Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH – Jahresbericht HI-Corporate Bonds 1-Fonds DE0005111025
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Frankfurt am Main
Jahresbericht
HI-Corporate Bonds 1-Fonds
für das Geschäftsjahr
01.04.2021 – 31.03.2022
Vermögensübersicht zum 31.03.2022
| Anlageschwerpunkte | Kurswert in EUR |
% des Fondsvermögens |
| I. Vermögensgegenstände | 336.121.130,94 | 100,06 |
| 1. Anleihen (nach Restlaufzeit) | 320.393.209,90 | 95,38 |
| < 1 Jahr | 2.089.500,00 | 0,62 |
| >= 1 Jahr bis < 3 Jahre | 35.006.323,89 | 10,42 |
| >= 3 Jahre bis < 5 Jahre | 42.949.185,93 | 12,79 |
| >= 5 Jahre bis < 10 Jahre | 178.530.331,36 | 53,15 |
| >= 10 Jahre | 61.817.868,72 | 18,40 |
| 2. Derivate | -19.715,30 | -0,01 |
| 3. Bankguthaben | 10.893.286,32 | 3,24 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.854.350,02 | 1,45 |
| II. Verbindlichkeiten | -192.753,58 | -0,06 |
| III. Fondsvermögen | 335.928.377,36 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.03.2022
| Gattungsbezeichnung ISIN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.03.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
| im Berichtszeitraum | ||||||||
| Bestandspositionen | EUR | 320.393.209,90 | 95,38 | |||||
| Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 252.384.251,74 | 75,13 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 2,1250 % AbbVie Inc. EO-Notes 2020(20/29) XS2125914916 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 102,52775 | 1.537.916,25 | 0,46 |
| 1,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) XS2055651918 |
EUR | 2.100 | 1.000 | 0 | % | 96,12920 | 2.018.713,10 | 0,60 |
| 1,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) XS2025480596 |
EUR | 1.000 | 0 | 1.000 | % | 97,89178 | 978.917,75 | 0,29 |
| 1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) XS2055652056 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 96,58697 | 772.695,76 | 0,23 |
| 0,5000 % ACEA S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) XS2113700921 |
EUR | 1.600 | 0 | 2.500 | % | 91,01410 | 1.456.225,60 | 0,43 |
| 1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-FLR Notes 2021(21/82) XS2388141892 |
EUR | 1.575 | 1.575 | 0 | % | 92,83300 | 1.462.119,75 | 0,44 |
| 0,5000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. EO-Medium-T.Notes 2021(21/31) XS2386592567 |
EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 87,85446 | 1.054.253,52 | 0,31 |
| 1,7500 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2021(31/31) XS2337326727 |
EUR | 3.025 | 3.025 | 0 | % | 91,70038 | 2.773.936,34 | 0,83 |
| 1,1250 % Aker BP ASA EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2341269970 |
EUR | 2.000 | 3.875 | 1.875 | % | 91,95754 | 1.839.150,80 | 0,55 |
| 1,5000 % Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/28) XS2462466611 |
EUR | 1.125 | 1.125 | 0 | % | 99,78900 | 1.122.626,25 | 0,33 |
| 0,0000 % Alstom S.A. EO-Notes 2021(21/29) FR0014001EW8 |
EUR | 2.900 | 0 | 0 | % | 87,69507 | 2.543.157,03 | 0,76 |
| 2,2000 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/27) XS1843443190 |
EUR | 1.800 | 1.800 | 0 | % | 99,98750 | 1.799.774,91 | 0,54 |
| 3,1250 % Altria Group Inc. EO-Notes 2019(19/31) XS1843443786 |
EUR | 900 | 0 | 0 | % | 100,27975 | 902.517,75 | 0,27 |
| 2,0000 % Amgen Inc. EO-Notes 2016(16/26) XS1369278764 |
EUR | 1.150 | 0 | 0 | % | 102,85927 | 1.182.881,55 | 0,35 |
| 1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 19(25/26) XS1962513674 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 1.275 | % | 98,90894 | 1.483.634,10 | 0,44 |
| 1,6250 % Anglo American Capital PLC EO-Medium-Term Notes 2017(25) XS1686846061 |
EUR | 725 | 0 | 0 | % | 99,51230 | 721.464,14 | 0,21 |
| 2,7500 % Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) BE6285457519 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 107,98369 | 1.079.836,85 | 0,32 |
| 1,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) BE6312821612 |
EUR | 1.575 | 0 | 0 | % | 99,64727 | 1.569.444,50 | 0,47 |
| 1,6500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) BE6312822628 |
EUR | 1.175 | 0 | 0 | % | 100,14303 | 1.176.680,60 | 0,35 |
| 2,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) BE6320934266 |
EUR | 2.250 | 0 | 0 | % | 104,50089 | 2.351.269,91 | 0,70 |
| 1,3750 % Apple Inc. EO-Notes 2017(17/29) XS1619312686 |
EUR | 3.700 | 0 | 0 | % | 102,40139 | 3.788.851,25 | 1,13 |
| 1,5000 % APRR EO-Medium-Term Nts 2017(17/33) FR0013295722 |
EUR | 900 | 0 | 0 | % | 98,43154 | 885.883,82 | 0,26 |
| 1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2017(17/25) XS1577951715 |
EUR | 775 | 0 | 0 | % | 100,04318 | 775.334,65 | 0,23 |
| 0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2020(20/28) XS2242747348 |
EUR | 3.350 | 1.500 | 0 | % | 92,64690 | 3.103.670,98 | 0,92 |
| 0,3360 % Asahi Group Holdings Ltd. EO-Notes 2021(21/27) XS2328981431 |
EUR | 925 | 925 | 0 | % | 94,05186 | 869.979,71 | 0,26 |
| 3,5000 % AT & T Inc. EO-Notes 2013(13/25) XS0993148856 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 109,27663 | 1.092.766,30 | 0,33 |
| 3,3750 % AT & T Inc. EO-Notes 2014(14/34) XS1076018305 |
EUR | 400 | 0 | 0 | % | 112,50168 | 450.006,72 | 0,13 |
| 2,4500 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/35) XS1196380031 |
EUR | 500 | 0 | 0 | % | 102,21640 | 511.082,00 | 0,15 |
| 3,1500 % AT & T Inc. EO-Notes 2017(17/36) XS1629866432 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 110,05810 | 1.100.581,00 | 0,33 |
| 0,2500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/26) XS2051361264 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 96,65634 | 1.933.126,80 | 0,58 |
| 0,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/30) XS2051362072 |
EUR | 775 | 0 | 0 | % | 93,45662 | 724.288,81 | 0,22 |
| 1,6250 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-FLR Bonds 2021(26/81) XS2308313860 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 93,69763 | 936.976,25 | 0,28 |
| 1,3750 % Autoroutes du Sud de la France EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) FR0013404571 |
EUR | 1.100 | 0 | 0 | % | 98,97187 | 1.088.690,57 | 0,32 |
| 1,2500 % Avery Dennison Corp. EO-Notes 2017(17/25) XS1533922263 |
EUR | 975 | 0 | 0 | % | 99,48079 | 969.937,65 | 0,29 |
| 1,1250 % B.A.T. Capital Corp. EO-Med.-Term Nts 2017(23/23) XS1664644710 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,05366 | 1.000.536,55 | 0,30 |
| 2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) XS1664644983 |
EUR | 1.125 | 0 | 0 | % | 92,32080 | 1.038.609,00 | 0,31 |
| 3,1250 % BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) XS2002496409 |
EUR | 2.450 | 0 | 0 | % | 102,64400 | 2.514.778,00 | 0,75 |
| 1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/36) XS2298459426 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 88,27225 | 706.178,00 | 0,21 |
| 0,2000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2021(33) XS2280845145 |
EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 85,27481 | 1.193.847,34 | 0,36 |
| 2,3750 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2014(14/24) XS1112850125 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 103,51428 | 828.114,20 | 0,25 |
| 1,0000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2021(21/31) XS2343846940 |
EUR | 1.700 | 2.300 | 600 | % | 87,83002 | 1.493.110,34 | 0,44 |
| 1,6370 % BP Capital Markets PLC EO-Med.-Term Nts 2017(29/29) XS1637863546 |
EUR | 1.500 | 1.000 | 0 | % | 100,04932 | 1.500.739,80 | 0,45 |
| 1,9530 % BP Capital Markets PLC EO-Medium-Term Notes 2016(25) XS1375957294 |
EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 102,69030 | 1.232.283,54 | 0,37 |
| 3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) XS2391790610 |
EUR | 1.300 | 2.175 | 875 | % | 87,99600 | 1.143.948,00 | 0,34 |
| 1,5000 % British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) XS1637333748 |
EUR | 900 | 0 | 0 | % | 99,72860 | 897.557,36 | 0,27 |
| 0,7500 % Cadent Finance PLC EO-Med.-Term Nts 2020(32) XS2116701348 |
EUR | 1.250 | 0 | 0 | % | 88,81695 | 1.110.211,81 | 0,33 |
| 1,7500 % Capgemini SE EO-Notes 2018(18/28) FR0013327988 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 101,42340 | 1.014.233,95 | 0,30 |
| 2,5000 % Carlsberg Breweries A/S EO-Medium-Term Nts 2014(24/24) XS1071713470 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 102,86017 | 720.021,19 | 0,21 |
| 1,2500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2015(15/25) XS1179916017 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,92184 | 999.218,40 | 0,30 |
| 0,7500 % Carrefour S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/24) XS1401331753 |
EUR | 1.250 | 0 | 0 | % | 99,55014 | 1.244.376,75 | 0,37 |
| 1,8750 % Carrefour S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) FR0014009DZ6 |
EUR | 900 | 900 | 0 | % | 99,93500 | 899.415,00 | 0,27 |
| 0,6250 % Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28) XS2385114298 |
EUR | 1.150 | 1.150 | 0 | % | 87,29913 | 1.003.940,00 | 0,30 |
| 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) XS2300293003 |
EUR | 1.400 | 0 | 1.000 | % | 85,44400 | 1.196.216,00 | 0,36 |
| 1,7500 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) XS1969600748 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 100,09030 | 2.001.806,00 | 0,60 |
