,71 | 0,25 | |||||||||||||
| FR0013507878 | 2,375% Capgemini Nts 15.04.32 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 114,6485 | 573.242,50 | 0,45 | |||||||||||||
| XS2201946634 | 2,375% Merlin Properties Socimi MTN 13.07.27 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 107,9295 | 539.647,50 | 0,43 | |||||||||||||
| BE6265262327 | 2,375% Proximus MTN 04.04.24 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 105,7309 | 634.385,37 | 0,50 | |||||||||||||
| XS2176562812 | 2,375% WPP Finance MTN 19.05.27 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 110,5110 | 994.598,78 | 0,79 | |||||||||||||
| XS1076018131 | 2,400% AT&T Nts. 15.03.24 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 104,7375 | 104.737,51 | 0,08 | |||||||||||||
| XS1196380031 | 2,450% AT&T Nts. 15.03.35 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 110,7476 | 110.747,63 | 0,09 | |||||||||||||
| XS1114434167 | 2,500% Citycon Treasury Nts. 01.10.24 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 105,3765 | 737.635,50 | 0,58 | |||||||||||||
| XS1891174341 | 2,500% Digital Euro Finco Nts. 16.01.26 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 108,0765 | 108.076,50 | 0,09 | |||||||||||||
| XS1379184473 | 2,500% HSBC Holdings MTN 15.03.27 | EUR | 500 | 500 | 0 | % | 110,4258 | 552.128,98 | 0,44 | |||||||||||||
| XS2243564478 | 2,500% Immofinanz Nts. 15.10.27 | EUR | 1.100 | 1.100 | 0 | % | 104,5665 | 1.150.231,50 | 0,91 | |||||||||||||
| XS2226645278 | 2,500% Sampo Oyj MTN 03.09.52v | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 104,7750 | 628.650,00 | 0,50 | |||||||||||||
| FR0013144201 | 2,500% TDF Infrastruture OBL 07.04.26 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 106,3647 | 957.282,66 | 0,76 | |||||||||||||
| XS0933241456 | 2,500% Telenor MTN 22.05.25 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 108,5222 | 651.133,02 | 0,51 | |||||||||||||
| XS1074055770 | 2,500% Unibail-Rodamco-Westfield MTN 04.06.26 | EUR | 300 | 0 | 600 | % | 109,3144 | 327.943,26 | 0,26 | |||||||||||||
| FR0012516417 | 2,500% Wendel Bds. 09.02.27 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 110,6287 | 553.143,30 | 0,44 | |||||||||||||
| XS1087831688 | 2,625% ACEA MTN 15.07.24 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 106,0307 | 424.122,84 | 0,34 | |||||||||||||
| XS1395180802 | 2,625% Digital Euro Finco Nts. 15.04.24 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 105,4290 | 843.431,96 | 0,67 | |||||||||||||
| FR0013509643 | 2,625% JCDecaux Bds. 24.04.28 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 109,7373 | 987.635,52 | 0,78 | |||||||||||||
| XS1562623584 | 2,625% Sigma Alimentos Nts. 07.02.24 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 104,0477 | 520.238,50 | 0,41 | |||||||||||||
| XS1627343186 | 2,629% FCC Aqualia Nts. 08.06.27 | EUR | 1.100 | 500 | 0 | % | 109,7387 | 1.207.125,26 | 0,95 | |||||||||||||
| XS0907606379 | 2,750% Amcor MTN 22.03.23 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 103,5305 | 414.122,00 | 0,33 | |||||||||||||
| XS2171875839 | 2,750% CPI Property Group MTN 12.05.26 | EUR | 200 | 100 | 0 | % | 107,4830 | 214.966,00 | 0,17 | |||||||||||||
| BE6282460615 | 2,750% Solvay Nts. 02.12.27 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 112,8236 | 225.647,21 | 0,18 | |||||||||||||
| FR0012199156 | 2,750% Wendel Bds. 02.10.24 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 106,8028 | 640.816,77 | 0,51 | |||||||||||||
