LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH – Jahresbericht zum 31.01.2022 LBBW Multi Global I (EUR);LBBW Multi Global R (EUR) DE000A1H7250; DE0009766881
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Stuttgart
Jahresbericht zum 31.01.2022
Jahresbericht
LBBW Multi Global
Tätigkeitsbericht zum 31.01.2022
I. Anlageziele und Politik
Das Ziel der Anlagepolitik des LBBW Multi Global ist es, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.
Der LBBW Multi Global ist ein defensiv ausgerichteter Wertpapier-Mischfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, u. a. in verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie in Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Hierbei beträgt die maximale Quote für Investitionen in Aktien 30 % des Fondsvermögens. Zur weiteren Diversifikation ist aktuell beabsichtigt, bis zu 10 % in 1:1 Zertifikate auf Edelmetalle anzulegen. Die Investmentgesellschaft darf in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland und deren Bundesländer mehr als 35 % des Wertes des Sondervermögens anlegen.
II. Wertentwicklung während des Berichtszeitraums
Die Anteilsklasse LBBW Multi Global I erzielte im Berichtszeitraum eine Performance in Höhe von 4,41% gemäß BVI-Methode. Nach der BVI-Methode wird die Wertentwicklung der Anlage als prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums und seinem Wert am Ende des Berichtszeitraums definiert; etwaige Ausschüttungen werden rechnerisch neutralisiert.
Die folgende Grafik zeigt die Performanceentwicklung der Anteilsklasse LBBW Multi Global I im Berichtszeitraum:
Die Anteilsklasse LBBW Multi Global R erzielte im Berichtszeitraum eine Performance in Höhe von 3,74% gemäß BVI-Methode. Nach der BVI-Methode wird die Wertentwicklung der Anlage als prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen zu Beginn des Berichtszeitraums und seinem Wert am Ende des Berichtszeitraums definiert; etwaige Ausschüttungen werden rechnerisch neutralisiert.
Die folgende Grafik zeigt die Performanceentwicklung der Anteilsklasse LBBW Multi Global R im Berichtszeitraum:
III. Darstellung der Tätigkeiten im Berichtszeitraum
a) Übersicht über die Anlagegeschäfte
Darstellung des Transaktionsvolumens während des Berichtszeitraumes vom 01. Februar 2021 bis 31. Januar 2022
Transaktionsvolumen im Berichtszeitraum
Bezeichnung | Kauf | Verkauf | Währung |
Aktien | 292.050.744,88 | -321.788.802,64 | EUR |
Andere Wertpapiere | 29.550,00 | 0,00 | EUR |
Anleihen | 1.238.523.541,15 | -1.178.250.621,73 | EUR |
Investmentanteile | 0,00 | -516.600,00 | EUR |
Sonstige Beteiligungswertpapiere | 499.145,72 | -70.203,78 | EUR |
Zertifikate | 4.053.207,99 | 0,00 | EUR |
Derivate* (gesamt) | 2.341.378.851,90 | -3.238.780.422,20 | EUR |
davon Devisentermingeschäfte | 275.149.423,54 | -471.379.452,27 | EUR |
(ohne Devisenkassageschäfte) | |||
davon Optionen und Optionsscheine | 368.901.317,41 | -823.237.817,62 | EUR |
davon Swaps | 0,00 | -85.000.000,00 | EUR |
davon Terminkontrakte | 1.697.328.110,95 | -1.859.163.152,31 | EUR |
* Bei Derivaten erfolgt die Angabe des Transaktionsvolumens anhand des anzurechnenden Wertes und beinhaltet sowohl Opening- als auch Closinggeschäfte. Verfallene Derivate sind in den ausgewiesenen Werten nicht enthalten.