| 0,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2019(19/29) XS2082345955 |
EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 88,94186 | 1.245.186,04 | 0,37 |
| 1,2500 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2019(19/31) XS1955024986 |
EUR | 750 | 0 | 0 | % | 98,51819 | 738.886,39 | 0,22 |
| 1,3750 % Colgate-Palmolive Co. EO-Bonds 2019(19/34) XS1958648294 |
EUR | 2.000 | 0 | 1.875 | % | 97,49457 | 1.949.891,30 | 0,58 |
| 0,3750 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/29) FR0013444551 |
EUR | 600 | 0 | 0 | % | 93,27115 | 559.626,90 | 0,17 |
| 1,2500 % Davide Campari-Milano N.V. EO-Notes 2020(20/27) XS2239553048 |
EUR | 1.625 | 0 | 0 | % | 93,56000 | 1.520.350,00 | 0,45 |
| 2,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024) XS2363244513 |
EUR | 1.600 | 1.600 | 0 | % | 98,73300 | 1.579.728,00 | 0,47 |
| 2,2500 % Deutsche Telekom AG MTN v.2019(2039) DE000A2LQRS3 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 104,82851 | 1.048.285,10 | 0,31 |
| 1,3500 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/39) XS2050406177 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 89,83676 | 1.347.551,33 | 0,40 |
| 1,2000 % DH Europe Finance S.a.r.l. EO-Notes 2017(17/27) XS1637162592 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 99,49777 | 795.982,16 | 0,24 |
| 0,7500 % Dover Corp. EO-Notes 2019(19/27) XS2010038730 |
EUR | 925 | 0 | 0 | % | 96,08642 | 888.799,39 | 0,26 |
| 1,3750 % DSV Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2022(22/30) XS2458285355 |
EUR | 1.100 | 1.100 | 0 | % | 97,67000 | 1.074.370,00 | 0,32 |
| 0,3500 % E.ON SE Medium Term Notes v.19(29/30) XS2047500926 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 91,63379 | 641.436,50 | 0,19 |
| 1,6250 % E.ON SE Medium Term Notes v.22(30/31) XS2463518998 |
EUR | 850 | 850 | 0 | % | 99,86000 | 848.810,00 | 0,25 |
| 1,8750 % easyJet FinCo B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2306601746 |
EUR | 1.825 | 1.900 | 1.900 | % | 94,70501 | 1.728.366,43 | 0,51 |
| 1,8750 % Edenred S.A. EO-Notes 2018(18/26) FR0013385655 |
EUR | 1.400 | 0 | 0 | % | 102,20572 | 1.430.880,08 | 0,43 |
| 1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81) PTEDPROM0029 |
EUR | 2.600 | 0 | 0 | % | 93,52000 | 2.431.520,00 | 0,72 |
| 1,8750 % EDP Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) XS2459544339 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 100,08000 | 700.560,00 | 0,21 |
| 2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Notes 20(20/Und.) FR0013534351 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 92,96300 | 929.630,00 | 0,28 |
| 1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) FR0014006UO0 |
EUR | 1.100 | 1.100 | 0 | % | 90,68750 | 997.562,45 | 0,30 |
| 1,7000 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2019(19/49) XS2075938006 |
EUR | 750 | 0 | 0 | % | 95,71937 | 717.895,28 | 0,21 |
| 2,3750 % ELO S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/25) FR0013416146 |
EUR | 1.700 | 0 | 0 | % | 99,91239 | 1.698.510,55 | 0,51 |
| 0,5000 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) XS2306988564 |
EUR | 2.000 | 0 | 2.675 | % | 84,72869 | 1.694.573,80 | 0,50 |
| 0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) XS2390400633 |
EUR | 900 | 900 | 0 | % | 94,61522 | 851.536,94 | 0,25 |
| 0,3750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) XS2390400716 |
EUR | 1.075 | 1.075 | 0 | % | 90,68628 | 974.877,51 | 0,29 |
| 0,8750 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/34) XS2390400807 |
EUR | 875 | 875 | 0 | % | 86,17350 | 754.018,13 | 0,22 |
| 1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/35) XS2432293913 |
EUR | 2.000 | 4.000 | 2.000 | % | 90,05622 | 1.801.124,40 | 0,54 |
| 0,0000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) FR0013444775 |
EUR | 2.200 | 0 | 0 | % | 93,05172 | 2.047.137,84 | 0,61 |
| 2,6250 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) XS2242929532 |
EUR | 850 | 0 | 0 | % | 99,39810 | 844.883,85 | 0,25 |
| 2,0000 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(27/Und.) XS2334852253 |
EUR | 1.500 | 3.000 | 1.500 | % | 92,54263 | 1.388.139,38 | 0,41 |
| 2,7500 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.) XS2334857138 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 90,55620 | 1.358.343,00 | 0,40 |
| 0,8750 % ERG S.p.A. EO-Med.-T. Nts 2021(21/31) XS2386650274 |
EUR | 1.750 | 1.750 | 0 | % | 87,50418 | 1.531.323,06 | 0,46 |
| 1,1250 % Essity AB EO-Med.-T. Notes 2015(15/25) XS1198117670 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 99,53200 | 1.990.640,00 | 0,59 |
| 0,2500 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) XS2297177664 |
EUR | 2.125 | 0 | 2.000 | % | 85,97922 | 1.827.058,43 | 0,54 |
| 0,8750 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2021(21/31) XS2343114687 |
EUR | 3.025 | 3.025 | 0 | % | 87,63377 | 2.650.921,54 | 0,79 |
| 1,6150 % FCE Bank PLC EO-Medium-Term Notes 2016(23) XS1409362784 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 100,70387 | 3.021.115,95 | 0,90 |
| 1,0000 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. EO-Notes 2019(19/28) XS2085655590 |
EUR | 3.800 | 2.000 | 0 | % | 95,38428 | 3.624.602,64 | 1,08 |
| 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS v. 2021 (2027/2028) XS2324724645 |
EUR | 1.800 | 0 | 1.200 | % | 96,36000 | 1.734.480,00 | 0,52 |
| 2,5000 % Gaz Capital S.A. EO-M.T.LPN 18(26) GAZPROM XS1795409082 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 36,97400 | 554.610,00 | 0,17 |
| 1,8500 % Gaz Finance PLC EO-M.-T.LPN 21(28)Gazprom RegS XS2408033210 |
EUR | 2.000 | 4.375 | 2.375 | % | 40,00000 | 800.000,00 | 0,24 |
| 0,1250 % General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25) XS2405467528 |
EUR | 1.425 | 1.425 | 0 | % | 96,18851 | 1.370.686,20 | 0,41 |
| 0,6000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) XS2307768734 |
EUR | 3.150 | 0 | 0 | % | 91,64680 | 2.886.874,04 | 0,86 |
| 1,1250 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) XS2228892860 |
EUR | 1.000 | 0 | 1.700 | % | 93,63807 | 936.380,65 | 0,28 |
| 1,2500 % Glencore Capital Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) XS2307764311 |
EUR | 1.800 | 0 | 0 | % | 85,29543 | 1.535.317,74 | 0,46 |
| 1,7500 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(24/25) XS1202849086 |
EUR | 1.400 | 1.400 | 0 | % | 100,00147 | 1.400.020,58 | 0,42 |
| 1,0000 % Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2397252102 |
EUR | 2.500 | 2.500 | 0 | % | 90,27686 | 2.256.921,38 | 0,67 |
| 1,2500 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) XS1877595444 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,57053 | 995.705,25 | 0,30 |
| 0,8750 % Hera S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/27) XS2020608548 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,07000 | 970.700,00 | 0,29 |
| 5,2000 % Hera S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(28) XS0880764435 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 121,88459 | 1.218.845,85 | 0,36 |
| 1,4750 % Holding d’Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2022(22/31) XS2433135543 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 94,62741 | 1.419.411,08 | 0,42 |
| 1,8750 % Iliad S.A. EO-Obl. 2021(27/28) FR0014001YB0 |
EUR | 1.900 | 0 | 2.000 | % | 89,14000 | 1.693.660,00 | 0,50 |
| 1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) XS2320459063 |
EUR | 1.700 | 0 | 2.000 | % | 85,90473 | 1.460.380,33 | 0,43 |
| 0,6250 % Infineon Technologies AG Medium Term Notes v.22(22/25) XS2443921056 |
EUR | 1.200 | 1.200 | 0 | % | 99,13401 | 1.189.608,12 | 0,35 |
| 0,3000 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2020(20/28) XS2115091717 |
EUR | 2.000 | 0 | 2.750 | % | 94,68319 | 1.893.663,80 | 0,56 |
| 0,8750 % Iren S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2016(24) XS1511781467 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,57471 | 995.747,10 | 0,30 |
| 1,5000 % ISS Global A/S EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) XS1673102734 |
EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 95,58294 | 1.242.578,16 | 0,37 |
| 1,6250 % Italgas S.P.A. EO-Medium-Term Notes 2017(27) XS1551917591 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,76159 | 1.007.615,85 | 0,30 |
| 1,1250 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/28) XS1485533431 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 97,04608 | 970.460,75 | 0,29 |
| 0,8750 % Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/32) XS2229470146 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 89,13222 | 1.336.983,23 | 0,40 |
| 2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25) XS2264074647 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,61357 | 1.006.135,65 | 0,30 |
| 1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2021(21/28) XS2332552541 |
EUR | 2.000 | 4.425 | 2.425 | % | 93,07556 | 1.861.511,20 | 0,55 |
| 1,7500 % MMS USA Investments Inc. EO-Notes 2019(19/31) FR0013425154 |
EUR | 2.000 | 0 | 0 | % | 97,98899 | 1.959.779,80 | 0,58 |
| 2,6250 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Notes 2016(23) XS1401114811 |
EUR | 2.400 | 1.400 | 0 | % | 101,21130 | 2.429.071,20 | 0,72 |