| IT0006729377 | 2,800% Barclays Bank MTN 20.06.24 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 106,5704 | 639.422,40 | 0,51 | |||||||||||||
| FR0011390921 | 2,875% BPCE MTN 16.01.24 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 106,5138 | 745.596,85 | 0,59 | |||||||||||||
| DE000LB1B2E5 | 2,875% LBBW SMI 28.09.26 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 107,8416 | 107.841,58 | 0,09 | |||||||||||||
| XS2189786226 | 2,875% Raiffeisen Bank International Nts.18.06.32 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 107,6050 | 430.420,00 | 0,34 | |||||||||||||
| FR0013330537 | 2,875% Unibail-Rodamco-Westfield Nts. 25.10.2166 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 100,5731 | 201.146,25 | 0,16 | |||||||||||||
| XS1721422902 | 2,875% Vodafone Group MTN 20.11.37 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 117,7555 | 471.022,00 | 0,37 | |||||||||||||
| XS1843436145 | 2,950% Fidelity National Information Serv. Nts. 21.05.39 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 119,8915 | 479.566,00 | 0,38 | |||||||||||||
| XS1028954870 | 3,000% Illinois Tool Works Nts. 19.05.34 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 124,7160 | 124.715,99 | 0,10 | |||||||||||||
| XS2152883406 | 3,000% Transurban Finance MTN 08.04.30 | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 115,9080 | 695.448,00 | 0,55 | |||||||||||||
| XS2010039894 | 3,000% ZF Europe Finance Nts. 23.10.29 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 103,5160 | 414.064,00 | 0,33 | |||||||||||||
| XS1418788599 | 3,125% Aurizon Network MTN 01.06.26 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 111,0311 | 777.217,56 | 0,61 | |||||||||||||
| CH0537261858 | 3,250% Credit Suisse Group Nts. 02.04.26V | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 108,8580 | 653.148,00 | 0,52 | |||||||||||||
| XS0882849507 | 3,250% Goldman Sachs Group MTN 01.02.23 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 103,8115 | 311.434,58 | 0,25 | |||||||||||||
| XS0908570459 | 3,300% Volkswagen International Finance MTN 22.03.33 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 123,4122 | 123.412,21 | 0,10 | |||||||||||||
| XS1032529205 | 3,375% ASTM MTN 13.02.24 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 106,5976 | 319.792,79 | 0,25 | |||||||||||||
| XS1076018305 | 3,375% AT&T MTN 15.03.34 | EUR | 200 | 100 | 0 | % | 122,4166 | 244.833,29 | 0,19 | |||||||||||||
| XS1587893451 | 3,375% ELM Swiss Life MTN 29..09.47V | EUR | 1.100 | 500 | 0 | % | 111,7908 | 1.229.698,25 | 0,97 | |||||||||||||
| XS1995716211 | 3,375% Sampo Oyj Nts. 23.05.20V | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 112,2750 | 112.275,00 | 0,09 | |||||||||||||
| XS2148623106 | 3,500% Lloyds Banking Group MTN 01.04.26V | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 110,6260 | 1.106.260,00 | 0,87 | |||||||||||||
| XS0968972199 | 3,500% Telia Company MTN 05.09.33 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 129,1313 | 516.525,34 | 0,41 | |||||||||||||
| XS0866310088 | 3,550% AT&T Nts. 17.12.32 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 123,4958 | 370.487,33 | 0,29 | |||||||||||||
| XS2148370211 | 3,648% Bank of America Nts. 31.03.29 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 118,0902 | 236.180,44 | 0,19 | |||||||||||||
| XS1910948675 | 4,125% Volkswagen International Finance Nts. 16.11.38 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 138,8860 | 416.658,00 | 0,33 | |||||||||||||