b) Allokation Renten / Aktien
Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Rentenquote, welche als Prozentsatz des Rentenbestandes (inklusive Rentenzielfonds) am Fondsvolumen im Berichtszeitraum definiert ist:
Rentenquote
Die Duration sowie Nettoduration (i.e. Duration inklusive Futures- und Kassenposition) des Sondervermögens im Berichtszeitraum zeigt folgende Grafik:
Duration, Nettoduration
Die Entwicklung der Aktienquote (inklusive Aktienzielfonds) und der Nettoaktienquote (i.e. Aktienquote inklusive Derivatepositionen) im Geschäftsjahr sind den nachfolgenden Grafiken zu entnehmen:
Aktienquote
Nettoaktienquote
c) Strukturveränderungen
Die Strukturveränderungen im Fonds zwischen Beginn und Ende des Berichtszeitraums werden nachfolgend dargestellt:
Analyse hinsichtlich der Restlaufzeit im Rentenbereich:
Analyse nach Laufzeiten
Analyse der Branchenallokation im Aktienbereich:
Branche | Anteil am Aktienvermögen 31.01.2022 |
Anteil am Aktienvermögen 01.02.2021 |
Technologie | 21,06% | 20,23% |
Industrieprodukte und Services | 11,75% | 22,18% |
Gesundheit | 9,35% | 5,89% |
Kreditinstitute | 8,19% | 6,70% |
Finanzdienstleistungen | 7,72% | 9,24% |
Konsumgüter private Haushalte | 6,08% | 6,06% |
Nahrungs- und Genussmittel | 5,23% | 1,38% |
Chemie | 5,17% | 3,42% |
Einzelhandel | 4,69% | 2,35% |
Versicherungen | 4,53% | 0,92% |
Telekommunikation | 3,73% | 1,77% |
Fahrzeugbau | 2,50% | 0,00% |
Erdgas und Erdöl | 2,44% | 5,30% |
Versorger | 2,35% | 6,56% |
Baugewerbe | 2,16% | 3,30% |
Medien | 1,06% | 0,00% |
Ressourcen und Bodenschätze | 1,06% | 4,68% |
Tourismus | 0,92% | 0,00% |
Immobilien | 0,00% | 0,03% |
Gesamt | 100,00% | 100,00% |
d) Strategische Managemententscheidungen im Berichtszeitraum
Im Berichtszeitraum belief sich die physische Rentenquote zwischen ca. 55% und 75%. Aktien wurden in einem Umfang von knapp über 26% bis ca. 18% gegen Ende des Berichtszeitraums gehalten. Die Nettoaktienquote schwankte zwischen 15% und 24%. Neben einer Grundposition in Cash wurden des weiteren ebenso Positionen in Gold- und Rohstofffonds gehalten.
Die Nettoduration im Fonds schwankte im Zeitverlauf zwischen 5 und etwas über 15 Jahren. Der Fokus lag hierbei auf Anleihen im langen Laufzeitenbereich (>20y). Verglichen mit dem Beginn des Berichtszeitraums wurden Anleihen mit sehr kurzer Laufzeit tendenziell abgebaut.
Auf der Aktienseite wurden insbesondere Titel im Bereich der Industrieprodukte und Services reduziert. Im Gegenzug wurden Aktien in einer Vielzahl von Branchen, insbesondere in der Gesundheits-, Versicherungs- und Nahrungs- und Genussmittel-Branche aufgebaut.
Derivate kamen im Berichtszeitraum sowohl zur Absicherung, als auch zur Investition zum Einsatz. Sowohl erwerbsvorbereitend als auch mit verkaufsvorbereitender Absicht wurden Positionen eingegangen.
Das Anlageziel konnte – insbesondere im Kontext der angestiegenen Zinsen zum Ende des Berichtszeitraums hin – erreicht werden.
IV. Hauptanlagerisiken und wirtschaftliche Unsicherheiten im Berichtszeitraum
Adressenausfallrisiko
Das Adressenausfallrisiko beschreibt das Risiko, dass ein Emittent seine Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht fristgerecht erfüllt.
Das Adressenausfallrisiko wird bei der LBBW AM mittels einer Kennzahl, die in Anlehnung an den KSA[1]-Wert der CRD[2] definiert ist, gemessen. Dabei werden Produktarten mit Fremdkapitalcharakter an Hand ihres externen Ratings angerechnet.
Beispielsweise wird eine Anleihe mittlerer Bonität (Rating von BBB+ bis BBB-) mit 8% ihres Marktwerts angerechnet.
Die so berechnete Kennzahl führt – bezogen auf das gesamte Fondsvermögen – zu nachfolgend dargestellter Risikoeinstufung:
Kennzahl | ≤ 5% | ≤ 10% | ≤ 15% | > 15% |
Risikostufe | geringes Adressenausfallrisiko | mittleres Adressenausfallrisiko | hohes Adressenausfallrisiko | sehr hohes Adressenausfallrisiko |
Sondervermögen | 7,41% |
[1] Kreditrisiko-Standardansatz
[2] Capital Requirements Directive
Liquiditätsrisiko
Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Position im Portfolio des Investmentvermögens nicht innerhalb hinreichend kurzer Zeit und ggf. nur mit Kursabschlägen veräußert oder geschlossen werden kann und dass dies die Fähigkeit des Investmentvermögens beeinträchtigt, den Anforderungen zur Erfüllung des Rückgabeverlangens nach dem KAGB oder sonstiger Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.