| 1,5000 % MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt EO-Notes 2020(27/27) XS2232045463 |
EUR | 775 | 0 | 0 | % | 93,37232 | 723.635,48 | 0,22 |
| 0,8750 % MVM Energetika Zrt. EO-Bonds 2021(21/27) XS2407028435 |
EUR | 1.100 | 2.100 | 1.000 | % | 91,86409 | 1.010.504,94 | 0,30 |
| 0,5530 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2020(20/29) XS2231259305 |
EUR | 2.400 | 0 | 2.500 | % | 91,02897 | 2.184.695,16 | 0,65 |
| 0,7500 % National Grid PLC EO-Medium Term Nts 2021(21/33) XS2381853436 |
EUR | 1.425 | 1.425 | 0 | % | 86,62300 | 1.234.377,75 | 0,37 |
| 0,2500 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(29/29) XS2350632472 |
EUR | 2.875 | 2.875 | 0 | % | 94,47690 | 2.716.210,73 | 0,81 |
| 3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28) XS2171872570 |
EUR | 1.525 | 0 | 0 | % | 103,10000 | 1.572.275,00 | 0,47 |
| 0,3420 % NTT Finance Corp. EO-Notes 2021(21/30) Reg.S XS2305026929 |
EUR | 2.100 | 0 | 0 | % | 91,44066 | 1.920.253,76 | 0,57 |
| 0,8000 % Omnicom Finance Holdings PLC EO-Notes 2019(19/27) XS2019814503 |
EUR | 925 | 0 | 0 | % | 96,12620 | 889.167,35 | 0,26 |
| 6,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(25/Und.) XS1294343337 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 110,26180 | 1.102.617,95 | 0,33 |
| 2,8750 % OMV AG EO-FLR Notes 2020(29/Und.) XS2224439971 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 93,59915 | 1.403.987,25 | 0,42 |
| 2,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) FR0013413887 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 101,04170 | 1.515.625,50 | 0,45 |
| 1,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) FR0014003B55 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 89,98812 | 1.349.821,80 | 0,40 |
| 8,1250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) FR0000471930 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 162,81441 | 1.628.144,05 | 0,48 |
| 2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 2016(23) XS1429673327 |
EUR | 1.000 | 1.000 | 0 | % | 100,68755 | 1.006.875,50 | 0,30 |
| 2,0000 % Orpea EO-Obligations 2021(21/28) FR0014002O10 |
EUR | 2.200 | 0 | 0 | % | 83,11200 | 1.828.464,00 | 0,54 |
| 2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2013(25) XS0906815591 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 105,00544 | 1.050.054,40 | 0,31 |
| 1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39) XS2035474555 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 76,33981 | 1.145.097,08 | 0,34 |
| 1,1250 % Polski Koncern Naftowy Orlen EO-Med.-Term Nts 21(28/28) XS2346125573 |
EUR | 2.425 | 2.425 | 0 | % | 91,55282 | 2.220.155,76 | 0,66 |
| 2,0310 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S XS2211183756 |
EUR | 750 | 0 | 0 | % | 81,50367 | 611.277,49 | 0,18 |
| 0,5000 % Public Storage EO-Notes 2021(21/30) XS2384697830 |
EUR | 2.300 | 2.300 | 0 | % | 87,18754 | 2.005.313,42 | 0,60 |
| 4,2470 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2020(28/Und.) XS2186001314 |
EUR | 1.075 | 0 | 0 | % | 100,72700 | 1.082.815,25 | 0,32 |
| 2,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) XS2320533131 |
EUR | 1.800 | 1.800 | 0 | % | 95,01000 | 1.710.180,00 | 0,51 |
| 1,1250 % RTE Réseau de Transp.d’Electr. EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) FR0013445152 |
EUR | 1.600 | 0 | 0 | % | 82,08955 | 1.313.432,72 | 0,39 |
| 0,6250 % RWE AG Medium Term Notes v.21(31/31) XS2351092478 |
EUR | 2.000 | 3.425 | 1.425 | % | 90,52344 | 1.810.468,80 | 0,54 |
| 2,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25) XS2228260043 |
EUR | 1.925 | 1.000 | 0 | % | 104,75065 | 2.016.450,01 | 0,60 |
| 0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) XS2344385815 |
EUR | 2.900 | 2.900 | 0 | % | 96,26137 | 2.791.579,73 | 0,83 |
| 0,5000 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31) XS2010044209 |
EUR | 900 | 0 | 0 | % | 88,98723 | 800.885,07 | 0,24 |
| 1,2500 % Securitas AB EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26 XS1788605936 |
EUR | 725 | 0 | 0 | % | 98,98000 | 717.605,00 | 0,21 |
| 1,6250 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2018(25/26) XS1796208632 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,19004 | 991.900,35 | 0,30 |
| 2,0000 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) XS2196317742 |
EUR | 1.650 | 0 | 2.000 | % | 96,96000 | 1.599.840,00 | 0,48 |
| 2,0000 % Smiths Group PLC EO-Med.-Term Notes 2017(17/27) XS1570260460 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,97737 | 1.009.773,70 | 0,30 |
| 1,0000 % Sodexo S.A. EO-Notes 2020(20/28) XS2203996132 |
EUR | 1.000 | 0 | 450 | % | 96,67076 | 966.707,60 | 0,29 |
| 1,0000 % SPP-Distribucia, A.S. EO-Notes 2021(21/31) XS2348408514 |
EUR | 1.950 | 1.950 | 0 | % | 84,41576 | 1.646.107,22 | 0,49 |
| 1,2500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(33/33) XS2356041165 |
EUR | 2.000 | 3.700 | 1.700 | % | 86,30742 | 1.726.148,40 | 0,51 |
| 1,2500 % Suez S.A. EO-Medium-T. Notes 2016(16/28) FR0013173432 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 99,04430 | 990.443,00 | 0,29 |
| 0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2016(24/24) XS1493333717 |
EUR | 1.775 | 0 | 0 | % | 99,27000 | 1.762.042,50 | 0,52 |
| 0,8750 % Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2020(26/27) XS2125123039 |
EUR | 1.275 | 0 | 0 | % | 95,79200 | 1.221.348,00 | 0,36 |
| 3,0000 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/30) Reg.S XS1843449395 |
EUR | 900 | 0 | 0 | % | 108,93231 | 980.390,75 | 0,29 |
| 2,3750 % Tauron Polska Energia SA EO-Notes 2017(27) XS1577960203 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 94,11633 | 658.814,28 | 0,20 |
| 1,7500 % TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2021(21/29) FR0014006TQ7 |
EUR | 1.700 | 1.700 | 0 | % | 91,41653 | 1.554.080,92 | 0,46 |
| 1,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2019(19/39) XS2002491863 |
EUR | 700 | 0 | 0 | % | 93,17679 | 652.237,50 | 0,19 |
| 0,8750 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/35) XS2406569579 |
EUR | 2.325 | 2.325 | 0 | % | 88,40274 | 2.055.363,59 | 0,61 |
| 2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Nts 2022(22/Und.) XS2437854487 |
EUR | 975 | 975 | 0 | % | 95,35000 | 929.662,50 | 0,28 |
| 1,3750 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2016(16/28) XS1405775534 |
EUR | 825 | 0 | 0 | % | 99,22960 | 818.644,20 | 0,24 |
| 1,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2020(20/27) XS2010032022 |
EUR | 1.900 | 0 | 0 | % | 101,98187 | 1.937.655,53 | 0,58 |
| 2,6250 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.) XS1195202822 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,61016 | 1.006.101,60 | 0,30 |
| 2,7080 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(23/Und.) XS1501167164 |
EUR | 1.600 | 0 | 0 | % | 101,32807 | 1.621.249,12 | 0,48 |
| 0,4400 % Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(28) XS2430284930 |
EUR | 2.375 | 2.375 | 0 | % | 94,39927 | 2.241.982,66 | 0,67 |
| 0,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(28/29) DE000A3KNP96 |
EUR | 2.400 | 0 | 2.000 | % | 91,27964 | 2.190.711,36 | 0,65 |
| 1,3750 % Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Notes 2017(29) XS1654192274 |
EUR | 1.000 | 0 | 0 | % | 100,67826 | 1.006.782,60 | 0,30 |
| 2,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) FR0014006IX6 |
EUR | 2.200 | 2.200 | 0 | % | 92,24000 | 2.029.280,00 | 0,60 |
| 0,8750 % Verizon Communications Inc. EO-Notes 2019(19/27) XS1979280853 |
EUR | 1.150 | 0 | 0 | % | 98,20645 | 1.129.374,12 | 0,34 |
| 1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV EO-Med.-Term Notes 2022(22/29) XS2449928543 |
EUR | 1.025 | 1.025 | 0 | % | 99,30000 | 1.017.825,00 | 0,30 |
| 1,7500 % VINCI S.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) FR0013367638 |
EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 102,32284 | 1.227.874,08 | 0,37 |
| 3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) XS1888179477 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 100,91500 | 2.018.300,00 | 0,60 |
| 2,5000 % Vodafone Group PLC EO-Medium-Term Notes 2019(39) XS2002019060 |
EUR | 750 | 0 | 0 | % | 102,25925 | 766.944,38 | 0,23 |
| 0,1250 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27) XS2374595044 |
EUR | 700 | 700 | 0 | % | 91,92896 | 643.502,72 | 0,19 |
| 0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(30) XS2374594823 |
EUR | 700 | 1.500 | 800 | % | 86,39488 | 604.764,13 | 0,18 |
| 5,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.) XS0968913342 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 104,54006 | 1.568.100,90 | 0,47 |
| 4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(28/Und.) XS1799939027 |
EUR | 1.600 | 0 | 0 | % | 104,54084 | 1.672.653,36 | 0,50 |
| 0,6250 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29) XS2343822503 |
EUR | 3.300 | 3.300 | 0 | % | 89,65348 | 2.958.564,68 | 0,88 |
| 0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(29) XS2282095970 |
EUR | 1.400 | 1.400 | 0 | % | 89,51145 | 1.253.160,23 | 0,37 |
| 1,0000 % Vonovia Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) DE000A28ZQQ5 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 91,20829 | 1.824.165,80 | 0,54 |
