First Private Investment Management KAG mbH – Halbjahresbericht First Private Systematic Commodity – A DE000A0Q95D0
First Private Investment Management KAG mbH
Frankfurt am Main
Halbjahresbericht zum 31. März 2022
First Private Systematic Commodity
VERMÖGENSÜBERSICHT
| Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|||
|---|---|---|---|---|
| 1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||
| I. | Vermögensgegenstände | 25.188.104,84 | 101,82 | |
| 1. | Anleihen | 19.767.239,48 | 79,91 | |
| – Schuldverschreibungen, die von öffentlichen Institutionen emittiert oder gesichert werden | EUR | 19.767.239,48 | 79,91 | |
| 2. | Zertifikate | 703.253,58 | 2,84 | |
| – Zertifikate | EUR | 703.253,58 | 2,84 | |
| 3. | Derivate | 172.601,69 | 0,70 | |
| – Devisentermingeschäfte (Verkauf) | EUR | -12.818,29 | -0,05 | |
| – Swaps (Verkauf) | EUR | -806,51 | 0,00 | |
| – Swaps (Kauf) | EUR | 186.226,49 | 0,75 | |
| 4. | Bankguthaben | 4.476.817,98 | 18,10 | |
| – Bankguthaben in EUR | EUR | 4.025.882,15 | 16,27 | |
| – Bankguthaben in Nicht EU/EWR-Währungen | EUR | 450.935,83 | 1,82 | |
| 5. | Sonstige Vermögensgegenstände | 68.192,11 | 0,28 | |
| II. | Verbindlichkeiten | -450.020,48 | -1,82 | |
| 1. | Sonstige Verbindlichkeiten | -450.020,48 | -1,82 | |
| III. | Fondsvermögen | EUR | 24.738.084,36 | 100,00 1) |
VERMÖGENSAUFSTELLUNG
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. |
Bestand 31.03.2022 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg.in 1.000 | im Berichtszeitraum | vermögens | ||||||||||||||||||
| 2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. | ||||||||||||||||||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 19.767.239,48 | 79,91 | |||||||||||||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | EUR | 19.767.239,48 | 79,91 | |||||||||||||||||
| EU000A1G0EC4 | 0,000% European Financial Stability Facility MTN 19.04.24 | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 99,4538 | 1.491.806,48 | 6,03 | |||||||||||
| FR0013479102 | 0,000% Frankreich OAT 25.02.23 | EUR | 800 | 0 | 0 | % | 100,4350 | 803.480,00 | 3,25 | |||||||||||
| FR0013283686 | 0,000% Frankreich OAT 25.03.23 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,3948 | 1.003.947,60 | 4,06 | |||||||||||
| FR0013219177 | 0,000% Frankreich OAT 25.05.22 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,0975 | 1.000.975,00 | 4,05 | |||||||||||
| DE000A254PS3 | 0,010% KfW MTN 31.03.25 | EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 98,5560 | 1.971.120,00 | 7,97 | |||||||||||
| BE0000339482 | 0,200% Belgien OBL 22.10.23 | EUR | 1.900 | 0 | 0 | % | 100,6140 | 1.911.666,00 | 7,73 | |||||||||||
| EU000A1G0DE2 | 0,200% European Financial Stability Facility MTN 28.04.25 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 98,9297 | 989.297,20 | 4,00 | |||||||||||
| XS1612940558 | 0,250% KfW MTN 30.06.25 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,2294 | 992.294,35 | 4,01 | |||||||||||
| EU000A1G0DQ6 | 0,375% European Financial Stability Facility MTN 11.10.24 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,8642 | 998.642,35 | 4,04 | |||||||||||
| DE000A2GSNW0 | 0,375% KfW Anl. 23.04.25 | EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 99,6180 | 1.494.270,00 | 6,04 | |||||||||||
| EU000A1G0D62 | 0,400% European Financial Stability Facility MTN 17.02.25 | EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 99,6630 | 996.630,00 | 4,03 | |||||||||||
| DE0001135499 | 1,500% BRD Anl. 04.09.22 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,8770 | 1.008.770,00 | 4,08 | |||||||||||
| DE0001102309 | 1,500% BRD Anl. 15.02.23 | EUR | 1.600 | 1.600 | 1.200 | % | 101,7645 | 1.628.232,00 | 6,58 | |||||||||||
| DE0001102317 | 1,500% BRD Anl. 15.05.23 | EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 102,1630 | 1.021.630,00 | 4,13 | |||||||||||
| DE0001135473 | 1,750% BRD Anl. 04.07.22 | EUR | 900 | 0 | 0 | % | 100,5915 | 905.323,50 | 3,66 | |||||||||||
| DE0001102325 | 2,000% BRD Anl. 15.08.23 | EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 103,2770 | 1.549.155,00 | 6,26 | |||||||||||
| Nichtnotierte Wertpapiere | EUR | 703.253,58 | 2,84 | |||||||||||||||||
| Zertifikate | EUR | 703.253,58 | 2,84 | |||||||||||||||||
| XS1853660907 | DB Commodity Volatility Premium IV Zt. 22.06.23 | STK | 7 | 0 | 0 | USD | 111.782,1570 | 703.253,58 | 2,84 | |||||||||||
| Summe Wertpapiervermögen | EUR | 20.470.493,06 | 82,75 | |||||||||||||||||
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | EUR | 172.601,69 | 0,70 | |||||||||||||||||