Das Liquiditätsrisiko wird mittels der Liquiditätsquote gemessen. Dabei werden diejenigen Vermögenswerte des Fonds, welche innerhalb eines Tages zu akzeptablen Liquidierungskosten veräußert werden können ins Verhältnis zum Fondsvolumen gesetzt.
Die so berechnete Kennzahl führt – bezogen auf das gesamte Fondsvermögen – zu nachfolgend dargestellter Risikoeinstufung:
Kennzahl | ≥ 80% | ≥ 60% | ≥ 40% | < 40% |
Risikostufe | geringes Liquiditätsrisiko | mittleres Liquiditätsrisiko | hohes Liquiditätsrisiko | sehr hohes Liquiditätsrisiko |
Sondervermögen | 57,51% |
Zinsänderungsrisiko
Das Zinsänderungsrisiko beinhaltet das Risiko, durch Marktzinsänderungen einen Vermögensverlust zu erleiden.
Das Zinsänderungsrisiko wird bei der LBBW AM als Value-at-Risk-Kennzahl gemessen.
Dabei werden eine Haltedauer von 10 Tagen und ein Konfidenzniveau von 99% angenommen.
Das Zinsänderungsrisiko beinhaltet sowohl allgemeine Marktbewegungen, als auch titelspezifische Wertänderungen.
Der so berechnete Value-at-Risk führt – bezogen auf das gesamte Fondsvermögen – zu nachfolgend dargestellter Risikoeinstufung:
VaR-Zinsänderung | ≤ 0,5% | ≤ 1% | ≤ 3% | > 3% |
Risikostufe | geringes Zinsrisiko | mittleres Zinsrisiko | hohes Zinsrisiko | sehr hohes Zinsrisiko |
Sondervermögen | 1,32% |
Aktienkursrisiko bzw. Risiko aus Zielfonds
Das Aktienkursrisiko umfasst das Verlustrisiko auf Grund der Schwankungen von Aktienkursen sowie sämtliche Risiken aus Zielfonds.
Das Aktienkursrisiko wird bei der LBBW AM als Value-at-Risk-Kennzahl gemessen.
Dabei werden eine Haltedauer von 10 Tagen und ein Konfidenzniveau von 99% angenommen.
Das Aktienkursrisiko beinhaltet sowohl allgemeine Marktbewegungen, als auch titelspezifische Wertänderungen.
Der so berechnete Value-at-Risk führt – bezogen auf das gesamte Fondsvermögen – zu nachfolgend dargestellter Risikoeinstufung:
VaR-Aktienkurs | ≤ 0,5% | ≤ 3% | ≤ 6% | > 6% |
Risikostufe | geringes Aktienkursrisiko | mittleres Aktienkursrisiko | hohes Aktienkursrisiko | sehr hohes Aktienkursrisiko |
Sondervermögen | 1,68% |
Währungsrisiko
Die Vermögenswerte können in einer anderen Währung als der Fondswährung angelegt sein (Fremdwährungspositionen). Aufgrund von Wechselkursschwankungen können Risiken bezüglich dieser Vermögenswerte bestehen, die sich im Rahmen der täglichen Bewertung negativ auf den Wert des Fondsvermögens auswirken können.
Das Währungsrisiko wird bei der LBBW AM als Value-at-Risk-Kennzahl gemessen.
Dabei werden eine Haltedauer von 10 Tagen und ein Konfidenzniveau von 99% angenommen.
Der so berechnete Value-at-Risk führt – bezogen auf das gesamte Fondsvermögen – zu nachfolgend dargestellter Risikoeinstufung:
VaR-Währung | ≤ 0,1% | ≤ 1% | ≤ 3% | > 3% |
Risikostufe | geringes Währungsrisiko | mittleres Währungsrisiko | hohes Währungsrisiko | sehr hohes Währungsrisiko |
Sondervermögen | 0,46% |
Operationelles Risiko
Operationelle Risiken werden als Gefahr von Verlusten definiert, die in Folge von Unangemessenheit oder Versagen von internen Kontrollen und Systemen, Menschen oder aufgrund externer Ereignisse eintreten. Rechts- und Reputationsrisiken werden mit eingeschlossen.
Das Sondervermögen war im Berichtszeitraum grundsätzlich operationellen Risiken in den Prozessen der Gesellschaft ausgesetzt, hat jedoch kein erhöhtes operationelles Risiko aufgewiesen.