| 0,3750 % Woolworths Group Ltd. EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) XS2384274440 |
EUR | 1.650 | 1.650 | 0 | % | 90,74215 | 1.497.245,48 | 0,45 |
| 2,0000 % ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2027) XS2338564870 |
EUR | 1.200 | 2.700 | 1.500 | % | 90,31100 | 1.083.732,00 | 0,32 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 63.749.294,76 | 18,98 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 0,8000 % AGCO International Holdings BV EO-Notes 2021(21/28) XS2393323071 |
EUR | 1.400 | 1.400 | 0 | % | 90,26520 | 1.263.712,73 | 0,38 |
| 1,6250 % Albemarle New Holding GmbH Bonds v.19(19/28)Reg.S XS2083147343 |
EUR | 1.200 | 0 | 1.000 | % | 95,40313 | 1.144.837,50 | 0,34 |
| 6,3750 % América Móvil S.A.B. de C.V. EO-FLR Cap. Secs 2013(23/73) B XS0969341147 |
EUR | 650 | 0 | 0 | % | 106,40583 | 691.637,90 | 0,21 |
| 0,2500 % ASML Holding N.V. EO-Notes 2020(20/30) XS2010032378 |
EUR | 2.400 | 0 | 0 | % | 91,95598 | 2.206.943,52 | 0,66 |
| 1,8000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2015(15/27) XS1196503137 |
EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 101,80841 | 1.323.509,33 | 0,39 |
| 0,5000 % Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/28) XS2308322002 |
EUR | 1.150 | 0 | 0 | % | 94,45716 | 1.086.257,34 | 0,32 |
| 1,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) XS2398745922 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 94,40600 | 1.416.090,00 | 0,42 |
| 0,5000 % Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) XS2394063437 |
EUR | 2.000 | 2.000 | 0 | % | 90,06311 | 1.801.262,10 | 0,54 |
| 1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. EO-Notes 2019(24) XS2006909407 |
EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 99,27845 | 1.191.341,34 | 0,35 |
| 3,1250 % Castellum AB EO-FLR Notes 2021(21/Und.) XS2380124227 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 88,74400 | 1.331.160,00 | 0,40 |
| 1,7500 % CNAC (HK) Finbridge Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/22) XS1791704189 |
EUR | 2.100 | 0 | 0 | % | 99,50000 | 2.089.500,00 | 0,62 |
| 0,2000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC EO-Notes 2020(20/28) XS2264977146 |
EUR | 3.000 | 0 | 0 | % | 90,85563 | 2.725.668,90 | 0,81 |
| 0,2500 % Comcast Corp. EO-Notes 2021(21/29) XS2385398206 |
EUR | 2.875 | 2.875 | 0 | % | 91,58747 | 2.633.139,62 | 0,78 |
| 0,4500 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. EO-Notes 2021(21/29) XS2382953789 |
EUR | 1.950 | 1.950 | 0 | % | 87,78845 | 1.711.874,78 | 0,51 |
| 0,3750 % Danfoss Finance I B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S XS2332689681 |
EUR | 1.050 | 1.050 | 0 | % | 91,61346 | 961.941,28 | 0,29 |
| 0,7500 % Danfoss Finance II B.V. EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S XS2332689764 |
EUR | 750 | 750 | 0 | % | 89,71506 | 672.862,95 | 0,20 |
| 0,4500 % DXC Capital Funding DAC EO-Notes 2021(21/27) Reg.S XS2384715244 |
EUR | 2.075 | 2.075 | 0 | % | 91,42188 | 1.897.003,91 | 0,56 |
| 2,1250 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2015(15/30) XS1240751229 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 106,04937 | 848.394,96 | 0,25 |
| 1,6250 % Engie S.A. EO-FLR Notes 2019(25/Und.) FR0013431244 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 96,96142 | 1.454.421,23 | 0,43 |
| 2,1250 % Illinois Tool Works Inc. EO-Notes 2015(15/30) XS1234953906 |
EUR | 3.000 | 3.000 | 0 | % | 104,88444 | 3.146.533,20 | 0,94 |
| 0,5000 % JDE Peet’s N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) XS2354569407 |
EUR | 3.275 | 3.275 | 0 | % | 89,40579 | 2.928.039,62 | 0,87 |
| 1,1250 % JDE Peet’s N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) XS2354444379 |
EUR | 1.025 | 1.025 | 0 | % | 86,17386 | 883.282,01 | 0,26 |
| 2,3750 % JT Intl. Finl. Services B.V EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81) XS2238783422 |
EUR | 3.300 | 1.000 | 0 | % | 97,13569 | 3.205.477,61 | 0,95 |
| 1,6250 % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/31) XS2052313827 |
EUR | 1.100 | 0 | 0 | % | 94,27803 | 1.037.058,33 | 0,31 |
| 1,7500 % Mohawk Capital Finance S.A. EO-Notes 2020(20/27) XS2177443343 |
EUR | 1.500 | 0 | 0 | % | 100,14263 | 1.502.139,38 | 0,45 |
| 0,6250 % Mölnlycke Holding AB EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) XS2270406452 |
EUR | 1.800 | 0 | 1.525 | % | 85,83000 | 1.544.940,00 | 0,46 |
| 1,8750 % Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2017(25) XS1564337993 |
EUR | 900 | 0 | 0 | % | 101,30427 | 911.738,39 | 0,27 |
| 3,6250 % Netflix Inc. EO-Notes 2017(27) Reg.S XS1821883102 |
EUR | 1.400 | 1.400 | 0 | % | 107,02257 | 1.498.315,91 | 0,45 |
| 0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU EO-Med.-Term Nts 2021(21/31) XS2289797248 |
EUR | 1.200 | 0 | 0 | % | 87,28152 | 1.047.378,24 | 0,31 |
| 1,1250 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2019(19/31) XS1963555617 |
EUR | 1.125 | 0 | 0 | % | 97,11600 | 1.092.555,00 | 0,33 |
| 2,5000 % Prosegur – Cía de Seguridad SA EO-Notes 2022(22/29) XS2448335351 |
EUR | 2.000 | 4.100 | 2.100 | % | 98,75000 | 1.975.000,00 | 0,59 |
| 1,9850 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S XS2363203089 |
EUR | 1.375 | 1.375 | 0 | % | 79,81300 | 1.097.428,75 | 0,33 |
| 1,2070 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S XS2430287529 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 92,10325 | 1.381.548,75 | 0,41 |
| 0,8750 % Rentokil Initial PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/26) XS1996441066 |
EUR | 925 | 0 | 0 | % | 96,78203 | 895.233,73 | 0,27 |
| 2,6250 % Sigma Alimentos S.A. EO-Notes 2017(17/24) Reg.S XS1562623584 |
EUR | 800 | 0 | 0 | % | 101,98673 | 815.893,84 | 0,24 |
| 1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81) XS2082429890 |
EUR | 1.300 | 0 | 0 | % | 96,63720 | 1.256.283,60 | 0,37 |
| 1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/33) XS2366415110 |
EUR | 2.075 | 2.075 | 0 | % | 92,80854 | 1.925.777,20 | 0,57 |
| 1,3000 % Three Gorges Fin. II (KY) Ltd. EO-Notes 2017(17/24) XS1577956789 |
EUR | 675 | 0 | 0 | % | 100,43672 | 677.947,83 | 0,20 |
| 1,5000 % United Parcel Service Inc. EO-Notes 2017(17/32) XS1717441726 |
EUR | 1.425 | 0 | 0 | % | 100,43329 | 1.431.174,38 | 0,43 |
| 0,3750 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/27) DE000A3H3J22 |
EUR | 1.400 | 0 | 1.400 | % | 93,71852 | 1.312.059,21 | 0,39 |
| 1,7500 % VIA Outlets B.V. EO-Notes 2021(21/28) XS2407027031 |
EUR | 825 | 825 | 0 | % | 92,17776 | 760.466,52 | 0,23 |
| 0,4520 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/23) XS2054209320 |
EUR | 1.600 | 1.600 | 0 | % | 97,58717 | 1.561.394,64 | 0,46 |
| 0,8400 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/25) XS2054209833 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 94,00462 | 1.410.069,23 | 0,42 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | EUR | 4.259.663,40 | 1,27 | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
| 0,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) XS2465792294 |
EUR | 1.800 | 1.800 | 0 | % | 99,23500 | 1.786.230,00 | 0,53 |
| 0,0000 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2022(22/27) XS2461786829 |
EUR | 960 | 960 | 0 | % | 100,67900 | 966.518,40 | 0,29 |
| 0,0000 % Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Term Notes 2022(22/27) XS2466172363 |
EUR | 1.500 | 1.500 | 0 | % | 100,46100 | 1.506.915,00 | 0,45 |
| Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |
EUR | -19.715,30 | -0,01 | |||||
| Zins-Derivate | EUR | 792.440,00 | 0,24 | |||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Zinsterminkontrakte | ||||||||
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BOBL (synth. Anleihe) 06.22 XEUR (MIC) |
EUR | -11.000 | 378.800,00 | 0,11 | ||||
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUND (synth. Anleihe) 06.22 XEUR (MIC) |
EUR | -25.200 | 1.547.350,00 | 0,46 | ||||
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-BUXL (synth. Anleihe) 06.22 XEUR (MIC) |
EUR | 2.900 | -392.200,00 | -0,12 | ||||
| FUTURE Bundesrep. Deutschland Euro-SCHATZ (synth. Anleihe) 06.22 XEUR (MIC) |
EUR | 74.900 | -741.510,00 | -0,22 | ||||
| Swaps | EUR | -812.155,30 | -0,24 | |||||
| Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
| Credit Default Swaps | ||||||||
| Protection Seller | ||||||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 05.02.2022/20.12.2026 OTC |
EUR | 8.000 | 664.449,68 | 0,20 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 07.10.2021/20.12.2026 OTC |
EUR | 8.000 | 664.449,68 | 0,20 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 08.10.2021/20.12.2026 OTC |
EUR | 4.000 | 332.224,84 | 0,10 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 08.12.2021/20.12.2026 OTC |
EUR | 6.000 | 498.337,26 | 0,15 | ||||
| iTraxx Europe Series 36 Index (5 Year) 17.03.2022/20.12.2026 OTC |
EUR | 10.000 | 164.552,87 | 0,05 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 17.03.2022/20.12.2026 OTC |
EUR | 4.000 | 332.224,84 | 0,10 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 17.11.2021/20.12.2026 OTC |
EUR | 10.000 | 830.562,10 | 0,25 | ||||
| iTraxx Europe Series 37 Index (5 Year) 24.03.2022/20.06.2027 OTC |
EUR | 5.000 | 70.718,88 | 0,02 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 24.03.2022/20.12.2026 OTC |