| FR0012444750 | 4,250% Crédit Agricole Assurances Nts. 13.01.2169 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 109,8791 | 549.395,28 | 0,43 | |||||||||||||
| XS1117286580 | 4,375% Danica Pension Nts. 29.09.45 | EUR | 500 | 500 | 1.100 | % | 112,0451 | 560.225,40 | 0,44 | |||||||||||||
| XS0177618039 | 5,000% SNCF Réseau MTN 10.10.33 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 150,5620 | 451.685,88 | 0,36 | |||||||||||||
| XS0880764435 | 5,200% Hera MTN 29.01.28 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 128,9819 | 515.927,58 | 0,41 | |||||||||||||
| XS0161488498 | 7,500% Deutsche Telekom Intern. Fin. MTN 24.01.33 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 170,2613 | 510.784,02 | 0,40 | |||||||||||||
| FR0000471930 | 8,125% Orange MTN 28.01.33 | EUR | 400 | 0 | 0 | % | 175,9385 | 703.753,90 | 0,56 | |||||||||||||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 9.222.439,20 | 7,29 | |||||||||||||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 9.222.439,20 | 7,29 | |||||||||||||||||||
| XS2258452478 | 0,250% ING Groep Nts.18.02.29v | EUR | 900 | 900 | 0 | % | 97,5048 | 877.542,80 | 0,69 | |||||||||||||
| XS2063659945 | 0,250% Santander Consumer Bank MTN 15.10.24 | EUR | 100 | 100 | 0 | % | 100,5645 | 100.564,50 | 0,08 | |||||||||||||
| XS2166219720 | 0,625% ASML Holding Nts. 07.05.29 | EUR | 200 | 200 | 0 | % | 102,1420 | 204.284,00 | 0,16 | |||||||||||||
| DE000DL19VT2 | 0,750% Deutsche Bank MTN 17.02.27V | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 100,0620 | 300.186,00 | 0,24 | |||||||||||||
| XS2168285000 | 0,875% Cooperatieve Rabobank Nts. 05.05.28V | EUR | 1.100 | 1.100 | 0 | % | 102,4649 | 1.127.113,35 | 0,89 | |||||||||||||
| XS2369906644 | 0,900% Nasdaq Nts. 30.07.33 | EUR | 300 | 300 | 0 | % | 97,6329 | 292.898,78 | 0,23 | |||||||||||||
| DE000CZ40MC5 | 1,125% Commerzbank MTN 19.09.25 | EUR | 300 | 0 | 0 | % | 102,6899 | 308.069,61 | 0,24 | |||||||||||||
| XS1788515788 | 1,125% Metro MTN 06.03.23 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 101,5666 | 507.833,00 | 0,40 | |||||||||||||
| DE000DL19VU0 | 1,375% Deutsche Bank Nts. 17.02.32v | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 99,8950 | 599.370,00 | 0,47 | |||||||||||||
| XS1717441726 | 1,500% United Parcel Service Nts. 15.11.32 | EUR | 600 | 600 | 0 | % | 107,1520 | 642.912,00 | 0,51 | |||||||||||||
| XS1839680680 | 1,750% ManpowerGroup Nts. 22.06.26 | EUR | 1.100 | 0 | 0 | % | 106,3360 | 1.169.696,00 | 0,92 | |||||||||||||
| XS1843442622 | 1,750% Nasdaq Nts. 28.03.29 | EUR | 500 | 0 | 0 | % | 107,0414 | 535.206,93 | 0,42 | |||||||||||||
| XS1379122523 | 2,125% America Movil Nts. 10.03.28 | EUR | 200 | 0 | 0 | % | 109,5484 | 219.096,83 | 0,17 | |||||||||||||
| XS1234953906 | 2,125% Illinois Tool Works Nts. 22.05.30 | EUR | 100 | 0 | 0 | % | 112,4694 | 112.469,36 | 0,09 | |||||||||||||
| XS0951216166 | 3,125% Oracle Nts. 10.07.25 | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 110,2545 | 771.781,19 | 0,61 | |||||||||||||
| FR0012329845 | 4,032% BNP Paribas Cardif Nts. 25.11.99V | EUR | 600 | 0 | 0 | % | 112,0763 | 672.457,50 | 0,53 | |||||||||||||
| FR0012383982 | 4,125% Sogecap Nts. 31.12.99V | EUR | 700 | 0 | 0 | % | 111,5653 | 780.957,35 | 0,62 | |||||||||||||
| Summe Wertpapiervermögen 3) | EUR | 124.459.570,20 | 98,39 | |||||||||||||||||||
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | EUR | 174.000,00 | 0,14 | |||||||||||||||||||
| Optionsrechte | EUR | 174.000,00 | 0,14 | |||||||||||||||||||