V. Wesentliche Quellen des Veräußerungsergebnisses
Das Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:
LBBW Multi Global I
Realisierte Gewinne
Veräußerungsgew. aus Devisentermingeschäften | 256.998 |
Veräußerungsgew. aus Effektengeschäften | 4.763.316 |
Veräußerungsgew. aus Finanzterminkontrakten | 791.867 |
Veräußerungsgew. aus Optionsgeschäften | 1.002.732 |
Veräußerungsgew. aus Swapgeschäften | 13.958 |
Veräußerungsgew. aus Währungskonten | 150.252 |
Realisierte Verluste
Veräußerungsverl. aus Devisentermingeschäften | 509.653 |
Veräußerungsverl. aus Effektengeschäften | 1.712.970 |
Veräußerungsverl. aus Finanzterminkontrakten | 930.330 |
Veräußerungsverl. aus Optionsgeschäften | 700.299 |
Veräußerungsverl. aus Swapgeschäften | 131.054 |
Veräußerungsverl. aus Währungskonten | 9.369 |
LBBW Multi Global R
Realisierte Gewinne
Veräußerungsgew. aus Devisentermingeschäften | 3.433.651 |
Veräußerungsgew. aus Effektengeschäften | 63.663.401 |
Veräußerungsgew. aus Finanzterminkontrakten | 10.576.891 |
Veräußerungsgew. aus Optionsgeschäften | 13.396.034 |
Veräußerungsgew. aus Swapgeschäften | 185.456 |
Veräußerungsgew. aus Währungskonten | 2.007.310 |
Realisierte Verluste
Veräußerungsverl. aus Devisentermingeschäften | 6.814.832 |
Veräußerungsverl. aus Effektengeschäften | 22.881.836 |
Veräußerungsverl. aus Finanzterminkontrakten | 12.441.717 |
Veräußerungsverl. aus Optionsgeschäften | 9.360.810 |
Veräußerungsverl. aus Swapgeschäften | 1.751.576 |
Veräußerungsverl. aus Währungskonten | 123.237 |
VI. Zusätzliche Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB (ARUG II)
1. Die Angaben über die wesentlichen mittel- bis langfristigen Risiken sind in Punkt IV dargestellt.
2. Die Angaben über die Zusammensetzung des Portfolios können Punkt III c) entnommen werden. Die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten sind in der Umsatzliste des Jahresberichts dargestellt.
3. Bei der Investition in Aktien sehen es die allgemeinen Pflichten für die Verwaltung von Sondervermögen vor, dass auch die mittel- bis langfristige Entwicklung dieser Aktiengesellschaften berücksichtigt wird. Im Rahmen unseres Research-Ansatzes verfolgen wir einen strukturierten Analyseprozess von Unternehmen, in den wichtige Angelegenheiten der Portfoliogesellschaften, wie z.B. Strategie, finanzielle und nicht finanzielle Leistungen und Risiko, Kapitalstruktur und soziale und ökologische Auswirkungen sowie die Corporate Governance einfließen. Unser Research-Ansatz umfasst neben eigenen Analysen die Nutzung einer Vielzahl externer Research-Anbieter sowie enge Kontakte zu den Unternehmen. Dies ermöglicht uns eine gute Beobachtung bzw. Analyse der Geschäftsentwicklung und wichtiger Angelegenheiten der Portfoliogesellschaften.
4. Bei der Umsetzung der Abstimmungspolitik können die Stimmrechte auf der Hauptversammlung direkt und persönlich ausgeübt oder hierfür die Stimmrechte an Vertreter von Anlegern, Stimmrechtsvertretern, Aktionärsvereinigungen oder Vertreter von Banken übertragen werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf unserer Internetseite unter: https://www.lbbw-am.de/ueber-uns/corporate-governance/mitwirkungs-und-abstimmungspolitik
5. Informationen über den Umgang mit Interessenkonflikten erhalten Sie auf unserer Internetseite unter: https://www.lbbw-am.de/ueber-uns/corporate-governance/interessenkonflikte
Es wurden im Berichtszeitraum keine Wertpapierdarlehensgeschäfte mit Aktien im Sondervermögen getätigt. Interessenskonflikte im Zusammenhang mit der Ausübung von Aktionärsrechten lagen nicht vor.
VII. Angaben gem. Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/ 2088
Die diesem Finanzinstrument zugrundeliegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
VIII. Ereignisse nach dem Berichtsstichtag
Die aufgrund des Einmarsches der russischen Truppen in die Ukraine weltweit beschlossenen Maßnahmen u.a. Ausschluss Russland aus dem SWIFT-System und weitere weitreichende Sanktionen gegen die russische Wirtschaft führten zu deutlichen Kursverlusten – vor allem an europäischen Börsen. Mittelfristig werden die Rahmenbedingungen der globalen Wirtschaft und an den Finanzmärkten von erhöhter Unsicherheit geprägt sein. Damit einher geht eine steigende Volatilität an den Finanzplätzen. Insofern unterliegt auch die zukünftige Wertentwicklung dieses Sondervermögens erhöhten Schwankungsrisiken.