| Devisen-Derivate | EUR | -12.818,29 | -0,05 | |||||||||||||||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | -12.818,29 | -0,05 | |||||||||||||||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | EUR | -12.818,29 | -0,05 | |||||||||||||||||
| Offene Positionen | EUR | -12.818,29 | -0,05 | |||||||||||||||||
| USD/ EUR 0,8 Mio. | OTC | -12.818,29 | -0,05 | |||||||||||||||||
| Swaps | EUR | 185.419,98 | 0,75 | |||||||||||||||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | EUR | 185.419,98 | 0,75 | |||||||||||||||||
| Total Return Swaps | EUR | 185.419,98 | 0,75 | |||||||||||||||||
| (Zahlen/Erhalten) | EUR | 185.419,98 | 0,75 | |||||||||||||||||
| GSBE,FFM I-select Index Long vs. 0,25% 28.01.23 | OTC | USD | 7.028.208 | 300.746,32 | 1,22 | |||||||||||||||
| UBS,LDN USD Comdty Basket Long vs. 0,00% 29.09.22 | OTC | USD | 20.743.391 | -114.519,83 | -0,46 | |||||||||||||||
| UBS,LDN USD Comdty Basket Short vs. 0,00% 29.09.22 | OTC | USD | -6.048.149 | -806,51 | 0,00 | |||||||||||||||
| Bankguthaben | EUR | 4.476.817,98 | 18,10 | |||||||||||||||||
| EUR – Guthaben bei: | EUR | 4.025.882,15 | 16,27 | |||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon SA/ NV (Verwahrstelle) | EUR | 4.025.882,15 | % | 100,0000 | 4.025.882,15 | 16,27 | ||||||||||||||
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | EUR | 450.935,83 | 1,82 | |||||||||||||||||
| USD | 501.733,75 | % | 100,0000 | 450.935,83 | 1,82 | |||||||||||||||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 68.192,11 | 0,28 | |||||||||||||||||
| Zinsansprüche | EUR | 68.192,11 | 0,28 | |||||||||||||||||
| EUR | 68.192,11 | 68.192,11 | 0,28 | |||||||||||||||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -450.020,48 | -1,82 | |||||||||||||||||
| Kostenabgrenzung | EUR | -450.020,48 | -1,82 | |||||||||||||||||
| EUR | -450.020,48 | -450.020,48 | -1,82 | |||||||||||||||||
| Fondsvermögen | EUR | 24.738.084,36 | 100,00 2) | |||||||||||||||||
| Anteilwert First Private Systematic Commodity A | EUR | 133,88 | ||||||||||||||||||
| Umlaufende Anteile First Private Systematic Commodity A | STK | 184.784,00 | ||||||||||||||||||
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
| Devisenkurse (in Mengennotiz) | ||||
|---|---|---|---|---|
| per 31.03.2022 | ||||
| US-Dollar | (USD) | 1,112650 | = | 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
| a) OTC | Over the Counter |
Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Börsengehandelte Wertpapiere | ||||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||
| DE0001135465 | 2,000% BRD Anl. 04.01.22 | EUR | 0 | 900 | ||
Derivate
(In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Käufe / Zugänge |
Verkäufe / Abgänge |
Volumen in 1.000 |
|---|---|---|---|---|
| Terminkontrakte | ||||
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||
| Verkauf von Devisen auf Termin: | ||||
| USD/EUR | EUR | 750 | ||
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | ||||
| Kauf von Devisen auf Termin: | ||||
| USD/EUR | EUR | 704 | ||
Sondervermögen First Private Systematic Commodity
| Anteilklassen-Bezeichnung: A ; Performanceabhängige Vergütung: 10% des über dem Referenzwert liegenden Wertzuwachses; Kleinste handelbare Einheit: 1 Anteil. Diese Anteilklasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten. | |
| Mindestanlagesumme | 50.000 EUR |
| Fondsauflage | 30.11.2018 |
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Rücknahmeabschlag | 0,00% |
| Verwaltungsvergütung (p.a.) | 0,65% |
| Stückelung | Globalurkunde |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Währung | Euro |
| ISIN | DE000A0Q95D0 |
ANHANG GEM. § 7 NR. 9 KARBV
Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 betreffend Wertpapierfinanzierungsgeschäfte
| Total Return Swaps (Betragsangaben in EUR) | ||||||||||||||||
| Verwendete Vermögensgegenstände | ||||||||||||||||
| Absolut | 185.419,98 | |||||||||||||||
| In % des Fondsvermögens | 0,75 | |||||||||||||||
| Zehn größte Gegenparteien | ||||||||||||||||
| 1. Name | UBS AG [London Branch] | |||||||||||||||
| 1. Bruttovolumen offene Geschäfte | 24.079.037,00 | |||||||||||||||
| 1. Sitzstaat | Schweiz | |||||||||||||||
| 2. Name | Goldman Sachs Bank Europe SE | |||||||||||||||
| 2. Bruttovolumen offene Geschäfte | 6.316.639,00 | |||||||||||||||
| 2. Sitzstaat | USA | |||||||||||||||
| Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP) | ||||||||||||||||
| zweiseitig | ||||||||||||||||
| Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | ||||||||||||||||
| unter 1 Tag | ||||||||||||||||
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | ||||||||||||||||