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | EUR | 174.000,00 | 0,14 | |||||||||||||||||||
| PUT Bund Future 172,50 02/ 22 | EDT | EUR | Anzahl 20.000.000 | EUR | 1,5900 | 174.000,00 | 0,14 | |||||||||||||||
| Bankguthaben | EUR | 895.070,52 | 0,71 | |||||||||||||||||||
| EUR – Guthaben bei: | EUR | 895.070,52 | 0,71 | |||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle) | EUR | 895.070,52 | % | 100,0000 | 895.070,52 | 0,71 | ||||||||||||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 1.199.843,00 | 0,95 | |||||||||||||||||||
| Forderungen aus Anteilscheingeschäften | EUR | 157,56 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| EUR | 157,56 | 157,56 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Zinsansprüche | EUR | 1.199.685,44 | 0,95 | |||||||||||||||||||
| EUR | 1.199.685,44 | 1.199.685,44 | 0,95 | |||||||||||||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -228.661,81 | -0,18 | |||||||||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | EUR | -223,21 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| EUR | -223,21 | -223,21 | 0,00 | |||||||||||||||||||
| Kostenabgrenzung | EUR | -54.438,60 | -0,04 | |||||||||||||||||||
| EUR | -54.438,60 | -54.438,60 | -0,04 | |||||||||||||||||||
| Variation Margin | EUR | -174.000,00 | -0,14 | |||||||||||||||||||
| EUR | -174.000,00 | -174.000,00 | -0,14 | |||||||||||||||||||
| Fondsvermögen | EUR | 126.499.821,91 | 100,00 2) | |||||||||||||||||||
| Anteilwert Siemens Euroinvest Corporates | EUR | 13,13 | ||||||||||||||||||||
| Umlaufende Anteile Siemens Euroinvest Corporates | STK | 9.635.042,52 | ||||||||||||||||||||
Marktschlüssel
| a) Terminbörse | |
| EDT | EUREX |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
| XS2051032444 | 0,125% SpareBank 1 MTN 11.09.26 | EUR | 0 | 300 | ||
| XS1573958409 | 0,300% Swedbank MTN 06.09.22 | EUR | 0 | 100 | ||
| XS2079713322 | 0,375% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria MTN 15.11.26 | EUR | 0 | 800 | ||
| DE000LB2CRG6 | 0,375% Landesbank Baden-Württemberg MTN 18.02.27 | EUR | 0 | 700 | ||
| DE000LB2CNE0 | 0,375% LBBW MTN 30.09.27 | EUR | 0 | 800 | ||
| XS1592881020 | 0,375% The Bank of Nova Scotia MTN 06.04.22 | EUR | 0 | 500 | ||
| XS1870225338 | 0,400% Swedbank MTN 29.08.23 | EUR | 0 | 500 | ||
| XS1576035155 | 0,500% ASB Finance Ltd. [London Branch] MTN 10.06.22 | EUR | 0 | 400 | ||
| XS1576650813 | 0,500% SpareBank 1 SMN MTN 09.03.22 | EUR | 0 | 700 | ||
| FR0013323722 | 0,600% HSBC France MTN 20.03.23 | EUR | 0 | 300 | ||
| XS1456422135 | 0,625% JPMorgan Chase MTN 25.01.24 | EUR | 0 | 400 | ||
| XS1693281534 | 0,750% Standard Chartered MTN 03.10.23 | EUR | 0 | 500 | ||
| XS2251736992 | 0,770% HSBC Holdings Nts. 13.11.31V | EUR | 700 | 700 | ||
| XS2200513070 | 0,823% National Grid Electricity Transmiss. MTN 07.07.32 | EUR | 0 | 600 | ||
| XS1647404554 | 0,875% ALD S.A. MTN 18.07.22 | EUR | 0 | 200 | ||
| XS1877836079 | 1,000% Archer-Daniels-Midland Nts. 12.09.25 | EUR | 0 | 800 | ||
| FR0013258936 | 1,250% Crédit Mutuel Arkéa Nts. 31.05.24 | EUR | 0 | 700 | ||
| XS1571331955 | 1,250% DnB Bank MTN 01.03.27V | EUR | 0 | 100 | ||
| FR0013165677 | 1,250% Kering MTN 10.05.26 | EUR | 0 | 900 | ||
| XS1706200463 | 1,250% Statnett MTN 26.04.30 | EUR | 0 | 600 | ||
| XS1557268221 | 1,375% Banco Santander Bds. 09.02.22 | EUR | 0 | 100 | ||
| XS1529684695 | 1,375% Gas Networks Ireland MTN 05.12.26 | EUR | 0 | 1.000 | ||
| XS1421827269 | 1,375% Swiss Re ReAssure Nts. 27.05.23 | EUR | 0 | 700 | ||
| DE000BHY0GB5 | 1,500% Berlin Hyp IHS 18.04.28 | EUR | 900 | 900 | ||