Vermögensübersicht zum 31.01.2022
Anlageschwerpunkte | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
I. Vermögensgegenstände | 920.919.778,77 | 101,44 |
1. Aktien | 166.994.090,72 | 18,39 |
USA | 57.297.900,12 | 6,31 |
Bundesrep. Deutschland | 34.188.270,20 | 3,77 |
Frankreich | 13.327.530,50 | 1,47 |
Schweiz | 12.854.028,94 | 1,42 |
Großbritannien | 12.453.472,28 | 1,37 |
Irland | 6.628.862,49 | 0,73 |
Dänemark | 6.371.067,41 | 0,70 |
Schweden | 5.323.038,76 | 0,59 |
Niederlande | 4.636.336,00 | 0,51 |
Andere Länder | 13.913.584,02 | 1,53 |
2. Anleihen | 649.765.448,10 | 71,57 |
Italien | 138.167.071,00 | 15,22 |
Bundesrep. Deutschland | 123.341.666,96 | 13,59 |
Niederlande | 77.680.860,13 | 8,56 |
Frankreich | 68.273.875,60 | 7,52 |
USA | 65.436.147,02 | 7,21 |
Spanien | 45.450.326,80 | 5,01 |
Israel | 24.344.428,75 | 2,68 |
Großbritannien | 17.722.375,00 | 1,95 |
Norwegen | 16.521.896,17 | 1,82 |
Mexiko | 14.934.009,41 | 1,65 |
Österreich | 13.394.551,85 | 1,48 |
Luxemburg | 7.264.039,95 | 0,80 |
Tschechische Republik | 7.172.368,00 | 0,79 |
Irland | 7.083.500,00 | 0,78 |
Canada | 7.002.871,46 | 0,77 |
Andere Länder | 15.975.460,00 | 1,76 |
3. Zertifikate | 47.736.977,68 | 5,26 |
4. Sonstige Beteiligungswertpapiere | 444.543,45 | 0,05 |
5. Investmentanteile | 18.589.600,00 | 2,05 |
6. Derivate | 8.478.356,13 | 0,93 |
7. Bankguthaben | 24.024.480,74 | 2,65 |
8. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.886.281,95 | 0,54 |
II. Verbindlichkeiten | -13.079.807,69 | -1,44 |
III. Fondsvermögen | 907.839.971,08 | 100,00 |
Vermögensaufstellung zum 31.01.2022
Gattungsbezeichnung WKN Markt |
Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 |
Bestand 31.01.2022 |
Käufe/ Zugänge |
Verkäufe/ Abgänge |
Kurs | Kurswert in EUR |
% des Fonds- vermögens |
|
im Berichtszeitraum | ||||||||
Bestandspositionen | EUR | 883.530.659,95 | 97,32 | |||||
Börsengehandelte Wertpapiere | EUR | 651.264.075,42 | 71,74 | |||||
Aktien | ||||||||
BHP Group Ltd. Registered Shares DL -,50 850524 |
STK | 31.000 | 31.000 | AUD | 46,350 | 903.054,49 | 0,10 | |
ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12 919730 |
STK | 18.000 | 18.000 | CHF | 31,710 | 546.881,29 | 0,06 | |
Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1 928619 |
STK | 2.200 | 6.800 | 7.300 | CHF | 633,400 | 1.335.134,62 | 0,15 |
Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 A0Q4DC |
STK | 28.000 | 28.000 | CHF | 119,080 | 3.194.634,47 | 0,35 | |
Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01 A0JJY6 |
STK | 3.600 | 2.600 | 2.400 | CHF | 1.277,000 | 4.404.714,00 | 0,49 |
Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 21,20 891169 |
STK | 1.600 | 200 | CHF | 745,500 | 1.142.857,14 | 0,13 | |
Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 A2JNV8 |
STK | 3.000 | 3.000 | CHF | 321,100 | 922.966,37 | 0,10 | |
Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,10 914326 |
STK | 900 | 1.000 | 1.100 | CHF | 1.515,500 | 1.306.841,05 | 0,14 |
DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier DK 1 A0MRDY |
STK | 13.100 | 23.200 | DKK | 1.337,500 | 2.354.880,11 | 0,26 | |
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 A1XA8R |
STK | 17.400 | 20.000 | 2.600 | DKK | 656,100 | 1.534.344,93 | 0,17 |
Orsted A/S Indehaver Aktier DK 10 A0NBLH |
STK | 11.300 | 10.000 | 30.500 | DKK | 699,000 | 1.061.596,15 | 0,12 |
Pandora A/S Navne-Aktier DK 1 A1C6JV |
STK | 14.800 | 63.700 | 85.200 | DKK | 714,000 | 1.420.246,22 | 0,16 |
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 840400 |