EUR | 6.000 | 498.337,26 | 0,15 | ||||
| iTraxx Europe Series 36 Index (5 Year) 24.03.2022/20.12.2026 OTC |
EUR | 30.000 | 493.658,60 | 0,15 | ||||
| iTraxx Europe Series 36 Index (5 Year) 26.02.2022/20.12.2026 OTC |
EUR | 10.000 | 164.552,87 | 0,05 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 26.02.2022/20.12.2026 OTC |
EUR | 8.000 | 664.449,68 | 0,20 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 27.11.2021/20.12.2026 OTC |
EUR | 6.000 | 498.337,26 | 0,15 | ||||
| Protection Buyer | ||||||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 06.10.2021/20.12.2026 OTC |
EUR | 9.000 | -747.505,89 | -0,22 | ||||
| iTraxx Europe Series 36 Index (5 Year) 06.10.2021/20.12.2026 OTC |
EUR | 36.000 | -592.390,33 | -0,18 | ||||
| iTraxx Europe Series 36 Index (5 Year) 06.10.2021/20.12.2026 OTC |
EUR | 4.000 | -65.821,15 | -0,02 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 06.10.2021/20.12.2026 OTC |
EUR | 1.000 | -83.056,21 | -0,02 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 06.11.2021/20.12.2026 OTC |
EUR | 8.000 | -664.449,68 | -0,20 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 06.11.2021/20.12.2026 OTC |
EUR | 4.000 | -332.224,84 | -0,10 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 07.10.2021/20.12.2026 OTC |
EUR | 4.000 | -332.224,84 | -0,10 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 09.11.2021/20.12.2026 OTC |
EUR | 6.000 | -498.337,26 | -0,15 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 14.12.2021/20.12.2026 OTC |
EUR | 12.000 | -996.674,52 | -0,30 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 23.02.2022/20.12.2026 OTC |
EUR | 8.000 | -664.449,68 | -0,20 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.36 Index (5 Year) 24.02.2022/20.12.2026 OTC |
EUR | 8.000 | -664.449,68 | -0,20 | ||||
| iTraxx Europe Series 36 Index (5 Year) 24.02.2022/20.12.2026 OTC |
EUR | 10.000 | -164.552,87 | -0,05 | ||||
| iTraxx Europe Series 37 Index (5 Year) 24.03.2022/20.06.2027 OTC |
EUR | 30.000 | -424.313,26 | -0,13 | ||||
| iTraxx Europe Crossover Ser.37 Index (5 Year) 24.03.2022/20.06.2027 OTC |
EUR | 6.000 | -458.560,91 | -0,14 | ||||
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 10.893.286,32 | 3,24 | |||||
| Bankguthaben | EUR | 10.893.286,32 | 3,24 | |||||
| EUR – Guthaben bei: | ||||||||
| Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | EUR | 10.893.286,32 | % | 100,00000 | 10.893.286,32 | 3,24 | ||
| Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 4.854.350,02 | 1,45 | |||||
| Zinsansprüche | EUR | 2.354.350,02 | 2.354.350,02 | 0,70 | ||||
| Einschüsse (Initial Margins) | EUR | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,74 | ||||
| Sonstige Verbindlichkeiten | EUR | -192.753,58 | -0,06 | |||||
| Verwaltungsvergütung | EUR | -115.011,66 | -115.011,66 | -0,03 | ||||
| Verwahrstellenvergütung | EUR | -14.376,44 | -14.376,44 | 0,00 | ||||
| Depotgebühren | EUR | -26.553,98 | -26.553,98 | -0,01 | ||||
| Collateral Manager Gebühr | EUR | -900,00 | -900,00 | 0,00 | ||||
| Prüfungskosten | EUR | -27.083,70 | -27.083,70 | -0,01 | ||||
| Veröffentlichungskosten | EUR | -1.377,80 | -1.377,80 | 0,00 | ||||
| CDS-Gebühren | EUR | -2.450,00 | -2.450,00 | 0,00 | ||||
| Researchkosten | EUR | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | ||||
| Fondsvermögen | EUR | 335.928.377,36 | 100,00 1) | |||||
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | EUR | 49,43 | ||||||
| Ausgabepreis | EUR | 50,42 | ||||||
| Umlaufende Anteile | STK | 6.795.786 | ||||||
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
| Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: | EUR | 828.272,95 |
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Marktschlüssel
– Terminbörsen
| XEUR (MIC) | EUREX DEUTSCHLAND |
| – OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
| Gattungsbezeichnung | ISIN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
| Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 1,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24) | XS1520899532 | EUR | 0 | 1.700 | |
| 2,6250 % AbbVie Inc. EO-Notes 2020(28) | XS2125914833 | EUR | 0 | 450 | |
| 3,0000 % ACCOR S.A. EO-Bonds 2019(19/26) | FR0013399029 | EUR | 0 | 600 | |
| 0,6250 % adidas AG Anleihe v.2020(2020/2035) | XS2224621420 | EUR | 0 | 1.700 | |
| 1,0000 % Aéroports de Paris S.A. EO-Obl. 2017(17/27) | FR0013302197 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,8750 % Air France-KLM S.A. EO-Obl. 2020(20/25) | FR0013477254 | EUR | 0 | 3.200 | |
| 2,3750 % Airbus SE EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) | XS1050846507 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 0,2500 % Alfa Laval Treasury Intl. AB EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) | XS2017324844 | EUR | 0 | 700 | |
| 1,1250 % Amcor UK Finance PLC EO-Notes 2020(20/27) | XS2193669657 | EUR | 0 | 900 | |
| 1,6000 % Aptiv PLC EO-Notes 2016(16/28) | XS1485603747 | EUR | 0 | 775 | |
| 2,2500 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/24) | XS1936308391 | EUR | 0 | 525 | |
| 1,7500 % ArcelorMittal S.A. EO-Medium-Term Notes 19(19/25) | XS2082324018 | EUR | 0 | 1.025 | |
| 0,1250 % Arkema S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) | FR00140005T0 | EUR | 0 | 600 | |
| 3,3750 % ASTM S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) | XS1032529205 | EUR | 0 | 1.700 | |
| 1,3000 % AT & T Inc. EO-Notes 2015(15/23) | XS1196373507 | EUR | 0 | 900 | |
| 2,7500 % AT & T Inc. EO-Notes 2016(16/23) | XS1374344668 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,9500 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/23) | XS1998902479 | EUR | 0 | 1.100 | |
| 1,8000 % AT & T Inc. EO-Notes 2019(19/39) | XS2051362312 | EUR | 0 | 350 | |
| 0,1250 % Atlas Copco Finance DAC EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | XS2046736752 | EUR | 0 | 725 | |
| 1,7500 % Atos SE EO-Obl. 2018(18/25) | FR0013378452 | EUR | 0 | 900 | |
| 2,5000 % Atos SE EO-Obl. 2018(18/28) | FR0013378460 | EUR | 0 | 800 | |
| 2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(24) | XS1111428402 | EUR | 0 | 500 | |
| 1,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2015(22/22) | XS1324928750 | EUR | 0 | 925 | |
| 1,3000 % Baxter International Inc. EO-Notes 2019(19/29) | XS1998215559 | EUR | 0 | 625 | |
| 0,6250 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31) | XS2281343413 | EUR | 900 | 5.000 | |
| 2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079) | XS2077670003 | EUR | 0 | 2.400 | |
| 1,5000 % Bayer Capital Corp. B.V. EO-Notes 2018(18/26) | XS1840618059 | EUR | 500 | 500 | |
| 1,2500 % BG Energy Capital PLC EO-Medium-Term Notes 14(22/22) | XS1139688268 | EUR | 0 | 1.900 | |
| 1,5000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29) | XS1948611840 | EUR | 0 | 875 | |
| 0,5000 % BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) | XS2447561403 | EUR | 2.050 | 2.050 | |
| 2,0000 % BRISA-Concessao Rodoviaria, SA EO-Medium-Term Notes 2016(23) | PTBSSJOM0014 | EUR | 0 | 700 | |
| 1,8740 % British Telecommunications PLC EO-FLR Securities 2020(25/80) | XS2119468572 | EUR | 0 | 1.600 | |
| 1,2000 % Brown-Forman Corp. EO-Notes 2016(16/26) | XS1441773550 | EUR | 0 | 725 | |
| 2,2500 % CEPSA Finance S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) | XS2202744384 | EUR | 0 | 3.000 | |
| 3,0000 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2013(28) | XS0940293763 | EUR | 0 | 500 | |
| 0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2018(22/22) | XS1912656375 | EUR | 0 | 1.125 | |
| 0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | XS2084418339 | EUR | 0 | 1.400 | |
| 0,3750 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA EO-Notes 2019(23/23) | XS2056572154 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 1,1250 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27) | XS1197833053 | EUR | 0 | 750 | |
| 1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28) | XS1881593971 | EUR | 0 | 700 | |
| 1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31) | XS1962571011 | EUR | 0 | 700 | |
| 0,1250 % Dassault Systemes SE EO-Notes 2019(19/26) | FR0013444544 | EUR | 0 | 700 | |
| 3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029) | XS2363235107 | EUR | 1.600 | 1.600 | |
| 3,2500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28) | XS0875797515 | EUR | 0 | 500 | |
| 1,8000 % DH Europe Finance II S.à r.L. EO-Notes 2019(19/49) | XS2051149552 | EUR | 0 | 1.025 | |
| 1,2500 % Dover Corp. EO-Notes 2016(26/26) | XS1405765733 | EUR | 0 | 925 | |
| 2,3750 % DP World Ltd. EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S | XS1883878966 | EUR | 0 | 650 | |
| 1,5000 % E.ON Intl Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(29/29) | XS1761785077 | EUR | 0 | 725 | |
| 0,8750 % easyJet PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) | XS2009152591 | EUR | 0 | 600 | |
| 1,5000 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82) | PTEDPXOM0021 | EUR | 1.900 | 1.900 | |
| 2,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2018(18/30) | FR0013368545 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 0,3750 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/24) | XS1999902502 | EUR | 0 | 550 | |