| DE000DL19TA6 | 1,500% Deutsche Bank MTN 20.01.22 | EUR | 0 | 500 | ||
| XS1290850707 | 1,625% Bank of America MTN 14.09.22 | EUR | 0 | 100 | ||
| XS1796208632 | 1,625% SES MTN 22.03.26 | EUR | 0 | 500 | ||
| FR0013139482 | 1,625% Valéo MTN 18.03.26 | EUR | 0 | 200 | ||
| XS1615079974 | 1,638% JPMorgan Chase MTN 18.05.28V | EUR | 200 | 700 | ||
| XS2010331101 | 1,650% John Deere Cash Management MTN 13.06.39 | EUR | 0 | 300 | ||
| XS1086835979 | 1,750% Carrefour MTN 15.07.22 | EUR | 0 | 400 | ||
| XS1379171140 | 1,750% Morgan Stanley MTN 11.03.24 | EUR | 0 | 200 | ||
| XS1317708805 | 1,800% BorgWarner Bds. 07.11.22 | EUR | 0 | 700 | ||
| FR0013266848 | 1,875% Legrand Obl. 06.07.32 | EUR | 0 | 300 | ||
| XS1115208107 | 1,875% Morgan Stanley MTN 30.03.23 | EUR | 0 | 100 | ||
| XS1575979148 | 2,000% Royal Bank of Scotland Group MTN 08.03.23V | EUR | 0 | 500 | ||
| XS1693959931 | 2,125% CPI Property Group MTN 04.10.24 | EUR | 0 | 100 | ||
| XS1068874970 | 2,375% Citigroup MTN 22.05.24 | EUR | 0 | 400 | ||
| XS1291367313 | 2,375% Citycon Treasury Nts. 16.09.22 | EUR | 0 | 100 | ||
| XS1080163964 | 2,500% Sodexo Nts. 24.06.26 | EUR | 0 | 900 | ||
| FR0012648590 | 2,500% Suez Nts. 30.03.99V | EUR | 0 | 500 | ||
| XS1619992883 | 2,750% G4S International Finance MTN 02.06.24 | EUR | 500 | 500 | ||
| FR0011360478 | 2,750% La Poste MTN 26.11.24 | EUR | 0 | 1.000 | ||
| XS1062493934 | 2,875% AON Nts. 14.05.26 | EUR | 0 | 550 | ||
| FR0011694033 | 2,950% Autoroutes du Sud de la France 17.01.24 | EUR | 1.600 | 1.600 | ||
| XS1829325239 | 3,000% Atrium European Real Estate Nts. 11.09.25 | EUR | 500 | 500 | ||
| XS1824462896 | 3,125% G4S International Finance MTN 24.05.25 | EUR | 500 | 1.100 | ||
| XS0801636902 | 3,250% Nordea Bank MTN 05.07.22 | EUR | 0 | 400 | ||
| XS1018032950 | 3,500% Intesa Sanpaolo MTN 17.01.22 | EUR | 0 | 400 | ||
| BE6320936287 | 3,700% Anheuser-Busch InBev MTN 02.04.40 | EUR | 0 | 300 | ||
| ES0211845260 | 3,750% Abertis Infraestructuras OBL 20.06.23 | EUR | 0 | 200 | ||
| FR0012317758 | 4,000% CNP Assurances Nts. 18.11.99V | EUR | 0 | 900 | ||
| XS1881005117 | 4,375% Phoenix Group Holdings MTN 24.01.29 | EUR | 0 | 400 | ||
| XS1054522922 | 4,625% NN Group Bds. 08.04.44V | EUR | 0 | 200 | ||
| XS0808635436 | 6,875% UNIQA Insurance Group Bds. 31.07.43 | EUR | 0 | 500 | ||
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | ||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
| DE000GRN0016 | 0,750% Deutsche Kreditbank IHS 26.09.24 | EUR | 0 | 1.200 | ||
| XS1149938240 | 1,000% Sumitomo Mitsui Banking MTN 19.01.22 | EUR | 0 | 900 | ||
| DE000DL19VS4 | 1,750% Deutsche Bank MTN 19.11.30v | EUR | 0 | 700 | ||
| XS1418774706 | 2,125% Trinity Acquisition Nts. 26.05.22 | EUR | 0 | 400 | ||
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| Optionsrechte | ||||
| Optionsrechte auf Zins-Derivate | ||||
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | ||||
| Gekaufte Verkaufsoptionen (Put) | ||||
| (Basiswerte: | EUR | 85 | ||
| PUT Bund Future 170,50 | ||||
| PUT Bund Future 172,50) | ||||
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) Siemens Euroinvest Corporates für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
| EUR | ||
|---|---|---|
| I. | Erträge | |
| 1. | Zinsen aus inländischen Wertpapieren | 90.751,34 |
| 2. | Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | 2.148.270,49 |
| 3. | Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | -5.180,48 |
| 4. | Abzug ausländischer Quellensteuer | -0,23 |