STK | 5.000 | 5.000 | EUR | 227,350 | 1.136.750,00 | 0,13 | |
Antin Infrastructure Partners Actions Nom. EO 1,00 A3C3AG |
STK | 8.700 | 10.000 | 1.300 | EUR | 26,940 | 234.378,00 | 0,03 |
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09 A1J4U4 |
STK | 3.500 | 4.500 | 5.500 | EUR | 594,200 | 2.079.700,00 | 0,23 |
BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 887771 |
STK | 35.000 | 57.600 | 104.300 | EUR | 63,000 | 2.205.000,00 | 0,24 |
Caixabank S.A. Acciones Port. EO 1 A0MZR4 |
STK | 494.600 | 182.500 | EUR | 2,846 | 1.407.631,60 | 0,16 | |
Capgemini SE Actions Port. EO 8 869858 |
STK | 9.600 | 11.000 | 1.400 | EUR | 197,450 | 1.895.520,00 | 0,21 |
CRH PLC Registered Shares EO -,32 864684 |
STK | 29.600 | 40.000 | 10.400 | EUR | 44,410 | 1.314.536,00 | 0,14 |
Dermapharm Holding SE Inhaber-Aktien o.N. A2GS5D |
STK | 21.800 | 71.132 | 49.332 | EUR | 71,550 | 1.559.790,00 | 0,17 |
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 555200 |
STK | 26.100 | 128.500 | EUR | 52,990 | 1.383.039,00 | 0,15 | |
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. 555750 |
STK | 346.100 | 800.000 | 453.900 | EUR | 16,672 | 5.770.179,20 | 0,64 |
DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N. DWS100 |
STK | 26.100 | 55.000 | 28.900 | EUR | 35,560 | 928.116,00 | 0,10 |
EDP Renováveis S.A. Acciones Port. EO 5 A0Q249 |
STK | 109.700 | 150.000 | 40.300 | EUR | 18,620 | 2.042.614,00 | 0,22 |
Hannover Rück SE Namens-Aktien o.N. 840221 |
STK | 7.800 | 22.500 | 14.700 | EUR | 178,000 | 1.388.400,00 | 0,15 |
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N. 886670 |
STK | 700 | 900 | EUR | 1.318,500 | 922.950,00 | 0,10 | |
Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 A0M46B |
STK | 88.000 | 88.000 | EUR | 10,160 | 894.080,00 | 0,10 | |
ING Groep N.V. Aandelen op naam EO -,01 A2ANV3 |
STK | 53.000 | 53.000 | EUR | 13,062 | 692.286,00 | 0,08 | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. o.N. 850605 |
STK | 559.900 | 361.300 | 940.100 | EUR | 2,620 | 1.466.658,05 | 0,16 |
JDE Peet’s N.V. Registered Shares EO-,01 A2P0E9 |
STK | 34.800 | 80.000 | 45.200 | EUR | 26,605 | 925.854,00 | 0,10 |
JENOPTIK AG Namens-Aktien o.N. A2NB60 |
STK | 50.000 | 50.000 | EUR | 32,260 | 1.613.000,00 | 0,18 | |
KBC Groep N.V. Parts Sociales Port. o.N. 854943 |
STK | 16.200 | 6.400 | EUR | 76,940 | 1.246.428,00 | 0,14 | |
Kerry Group PLC Registered Shares A EO -,125 886291 |
STK | 36.000 | 40.000 | 4.000 | EUR | 112,000 | 4.032.000,00 | 0,44 |
LANXESS AG Inhaber-Aktien o.N. 547040 |
STK | 120.000 | 161.600 | 41.600 | EUR | 53,720 | 6.446.400,00 | 0,71 |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Actions Port. (C.R.) EO 0,3 853292 |
STK | 2.600 | 1.000 | 5.300 | EUR | 722,600 | 1.878.760,00 | 0,21 |
Majorel Group Luxembourg S.A. Actions Nom. EO 1 A3C3EP |
STK | 40.000 | 400.000 | 360.000 | EUR | 25,000 | 1.000.000,00 | 0,11 |
Marcel Lux IV S.a r.l Actions Nominatives DL 1 SUSE5A |
STK | 52.200 | 125.000 | 72.800 | EUR | 29,200 | 1.524.240,00 | 0,17 |
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N. 843002 |
STK | 13.100 | 33.000 | 19.900 | EUR | 279,050 | 3.655.555,00 | 0,40 |
Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N PAH003 |
STK | 50.000 | 100.000 | 50.000 | EUR | 82,400 | 4.120.000,00 | 0,45 |
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. 703712 |
STK | 25.000 | 25.000 | 136.300 | EUR | 37,310 | 932.750,00 | 0,10 |
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N. 716563 |
STK | 900 | 14.000 | 13.100 | EUR | 476,100 | 428.490,00 | 0,05 |