| 2,0000 % Emerson Electric Co. EO-Notes 2019(19/29) | XS1916073254 | EUR | 0 | 525 | |
| 1,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(27/79) | XS2035564629 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 0,1250 % EnBW International Finance BV EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) | XS2306986782 | EUR | 0 | 5.475 | |
| 1,1250 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) | XS1750986744 | EUR | 0 | 1.475 | |
| 2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.) | XS2228373671 | EUR | 0 | 1.425 | |
| 1,8750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) | XS2312746345 | EUR | 0 | 4.000 | |
| 0,5000 % Engie S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/30) | FR0013455813 | EUR | 0 | 500 | |
| 1,0000 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2019(34) | XS2065946837 | EUR | 0 | 1.125 | |
| 1,2500 % ENI S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2020(26) | XS2176783319 | EUR | 0 | 1.850 | |
| 1,6590 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2018(18/24) | XS1811024543 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 1,8160 % EP Infrastructure a.s. EO-Notes 2021(21/31) | XS2304675791 | EUR | 0 | 1.200 | |
| 0,7500 % EssilorLuxottica S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) | FR0013463676 | EUR | 0 | 700 | |
| 1,6250 % Essity AB EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) | XS1584122763 | EUR | 0 | 550 | |
| 2,2500 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27) | FR0013422623 | EUR | 0 | 2.100 | |
| 1,2500 % FCA Bank S.p.A. (Irish Branch) EO-Med.-Term Nts 2019(22/22) | XS1954697923 | EUR | 0 | 650 | |
| 1,6250 % Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27) | XS1319820541 | EUR | 0 | 800 | |
| 2,1250 % Fortum Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) | XS1956027947 | EUR | 0 | 1.075 | |
| 0,8750 % Fresenius Finance Ireland PLC EO-Med.-Term Nts 2021(31/31) | XS2325562697 | EUR | 0 | 3.500 | |
| 0,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2020(2027/2028) | XS2101357072 | EUR | 0 | 1.200 | |
| 0,2000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2019(19/22) | XS2049548444 | EUR | 0 | 1.400 | |
| 2,2000 % General Motors Financial Co. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) | XS1939356645 | EUR | 0 | 675 | |
| 1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2016(23/23) | XS1489184900 | EUR | 0 | 1.025 | |
| 1,5000 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2019(19/26) | XS1981823542 | EUR | 0 | 1.200 | |
| 0,8750 % H. Lundbeck A/S EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) | XS2243299463 | EUR | 0 | 1.350 | |
| 0,2500 % H&M Finance B.V. EO-Medium-Term Nts 2021(21/29) | XS2303070911 | EUR | 0 | 2.175 | |
| 0,5000 % HOCHTIEF AG MTN v.2019(2027/2027) | DE000A2YN2U2 | EUR | 0 | 1.150 | |
| 1,2500 % HOCHTIEF AG MTN v.2019(2031/2031) | DE000A2YN2V0 | EUR | 0 | 1.725 | |
| 1,7500 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Medium-T. Notes 2017(17/29) | XS1672151492 | EUR | 0 | 1.150 | |
| 3,3750 % Imperial Brands Finance PLC EO-Med.-Term Notes 2014(14/26) | XS1040508241 | EUR | 0 | 500 | |
| 2,1250 % Imperial Brands Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) | XS1951313763 | EUR | 0 | 1.150 | |
| 2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) | XS2056730323 | EUR | 0 | 1.200 | |
| 1,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane EO-Medium-Term Nts 2021(21/31) | XS2332687040 | EUR | 1.375 | 1.375 | |
| 2,1250 % InterContinental Hotels Group EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | XS1908370171 | EUR | 0 | 1.225 | |
| 0,5000 % Internat. Cons. Airl. Group SA EO-Bonds 2019(19/23) | XS2020580945 | EUR | 0 | 600 | |
| 1,2500 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2019(19/27) | XS1945110606 | EUR | 0 | 750 | |
| 1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. EO-Notes 2016(16/24) | XS1319817323 | EUR | 0 | 1.200 | |
| 1,3750 % ITV PLC EO-Notes 2019(19/26) | XS2050543839 | EUR | 0 | 200 | |
| 0,5000 % Kellogg Co. EO-Notes 2021(21/29) | XS2343510520 | EUR | 1.800 | 1.800 | |
| 2,7500 % Lagardere S.A. EO-Obl. 2016(16/23) | FR0013153160 | EUR | 0 | 1.200 | |
| 2,1250 % Lagardere S.A. EO-Obl. 2019(19/26) | FR0013449261 | EUR | 0 | 2.100 | |
| 1,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2016(16/26) | XS1501367921 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 0,0000 % LANXESS AG Medium-Term Nts 2021(27/27) | XS2383886947 | EUR | 2.400 | 2.400 | |
| 0,5000 % LG Chem Ltd. EO-Notes 2019(23) Reg.S | XS1972557737 | EUR | 0 | 475 | |
| 1,9000 % Magna International Inc. EO-Notes 2015(15/23) | XS1323910684 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,5000 % Magna International Inc. EO-Notes 2017(17/27) | XS1689185426 | EUR | 0 | 525 | |
| 0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/25) | XS2020670779 | EUR | 0 | 575 | |
| 1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/31) | XS1960678412 | EUR | 0 | 400 | |
| 1,5000 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39) | XS2020670936 | EUR | 0 | 850 | |
| 2,2500 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/39) | XS1960678685 | EUR | 0 | 1.050 | |
| 1,1250 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.19(31) | DE000A2YPFU9 | EUR | 0 | 1.250 | |
| 0,7500 % Mercedes-Benz Group AG Medium Term Notes v.20(30) | DE000A289QR9 | EUR | 0 | 775 | |
| 0,8750 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2018(24) | DE000A194DD9 | EUR | 0 | 800 | |
| 2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) | XS2011260705 | EUR | 0 | 400 | |
| 1,2500 % Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24) | XS1440976535 | EUR | 0 | 375 | |
| 2,0000 % OMV AG EO-Medium-Term Notes 2020(28) | XS2154347707 | EUR | 0 | 5.725 | |
| 1,7500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) | FR00140005L7 | EUR | 0 | 1.300 | |
| 0,8750 % Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/27) | FR0013217114 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) | XS2010036874 | EUR | 0 | 700 | |
| 2,1250 % Pernod-Ricard S.A. EO-Bonds 2014(14/24) | FR0012173862 | EUR | 0 | 500 | |
| 1,3750 % Pirelli & C. S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(18/23) | XS1757843146 | EUR | 0 | 1.350 | |
| 0,5000 % POSCO Holdings Inc. EO-Notes 2020(24) Reg.S | XS2103230152 | EUR | 0 | 1.550 | |
| 1,3750 % Prosegur Cash S.A. EO-Med.-Term Notes 2017(17/26) | XS1729879822 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 1,8750 % PT Perusahaan Listrik Negara EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S | XS2073758885 | EUR | 0 | 1.200 | |
| 0,3750 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2020(20/28) | XS2103013210 | EUR | 0 | 800 | |
| 1,5000 % RTE Réseau de Transp.d’Electr. EO-Medium-Term Nts 2018(18/30) | FR0013368164 | EUR | 0 | 1.300 | |
| 2,8750 % Schaeffler AG MTN v.2019(2026/2027) | DE000A2YB7B5 | EUR | 0 | 200 | |
| 0,0000 % Schlumberger Finance B.V. EO-Notes 2019(19/24) | XS2010045271 | EUR | 0 | 825 | |
| 0,8750 % SES S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(27/27) | XS2075811781 | EUR | 0 | 750 | |
| 0,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2019(34) | XS2049616894 | EUR | 0 | 850 | |
| 0,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2020(32) | XS2118273601 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 2,3750 % Signify N.V. EO-Notes 2020(20/27) | XS2128499105 | EUR | 0 | 1.225 | |
| 0,5000 % Solvay S.A. EO-Notes 2019(19/29) | BE6315847804 | EUR | 0 | 800 | |
| 1,3750 % SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2018(18/27) | XS1875284702 | EUR | 0 | 650 | |
| 0,7500 % Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) | XS2356040357 | EUR | 2.250 | 2.250 | |
| 2,5000 % Stora Enso Oyj EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) | XS1624344542 | EUR | 0 | 1.300 | |
| 2,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. EO-Medium-Term Nts 2014(14/24) | XS1057783174 | EUR | 0 | 700 | |
| 1,4600 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(26) | XS1394764689 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,9300 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Notes 2016(31) | XS1505554771 | EUR | 0 | 500 | |
| 1,9570 % Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) | XS2020583618 | EUR | 0 | 725 | |
| 1,5000 % Téléperformance SE EO-Obl. 2017(17/24) | FR0013248465 | EUR | 0 | 700 | |
| 1,6250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2015(15/35) | XS1193213953 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 2,1250 % Telia Company AB EO-Med.-Term Notes 2019(19/34) | XS1953240261 | EUR | 0 | 500 | |
| 3,0000 % Telia Company AB EO-Medium-Term Notes 2012(27) | XS0826189028 | EUR | 0 | 500 | |
| 1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | XS2049419398 | EUR | 0 | 1.750 | |
| 1,3750 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) | XS2355632741 | EUR | 2.500 | 2.500 | |
| 3,8750 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) | XS1413581205 | EUR | 0 | 950 | |
| 0,1250 % UPM Kymmene Corp. EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) | XS2257961818 | EUR | 0 | 1.625 | |
| 0,6250 % Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2017(17/23) | FR0013230943 | EUR | 0 | 1.200 | |