| 5. | Sonstige Erträge | 63.372,86 |
| Summe der Erträge | 2.297.213,98 | |
| II. | Aufwendungen | |
| 1. | Zinsen aus Kreditaufnahmen | -122,59 |
| 2. | Verwaltungsvergütung | -511.393,38 |
| 3. | Verwahrstellenvergütung | -6.248,82 |
| 4. | Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | -10.779,38 |
| 5. | Sonstige Aufwendungen | -13.824,24 |
| Summe der Aufwendungen | -542.368,41 | |
| III. | Ordentlicher Nettoertrag | 1.754.845,57 |
| IV. | Veräußerungsgeschäfte | |
| 1. | Realisierte Gewinne | 699.564,83 |
| 2. | Realisierte Verluste | -366.180,29 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | 333.384,54 | |
| V. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.088.230,11 |
| 1. | Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | -3.029.433,73 |
| 2. | Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | -164,00 |
| VI. | Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | -3.029.597,73 |
| VII. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -941.367,62 |
Entwicklung des Sondervermögens Siemens Euroinvest Corporates
| EUR | EUR | ||
|---|---|---|---|
| I. | Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | 120.770.676,05 | |
| 1. | Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | -1.612.751,93 | |
| 2. | Zwischenausschüttungen/ Steuerabschlag für das laufende Jahr | 0,00 | |
| 3. | Mittelzufluss/-abfluss (netto) | 8.398.556,02 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 13.209.822,77 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -4.811.266,75 | ||
| 4. | Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | -115.290,61 | |
| 5. | Ergebnis des Geschäftsjahres | -941.367,62 | |
| davon nicht realisierte Gewinne | -3.029.433,73 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | -164,00 | ||
| II. | Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | 126.499.821,91 | |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens Siemens Euroinvest Corporates
| insgesamt EUR | je Anteil *) EUR | ||
|---|---|---|---|
| *) Durch Rundung der Angaben „je Anteil“ und der Addition dieser Beträge in der Summenbildung, können die Summen pro Anteil geringfügig abweichen. | |||
| Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) | |||
| I. | Für die Ausschüttung verfügbar | 18.373.516,36 | 1,91 |
| 1. | Vortrag aus dem Vorjahr | 16.285.286,25 | 1,69 |
| 2. | Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | 2.088.230,11 | 0,22 |
| II. | Nicht für die Ausschüttung verwendet | 16.618.670,65 | 1,72 |
| 1. | Vortrag auf neue Rechnung | 16.618.670,65 | 1,72 |
| III. | Gesamtausschüttung | 1.754.845,71 | 0,18 |
| 1. | Endausschüttung | 1.754.845,71 | 0,18 |
| a) Barausschüttung | 1.754.845,71 | 0,18 | |
| b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer | 0,00 | 0,00 | |
| c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag | 0,00 | 0,00 | |
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Siemens Euroinvest Corporates
| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres | Anteilwert |
|---|---|---|
| EUR | EUR | |
| 2021 | 126.499.821,91 | 13,13 |
| 2020 | 120.770.676,05 | 13,42 |
| 2019 | 97.986.955,13 | 13,31 |
| 2018 | 82.165.976,96 | 12,74 |
Sondervermögen Siemens Euroinvest Corporates
| Mindestanlagesumme | keine |
| Fondsauflage | 16.01.2009 |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | 0,40% |
| Stückelung | Globalurkunde |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Währung | Euro |
| ISIN | DE000A0MYQX1 |
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 22.849.687,31 | ||||||||
| Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte | ||||||||||
| Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main | ||||||||||
| Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten | EUR | 174.000,00 | ||||||||
| Davon: | ||||||||||
| Gewährte Sicherheiten aus Bankguthaben: | 174.000,00 | |||||||||
| Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt. | ||||||||||
| Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§37 Abs. 5 DerivateV) | ||||||||||
| iboxx EUR Corporates-RI-EUR | 100,00% | |||||||||
| Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko gem. §37 Abs. 4 DerivateV | ||||||||||
| kleinster potenzieller Risikobetrag | 0,77% | |||||||||
| größter potenzieller Risikobetrag | 1,85% | |||||||||
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 1,22% | |||||||||
| Risikomodell (§10 DerivateV) | Monte-Carlo-Simulation | |||||||||
| Parameter (§11 DerivateV) | ||||||||||
| Konfidenzniveau | 99% | |||||||||
| Haltedauer | 20 Tage | |||||||||
| Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | 1,01 | |||||||||
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
| Während des Berichtszeitraums wurden keine Transaktionen gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abgeschlossen. |
Sonstige Angaben
Siemens Euroinvest Corporates
In der Verwaltungsvergütung ist die KVG-eigene Verwaltungsvergütung i.H.v. EUR 511.393,38 enthalten.
| Anteilwert Siemens Euroinvest Corporates | EUR | 13,13 |
| Umlaufende Anteile Siemens Euroinvest Corporates | STK | 9.635.042,52 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die von der Verwahrstelle als verantwortliche Stelle für die Anteilpreisermittlung übermittelten Bewertungskurse für die einzelnen Wertpapiere bzw. Derivate werden von der Société Générale Securities Services GmbH mittels unabhängiger Referenzkurse von Informationsdienstleistern wie Bloomberg, Reuters oder Interactive Data geprüft.
Im Fall von handelbaren Wertpapieren erfolgt die Bewertung zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs. Wertpapiere, für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden im Rahmen eines mehrstufigen Prozesses einer detaillierten Kursprüfung unterzogen, wobei folgende Grundsätze gelten:
| ― |
Wertpapiere, für die in Bloomberg kein Kurs bereitgestellt wird, oder deren Kurs länger als 10 Bewertungstage konstant ist, werden als nicht mehr handelbar eingestuft. Die von der Verwahrstelle für diese Wertpapiere gelieferten Kurse werden mittels Quotierungen Dritter oder anhand von Preisen auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen plausibilisiert. |
| ― |
Ein Wechsel der Kursquelle erfolgt nur bei dauerhafter Verfügbarkeit der neuen Quelle. |
| ― |
Steht als Kursquelle ausschließlich ein mittels Bewertungsmodell errechneter Preis zur Verfügung, wird dieser Preis anhand eines weiteren unabhängigen Bewertungsmodells verifiziert (Einhaltung des Zwei-Quellen-Prinzips). |
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote Siemens Euroinvest Corporates
| 4) Die Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb eines Geschäftsjahres aus. | |
| Gesamtkostenquote (Ongoing Charges Figure(OCF)) | 0,42 % 4) |
Der Kapitalverwaltungsgesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, Finanzdienstleister und Makler wiederkehrend – meist vierteljährlich – Vermittlungsentgelte als sogenannte „Vermittlungsprovision“.
Die Höhe dieser Provisionen wird in der Regel in Abhängigkeit vom vermittelten Fondsvolumen bemessen.