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | ||||||||||||||||
| 1 bis 3 Monate | ||||||||||||||||
| 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 30.395.676,00 | |||||||||||||||
| über 1 Jahr | ||||||||||||||||
| unbefristet | ||||||||||||||||
| Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten | ||||||||||||||||
| n/a | ||||||||||||||||
| Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten | ||||||||||||||||
| USD | ||||||||||||||||
| Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) | ||||||||||||||||
| unter 1 Tag | 0,00 | |||||||||||||||
| 1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage) | 0,00 | |||||||||||||||
| 1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage) | 0,00 | |||||||||||||||
| 1 bis 3 Monate | 0,00 | |||||||||||||||
| 3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage) | 0,00 | |||||||||||||||
| über 1 Jahr | 0,00 | |||||||||||||||
| unbefristet | 0,00 | |||||||||||||||
| Ertrags- und Kostenanteile | ||||||||||||||||
| Ertragsanteil des Fonds | ||||||||||||||||
| absolut | 6.955.672,53 | |||||||||||||||
| in % der Bruttoerträge | 0,00 | |||||||||||||||
| Kostenanteil des Fonds | -3.700.768,53 | |||||||||||||||
| Ertragsanteil der KVG | ||||||||||||||||
| absolut | 0,00 | |||||||||||||||
| in % der Bruttoerträge | 0,00 | |||||||||||||||
| Kostenanteil der KVG | 0,00 | |||||||||||||||
| Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent) | ||||||||||||||||
| absolut | 0,00 | |||||||||||||||
| in % der Bruttoerträge | 0,00 | |||||||||||||||
| Kostenanteil Dritter | 0,00 | |||||||||||||||
| Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps (absoluter Betrag) | ||||||||||||||||
| n/a | ||||||||||||||||
| Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensggst. des Fonds | ||||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||||
| Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | ||||||||||||||||
| 1. Name | The Bank of New York Mellon SA/NV | |||||||||||||||
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 730.000,00 | |||||||||||||||
| 2. Name | Goldman Sachs Bank Europe SE | |||||||||||||||
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 390.000,00 | |||||||||||||||
| 3. Name | UBS AG [London Branch] | |||||||||||||||
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 340.000,00 | |||||||||||||||
| Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps | ||||||||||||||||
| 0,00 | ||||||||||||||||
| Verwahrer bzw. Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | ||||||||||||||||
| Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 1 | |||||||||||||||
| 1. Name | The Bank of New York Mellon Corp. | |||||||||||||||
| 1. Verwahrter Betrag absolut | 0,00 | |||||||||||||||
| Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | ||||||||||||||||
| in % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps | ||||||||||||||||
| gesonderte Konten / Depots | 100,00 | |||||||||||||||
| Sammelkonten / Depots | 0,00 | |||||||||||||||
| andere Konten / Depots | 0,00 | |||||||||||||||
| Verwahrart bestimmt Empfänger | 0,00 | |||||||||||||||
Sonstige Angaben
| Anteilwert First Private Systematic Commodity A | EUR | 133,88 |
| Umlaufende Anteile First Private Systematic Commodity A | STK | 184.784,00 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Bewertung erfolgt durch die Verwahrstelle unter Mitwirkung der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragte die Société Générale Securities Services GmbH in Ihrem Namen unter Mitwirkung der Verwahrstelle den täglichen NAV zu ermitteln.
Für die im Sondervermögen First Private Systematic Commodity zum Stichtag enthaltenen Wertpapiere kamen, bezogen auf den Nettoinventarwert, nachfolgend dargestellte Bewertungsverfahren zum Ansatz:
| 82,75% | Bewertung auf Basis handelbarer Kurse |
| 0,00% | Bewertung auf Basis nicht handelbarer Kurse (u.a. anhand der Quelle Interactive Data, indikativer Quotes bzw. Bewertungsmodellen). |
Die Bewertung von Investmentanteilen erfolgt grundsätzlich auf Basis des Rücknahmepreises des Vortages oder – sofern kein Rücknahmepreis verfügbar ist – auf Basis von Börsenkursen. Exchange-Traded-Funds werden zum Börsenkurs bewertet.
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Nicht börsengehandelte Derivate (wie z.B. Devisentermingeschäfte oder Swaps) werden mittels marktgängiger Verfahren unter Einbeziehung der relevanten Marktinformationen bewertet.
Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Frankfurt am Main, April 2022
First Private Investment Management KAG mbH
Die Geschäftsführung
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