| 0,0500 % Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 20(20/25) | XS2133390521 | EUR | 0 | 2.575 | |
| 0,0000 % Veolia Environnement S.A. EO-Med.-Term Nts 2021(21/27) | FR0014001I50 | EUR | 0 | 4.900 | |
| 6,1250 % Veolia Environnement S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33) | FR0010033381 | EUR | 0 | 250 | |
| 1,6250 % Verallia SA EO-Notes 2021(21/28) | FR0014003G27 | EUR | 2.200 | 2.200 | |
| 0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(25) | XS2374595127 | EUR | 550 | 550 | |
| 3,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2015(30/Und.) | XS1206541366 | EUR | 2.000 | 2.000 | |
| 1,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(23) | XS1586555861 | EUR | 0 | 800 | |
| 1,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27) | XS1586555945 | EUR | 0 | 500 | |
| 3,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2018(30) | XS1910948329 | EUR | 0 | 1.100 | |
| 1,0000 % Wizz Air Finance Company B.V. EO-Med.-Term Notes 2022(25/26) | XS2433361719 | EUR | 1.225 | 1.225 | |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 2,1250 % Almirall S.A. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | XS2388162385 | EUR | 775 | 775 | |
| 1,5000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. EO-Med.-Term Nts 2015(15/27) | XS1191877452 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 2,2500 % Derichebourg S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S | XS2351382473 | EUR | 825 | 825 | |
| 1,7500 % DXC Technology Co. EO-Notes 2018(18/26) | XS1883245331 | EUR | 0 | 1.150 | |
| 2,3750 % EDP – Energias de Portugal SA EO-Med.-Term Notes 2015(15/23) | XS1326311070 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 0,8150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(23/23) | XS2081491727 | EUR | 0 | 975 | |
| 1,6610 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA EO-Notes 2019(26/26) | XS2081500907 | EUR | 0 | 1.275 | |
| 3,8750 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2020(20/23) | XS2154335363 | EUR | 0 | 2.600 | |
| 1,4500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2021(21/Und.) | XS2295335413 | EUR | 0 | 2.500 | |
| 2,2500 % INEOS Styrolution Group GmbH Anleihe v.2020(20/27)Reg.S | XS2108560306 | EUR | 0 | 1.900 | |
| 2,2500 % Kinder Morgan Inc. EO-Notes 2015(15/27) | XS1196817586 | EUR | 0 | 600 | |
| 1,5000 % Kraft Heinz Foods Co. EO-Notes 2016(16/24) | XS1405782407 | EUR | 0 | 1.500 | |
| 0,8750 % LYB International Fin. II B.V. EO-Notes 2019(19/26) | XS2052310054 | EUR | 0 | 1.275 | |
| 3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S | XS2228683350 | EUR | 0 | 2.250 | |
| 2,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Notes 2015(15/27) | XS1172951508 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 2,5000 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) EO-Med.-Term Nts 2017(17/21) C | XS1568875444 | EUR | 0 | 600 | |
| 1,2880 % Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S | XS2360853332 | EUR | 1.400 | 1.400 | |
| 1,5000 % Smurfit Kappa Treasury PUC EO-Notes 2019(19/27) | XS2050968333 | EUR | 0 | 975 | |
| 1,3750 % Tyco International Fin. S.A. EO-Notes 2015(15/25) | XS1195465676 | EUR | 0 | 2.000 | |
| 1,3620 % Upjohn Finance B.V. EO-Notes 2020(20/27) | XS2193982803 | EUR | 0 | 1.200 | |
| 2,1250 % Volvo Car AB EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) | XS1971935223 | EUR | 0 | 925 | |
| 0,5000 % Whirlpool EMEA Finance S.à r.l EO-Notes 2020(20/28) | XS2115092954 | EUR | 0 | 2.475 | |
| 3,0000 % WPP Finance 2013 EO-Medium Term Nts 2013(13/23) | XS0995643003 | EUR | 0 | 500 | |
| Nichtnotierte Wertpapiere | |||||
| Verzinsliche Wertpapiere | |||||
| 4,7500 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76) | XS1309436753 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,8000 % BorgWarner Inc. EO-Bonds 2015(15/22) | XS1317708805 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 1,1500 % Dongfeng Motor(HK)Intl Co.Ltd. EO-Bonds 2018(18/21) | XS1886120168 | EUR | 0 | 1.200 | |
| 2,2500 % Eurofins Scientific S.E. EO-Bonds 2015(15/22) | XS1174211471 | EUR | 0 | 1.600 | |
| 1,7500 % Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Notes 2016(16/23) | XS1378895954 | EUR | 0 | 300 | |
| 1,6250 % Glencore Finance (Europe) Ltd. EO-Med.-Term Nts 2014(21/22) | XS1110430193 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 0,4870 % Nidec Corp. EO-Bonds 2018(21) | XS1881591504 | EUR | 0 | 700 | |
| 2,5000 % ORLEN Capital AB EO-Notes 2014(21) | XS1082660744 | EUR | 0 | 1.000 | |
| 2,3750 % SSE PLC EO-FLR Notes 2015(21/Und.) | XS1196713298 | EUR | 0 | 1.300 | |
| 3,2500 % UGI International LLC EO-Notes 2018(18/25) Reg.S | XS1895495478 | EUR | 1.700 | 1.700 | |
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) |
|||||
| Terminkontrakte | |||||
| Zinsterminkontrakte | |||||
| Gekaufte Kontrakte: | |||||
| (Basiswert(e): EURO-BUXL, EURO-SCHATZ) | EUR | 400.001,12 | |||
| Verkaufte Kontrakte: | |||||
| (Basiswert(e): EURO-BOBL, EURO-BUND) | EUR | 296.684,73 | |||
| Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | |||||
| Credit Default Swaps | |||||
| Protection Seller | |||||
| (Basiswert(e): iTraxx Europe Crossover Ser.35 Index (5 Year) 06.10.2021/20.06.2026, iTraxx Europe Crossover Ser.35 Index (5 Year) 09.07.2021/20.06.2026, iTraxx Europe Crossover Ser.35 Index (5 Year) 10.07.2021/20.06.2026, iTraxx Europe Series 33 Index (5 Years) 21.07.2021/20.06.2025, iTraxx Europe Series 35 Index (5 Year) 06.10.2021/20.06.2026, iTraxx Europe Series 35 Index (5 Year) 30.04.2021/20.06.2026) | EUR | 64.000 | |||
| Protection Buyer | |||||
| (Basiswert(e): iTraxx Europe Crossover Ser.35 Index (5 Year) 01.07.2021/20.06.2026, iTraxx Europe Crossover Ser.35 Index (5 Year) 20.05.2021/20.06.2026, iTraxx Europe Crossover Ser.35 Index (5 Year) 28.08.2021/20.06.2026, iTraxx Europe Crossover Ser.35 Index (5 Year) 31.07.2021/20.06.2026, iTraxx Europe Series 35 Index (5 Year) 20.04.2021/20.06.2026, iTraxx Europe Series 35 Index (5 Year) 20.05.2021/20.06.2026) | EUR | 63.000 | |||
Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen:
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 76,46 Prozent.
Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 1.579.497.853,10 Euro.
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)
für den Zeitraum vom 01.04.2021 bis 31.03.2022
| I. Erträge | ||
| 1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 321.740,76 |
| 2. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 4.710.979,89 |
| 3. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | -57.255,17 |
| 4. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer) | EUR | -8.249,60 |
| 5. Sonstige Erträge | EUR | 772,53 |
| Summe der Erträge | EUR | 4.967.988,41 |
| II. Aufwendungen | ||
| 1. Verwaltungsvergütung | EUR | -1.434.651,41 |
| 2. Verwahrstellenvergütung | EUR | -179.331,39 |
| 3. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten | EUR | -14.600,09 |
| 4. Sonstige Aufwendungen | EUR | -118.831,42 |
| Summe der Aufwendungen | EUR | -1.747.414,31 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 3.220.574,10 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
| 1. Realisierte Gewinne | EUR | 12.359.392,52 |
| 2. Realisierte Verluste | EUR | -6.976.430,53 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 5.382.961,99 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 8.603.536,09 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -13.487.443,11 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -21.858.427,71 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -35.345.870,82 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -26.742.334,73 |
Entwicklung des Sondervermögens
| 2021/2022 | ||||
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 446.376.241,01 | ||
| 1. Ausschüttung für das Vorjahr/Steuerabschlag für das Vorjahr | EUR | -4.947.424,80 | ||
| 2. Mittelzufluss (netto) | EUR | -79.762.223,37 | ||
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 37.957.508,07 | ||
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -117.719.731,44 | ||
| 3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | 1.004.119,25 | ||
| 4. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -26.742.334,73 | ||
| davon nicht realisierte Gewinne | EUR | -13.487.443,11 | ||
| davon nicht realisierte Verluste | EUR | -21.858.427,71 | ||
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 335.928.377,36 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil)
| insgesamt | je Anteil** | ||
| I. für die Ausschüttung verfügbar | |||
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | EUR | 54.697.276,55 | 8,05 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 8.603.536,09 | 1,27 |
| 3. Zuführung aus dem Sondervermögen* | EUR | 6.976.430,53 | 1,03 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | |||
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | 16.693.967,15 | 2,46 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | 50.389.256,60 | 7,41 |
| III. Gesamtausschüttung*** | EUR | 3.194.019,42 | 0,47 |
* realisierte Verluste
** Die Werte je Anteil wurden durch Division des Betrags mit den umlaufenden Anteilen zum Stichtag ermittelt und können Rundungsdifferenzen enthalten.
*** Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
||
| 2018/2019 | EUR | 362.342.999,17 | EUR | 51,73 |
| 2019/2020 | EUR | 311.116.925,71 | EUR | 48,55 |
| 2020/2021 | EUR | 446.376.241,01 | EUR | 53,66 |
| 2021/2022 | EUR | 335.928.377,36 | EUR | 49,43 |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
| das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 326.751.281,51 |
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
BNP Paribas S.A.
Deutsche Bank AG
J.P. Morgan AG
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Société Générale S.A.
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 95,38 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | -0,01 |
Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt.
Angaben nach dem qualifizierten Ansatz:
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
| kleinster potenzieller Risikobetrag | 0,69 % |
| größter potenzieller Risikobetrag | 1,47 % |
| durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 0,90 % |
Risikomodell, das gemäß § 10 Derivate-VO verwendet wurde: MonteCarlo-Simulation
Parameter, die gemäß § 11 Derivate-VO verwendet wurden: Value-at-Risk (VaR) mit einem Konfidenzniveau von 99% und einer Haltedauer von zehn Tagen sowie einem historischen Beobachtungszeitraum von 250 Tagen
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens
Vergleichsvermögen ab dem 20.10.2006:
100,00% iBoxx Euro Non-Financials (TR)
| Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | 138,78 % |
Sonstige Angaben
| Anteilwert (Rücknahmepreis) | EUR | 49,43 |
| Ausgabepreis | EUR | 50,42 |
| Umlaufende Anteile | STK | 6.795.786 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
1. Die Anteilspreisermittlung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im KAGB und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung (§26ff.).
2. Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zu dem validierten zuletzt verfügbaren handelbaren Kurs. Börsenkurse oder notierte Preise an anderen organisierten Märkten werden grundsätzlich als handelbare Kurse eingestuft.
3. Wertpapiere, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden auf Grundlage von durch Dritte ermittelten und validierten Verkehrswerten (z.B. auf Basis externer Bewertungsmodelle) beurteilt und bewertet.
4. Für Unternehmensbeteiligungen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs als Verkehrswert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten angesetzt.
Der Verkehrswert von Unternehmensbeteiligungen wird spätestens nach Ablauf von zwölf Monaten nach Erwerb bzw. nach der letzten Bewertung auf Grundlage der von den Gesellschaften oder Dritten nach gängigen Bewertungsverfahren ermittelten Unternehmenswerte beurteilt und erneut ermittelt.
5. Investmentanteile und Exchange Traded Funds (ETFs) werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder alternativen Börsenkurs bewertet.
Anteile an geschlossenen Fonds werden mit dem von der emittierenden Gesellschaft ermittelten NAV bewertet. Solange in der Anfangsphase von den emittierenden Gesellschaften noch kein NAV veröffentlicht wird, erfolgt der Wertansatz für diese Investmentanteile in Höhe des eingezahlten Kapitals abzüglich eventuell entstandener Kosten.
6. Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen Nominalbetrag.
7. Die Bewertung von Forwards, Swaps, Schuldscheindarlehen und OTC-Optionen erfolgt grundsätzlich auf Basis von marktüblichen Bewertungsmodellen.
8. Der Wert der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen validierten Devisenkursen umgerechnet.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
| Gesamtkostenquote | 0,49 % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Die Berechnung orientiert sich an den Vorgaben der EU-Verordnung 583/2010 und der CESR-Leitlinien 10-674 zur Berechnung der Kennzahl -laufende Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen.
Investiert der Fonds mehr als 20% seines Vermögens in Zielfonds, fließt in die Berechnung auch eine Gesamtkostenquote der Zielfonds ein.
Als Grundlage für die Erhebung der TER der Zielfonds dienen die von der KVG, die die Zielfonds emittiert hat, in WM Datenservice bzw. den jeweiligen Verkaufsprospekten, Key Investor Documents (KID) oder Factsheets diesbezüglich veröffentlichten Kennzahl.
Sofern in den genannten Quellen keine entsprechende Kennzahl verfügbar ist, wird die jeweilige in Prozent ausgedrückte Verwaltungsvergütung der Zielfonds zur Berechnung herangezogen.
Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen.
Die KVG gewährt keine sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
Wesentliche sonstige Erträge:
keine
Wesentliche sonstige Aufwendungen:
| Depotgebühren | EUR | 104.359,78 |
| Collateral Manager Gebühr | EUR | 3.258,21 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände; ohne Nettoabrechnung)
| Transaktionskosten | EUR | 263.377,54 |
Angaben zur Mitarbeitervergütung
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 34.216.718,00 |
| davon feste Vergütung | EUR | 28.721.792,44 |
| davon variable Vergütung | EUR | 5.494.925,56 |
| Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR | 0,00 |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | 362 | |
| Höhe des gezahlten Carried Interest | EUR | 0,00 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der KVG gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen | EUR | 18.528.324,39 |
| davon Geschäftsleiter | EUR | 1.217.206,70 |
| davon andere Führungskräfte | EUR | 1.931.542,15 |
| davon andere Risikoträger | EUR | 181.827,27 |
| davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 1.974.890,54 |
| davon Mitarbeiter mit gleicher Einkommensstufe | EUR | 13.222.857,73 |
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen berechnet wurden
Alle Mitarbeiter der Gesellschaft beziehen eine angemessene feste Vergütung von mindestens 60 % – maximal 100 % des Jahresgesamtgehaltes. Die fixe Vergütung richtet sich nach den wahrgenommenen Aufgaben und deren Bewertung. Zusätzlich zu der jährlichen fixen Vergütung behält sich die Helaba Invest vor, einen variablen Vergütungsanteil von bis zu 40 % des Jahresgesamtgehaltes zu zahlen.
Die Aufteilung der Gehaltsbestandteile soll so erfolgen, dass der fixe Gehaltsbestandteil die Vergütung für die vertraglich geschuldete Arbeitsleistung darstellt. Die variable Vergütung ist eine freiwillige Leistung, auf die kein Rechtsanspruch besteht. Die Helaba Invest behält sich vor, jedes Jahr neu zu entscheiden, ob und in welcher Höhe sie freiwillige Leistungen erbringt. Aus der Gewährung einer variablen Vergütung für das Geschäftsjahr kann für die Zukunft kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Dies gilt auch dann, wenn die variable Vergütung wiederholt gewährt wird. Hierauf muss bei der Gewährung oder Auszahlung nicht nochmals gesondert hingewiesen werden. Der Freiwilligkeitsvorbehalt wird in den Arbeitsverträgen fixiert.
Die Gesamtvergütung orientiert sich an folgenden Kriterien:
| ― |
Situation am Arbeitsmarkt |
| ― |
Vorbildung, bestandene Prüfungen, akademischer Grad |
| ― |
Branchenrelevante Erfahrungen bzw. Berufserfahrung |
| ― |
Stellenbeschreibung ggf. i. V. m. dem Tarifvertrag für das private Bankgewerbe |
| ― |
Dringlichkeit der Stellenbesetzung aus Sicht der Helaba Invest |
Bei der Festlegung eines Gesamtbudgets für die variable Vergütung wird ein Verfahren angewandt, das die letzten drei Geschäftsjahre berücksichtigt. Dabei werden die Abweichungen zwischen Plan und Planerfüllung ermittelt und gegenübergestellt. Die Abweichung pro Jahr wird zusätzlich gewichtet, wobei das nächstzurückliegende Jahr den höchsten Anteil an dem zu ermittelnden Faktor (50/30/20) ausmacht.
Der so berechnete Faktor stellt dann die Basis für eine Bandbreite dar, in der sich die Entwicklung der variablen Vergütung bewegen kann.
Der persönliche Beitrag wird über ein mehrstufiges Beurteilungsverfahren anhand qualitativer Einschätzungen ermittelt. Das Verfahren erlaubt, dass in Einzelfällen eine gegenläufige Entwicklung des Einzelnen im Verhältnis zur Gesellschaft möglich ist. Insgesamt darf das Gesamtbudget aber nicht überschritten werden.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die jährliche Prüfung ergab, dass die Vergütungsgrundsätze in allen wesentlichen Belangen nach den maßgebenden Grundsätzen aufgestellt wurden.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik
Es wurden keine wesentlichen Veränderungen vorgenommen.
weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Die Geschäftsführung
VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS
An die Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt am Main
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht nach § 7 KARBV des Sondervermögens HI-Corporate Bonds 1-Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01.04.2021 bis zum 31.03.2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31.03.2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.04.2021 bis zum 31.03.2022 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht nach § 7 KARBV in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH (im Folgenden die „Kapitalverwaltungsgesellschaft“) unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht nach § 7 KARBV
Die gesetzlichen Vertreter der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts nach § 7 KARBV zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet unter anderem, dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV die Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht nach § 7 KARBV beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts nach § 7 KARBV getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
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identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht nach § 7 KARBV, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
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gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts nach § 7 KARBV relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzugeben. |
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beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Aufstellung des Jahresberichts nach § 7 KARBV angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
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ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht nach § 7 KARBV aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft nicht fortgeführt wird. |
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beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts nach § 7 KARBV einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht nach § 7 KARBV die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht nach § 7 KARBV es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
Frankfurt am Main, den 11. Juli 2022
PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Stefan Peetz, Wirtschaftsprüfer
ppa. Claudia Ullmer, Wirtschaftsprüferin
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