Wesentliche sonstige Erträge und Aufwendungen
| Siemens Euroinvest Corporates |
|---|
| Sonstige Erträge |
| Keine wesentlichen sonstigen Erträge |
| Sonstige Aufwendungen |
| Keine wesentlichen sonstigen Aufwendungen |
In dem Posten Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland werden negative Zinsen, die aus der Führung des Bankkontos resultieren, abgesetzt. Die Führung des Bankkontos bei der Verwahrstelle ist eine gesetzliche Verpflichtung des Investmentvermögens und dient der Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Ferner können auch negative Zinsen aus Geldanlagen darin enthalten sein.
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
EUR 3.389,42
Die Transaktionskosten beinhalten Kontrahenten-, Liefer- und Börsenspesen, Steuern sowie Kommissionen. Bei manchen Geschäftsarten (u.a. Rentengeschäfte) werden die Provisionen im Rahmen der Abrechnung nicht separat ausgewiesen, sondern sind bereits im jeweiligen Kurs berücksichtigt und daher in obiger Angabe nicht enthalten.
Transaktionen im Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021
| Transaktionen | Volumen in Fondswährung EUR | Anzahl |
|---|---|---|
| Transaktionsvolumen gesamt | 79.553.130,94 | 194 |
| Transaktionsvolumen mit verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0 |
| Relativ in % | 0,00 % | 0,00 % |
Es lagen keine Derivate-Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Personen vor.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Beschreibung der Berechnung der Vergütungen und ggf. sonstigen Zuwendungen
Die Vergütungsstruktur der Gesellschaft sieht neben festen Gehältern eine individuelle leistungsabhängige Vergütung vor. Die Höhe der leistungsabhängigen Zuteilung hängt von mehreren Faktoren ab, einschließlich des Konzernergebnisses, dem Ergebnis des Unternehmensbereichs und der individuellen Zielerreichung der quantitativen und qualitativen Ziele des einzelnen Mitarbeiters. Die Gesamtvergütung ist so bemessen, dass qualifiziertes Personal gefunden und gehalten werden kann.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Vergütungspolitik wird jährlich im Rahmen eines Gremiums, bestehend aus Geschäftsführung, dem Aufsichtsratsvorsitzenden und einem Mitarbeiter der Abteilung Human Ressources der KVG überprüft. Die von der Gesellschaft implementierten Verfahren im Zusammenhang mit der Umsetzung der Vergütungsleitlinie werden als angemessen beurteilt. Das Vergütungssystem der KVG erfüllt die aufsichtsrechtlichen Anforderungen.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
keine
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung: | EUR | 5.222.302,98 | |||||
| davon feste Vergütung: | EUR | 3.994.916,90 | |||||
| davon variable Vergütung: | EUR | 1.227.386,08 | |||||
| Zahl der durchschnittlichen Mitarbeiter der KVG (inkl. Geschäftsführer): | 37 | ||||||
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an Risktaker: | EUR | 1.181.158,62 | |||||
| davon Geschäftsleiter | EUR | 448.964,27 | |||||
| davon andere Risktaker | EUR | 732.194,35 | |||||
Zusätzliche Informationen
Angaben gem. §101 (2) Nr. 5 KAGB
Der Jahresbericht enthält Angaben nach § 134c Abs 4 AktG, die durch Veröffentlichungen auf unserer Homepage insbesondere unter dem Link >https://new.siemens.com/de/de/produkte/fuer-den-privathaushalt/investmentfonds/rechtliche-hinweise.html< ergänzt werden.
Informationen gemäß Artikel 7 der VERORDNUNG (EU) 2020/852 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
München, 20.04.2022
Siemens Fonds Invest GmbH
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Siemens Fonds Invest GmbH
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Siemens Euroinvest Corporates – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2021, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Siemens Fonds Invest GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der Siemens Fonds Invest GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Siemens Fonds Invest GmbH abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Siemens Fonds Invest GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Siemens Fonds Invest GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Siemens Fonds Invest GmbH nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, 20. April 2022
Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
| (Braun) | (Dr. Zilch) |
| Wirtschaftsprüferin | Wirtschaftsprüfer |
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