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4 860180 |
STK | 7.300 | 7.300 | EUR | 149,360 | 1.090.328,00 | 0,12 | |
Siemens AG Namens-Aktien o.N. 723610 |
STK | 8.200 | 8.200 | EUR | 139,880 | 1.147.016,00 | 0,13 | |
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien o.N. SHL100 |
STK | 20.000 | 80.000 | 60.000 | EUR | 56,760 | 1.135.200,00 | 0,13 |
Société Générale S.A. Actions Port. EO 1,25 873403 |
STK | 30.000 | 130.000 | 226.800 | EUR | 32,685 | 980.550,00 | 0,11 |
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 A2DKAC |
STK | 3.600 | 22.000 | 18.400 | EUR | 159,900 | 575.640,00 | 0,06 |
Symrise AG Inhaber-Aktien o.N. SYM999 |
STK | 10.900 | 30.000 | 19.100 | EUR | 105,950 | 1.154.855,00 | 0,13 |
Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 A0JNE2 |
STK | 43.500 | 113.000 | 69.500 | EUR | 45,380 | 1.974.030,00 | 0,22 |
VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 867475 |
STK | 23.200 | 8.500 | EUR | 96,660 | 2.242.512,00 | 0,25 | |
Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 A0J2R1 |
STK | 10.400 | 12.000 | 1.600 | EUR | 90,240 | 938.496,00 | 0,10 |
Worldline S.A. Actions Port. EO -,68 A116LR |
STK | 30.500 | 35.000 | 4.500 | EUR | 42,685 | 1.301.892,50 | 0,14 |
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,10 894565 |
STK | 65.300 | 75.000 | 9.700 | GBP | 52,460 | 4.099.859,97 | 0,45 |
BP PLC Registered Shares DL -,25 850517 |
STK | 200.000 | 200.000 | GBP | 3,828 | 916.282,69 | 0,10 | |
British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 916018 |
STK | 20.000 | 20.000 | GBP | 31,635 | 757.225,78 | 0,08 | |
HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 923893 |
STK | 250.000 | 250.000 | GBP | 5,276 | 1.578.600,92 | 0,17 | |
Rio Tinto PLC Registered Shares LS -,10 852147 |
STK | 13.600 | 27.300 | 13.700 | GBP | 51,850 | 843.947,10 | 0,09 |
Watches Of Switzerland Grp PLC Registered Shares LS-,0125 A2PLJE |
STK | 150.000 | 150.000 | GBP | 12,720 | 2.283.525,82 | 0,25 | |
Aker Carbon Capture ASA Navne-Aksjer NK 1 A2QBSN |
STK | 1.044.700 | 705.300 | NOK | 19,555 | 2.043.953,27 | 0,23 | |
Tomra Systems ASA Navne-Aksjer NK 1 872535 |
STK | 13.000 | 132.400 | NOK | 442,400 | 575.413,46 | 0,06 | |
BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. A2PX00 |
STK | 71.000 | 21.200 | 68.100 | SEK | 184,800 | 1.253.959,00 | 0,14 |
Q-Linea AB Namn-Aktier o.N. A2PASN |
STK | 113.200 | 130.000 | 16.800 | SEK | 93,500 | 1.011.535,34 | 0,11 |
Adobe Inc. Registered Shares o.N. 871981 |
STK | 3.000 | 1.500 | USD | 534,540 | 1.430.526,32 | 0,16 | |
Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01 863186 |
STK | 15.000 | 25.800 | USD | 114,245 | 1.528.702,05 | 0,17 | |
Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 929138 |
STK | 11.100 | 4.600 | USD | 139,320 | 1.379.528,99 | 0,15 | |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 A14Y6F |
STK | 1.000 | 2.400 | 1.400 | USD | 2.706,145 | 2.414.045,50 | 0,27 |
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01 906866 |
STK | 1.300 | 1.500 | 200 | USD | 2.992,140 | 3.469.921,50 | 0,38 |
American Tower Corp. Registered Shares DL -,01 A1JRLA |
STK | 1.700 | 2.000 | 300 | USD | 251,500 | 381.400,54 | 0,04 |
AON PLC Registered Shares A DL -,01 A2P2JR |
STK | 5.200 | 6.000 | 800 | USD | 276,440 | 1.282.326,49 | 0,14 |
Apple Inc. Registered Shares o.N. 865985 |
STK | 30.500 | 35.000 | 4.500 | USD | 174,610 | 4.750.765,43 | 0,52 |
Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01 858388 |
STK | 29.600 | 34.000 | 4.400 | USD | 46,140 | 1.218.326,49 | 0,13 |
Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 873567 |
STK | 7.400 | 11.000 | 12.600 | USD | 152,155 | 1.004.413,02 | 0,11 |
Danaher Corp. Registered Shares DL -,01 866197 |
STK | 9.600 | 2.600 | 3.400 | USD | 285,790 | 2.447.443,35 | 0,27 |
Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01 A0B6VQ |
STK | 2.200 | 2.500 | 300 | USD | 454,650 | 892.265,83 | 0,10 |
Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 936853 |
STK | 20.900 | 24.000 | 3.100 | USD | 109,200 | 2.035.932,20 | 0,22 |
Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50 850981 |
STK | 11.300 | 13.000 | 1.700 | USD | 91,950 | 926.882,25 | 0,10 |
Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05 866953 |
STK | 3.200 | 3.700 | 500 | USD | 366,980 | 1.047.578,95 | 0,12 |
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01 886053 |
STK | 4.400 | 2.100 | 1.600 | USD | 555,350 | 2.179.785,91 | 0,24 |
Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001 888024 |
STK | 3.200 | 3.700 | 500 | USD | 284,040 | 810.818,91 | 0,09 |
JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1 850628 |
STK | 11.300 | 13.000 | 1.700 | USD | 148,600 | 1.497.930,42 | 0,16 |
KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. A2LQV6 |
STK | 34.800 | 40.000 | 5.200 | USD | 71,160 | 2.209.070,47 | 0,24 |
KLA Corp. Registered Shares DL 0,001 865884 |
STK | 2.700 | 4.500 | USD | 389,210 | 937.437,11 | 0,10 | |
Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001 869686 |
STK | 2.700 | 4.600 | USD | 589,700 | 1.420.330,06 | 0,16 | |
Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001 A0F602 |
STK | 3.900 | 4.500 | 600 | USD | 386,380 | 1.344.230,15 | 0,15 |
McDonald’s Corp. Registered Shares DL-,01 856958 |
STK | 2.700 | 3.100 | 400 | USD | 259,450 | 624.901,87 | 0,07 |
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006 A1JWVX |
STK | 3.700 | 10.000 | 6.300 | USD | 313,260 | 1.033.953,61 | 0,11 |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 870747 |
STK | 15.200 | 13.700 | 14.800 | USD | 311,170 | 4.219.254,24 | 0,46 |
Moody’s Corp. Registered Shares DL-,01 915246 |
STK | 3.500 | 4.000 | 500 | USD | 343,000 | 1.070.918,82 | 0,12 |
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01 885836 |
STK | 13.100 | 15.000 | 1.900 | USD | 102,540 | 1.198.281,89 | 0,13 |
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 A0M63R |
STK | 2.700 | 400 | USD | 536,120 | 1.291.279,21 | 0,14 | |
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 918422 |
STK | 8.000 | 14.000 | 10.500 | USD | 244,880 | 1.747.582,52 | 0,19 |
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001 A14R7U |
STK | 15.500 | 6.300 | USD | 171,980 | 2.377.957,18 | 0,26 | |
S&P Global Inc. Registered Shares DL 1 A2AHZ7 |
STK | 2.900 | 1.400 | USD | 415,220 | 1.074.164,14 | 0,12 | |
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001 A0B87V |
STK | 6.000 | 10.300 | USD | 232,630 | 1.245.120,43 | 0,14 | |
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spons.ADRs)/5 TA 10 909800 |
STK | 7.400 | 10.000 | 32.600 | USD | 122,630 | 809.511,15 | 0,09 |
Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1 857209 |
STK | 4.400 | 1.700 | 1.600 | USD | 581,300 | 2.281.641,39 | 0,25 |
Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50 858144 |
STK | 5.200 | 6.000 | 800 | USD | 244,550 | 1.134.397,86 | 0,12 |
UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01 869561 |
STK | 4.400 | 5.000 | 600 | USD | 472,570 | 1.854.868,87 | 0,20 |
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01 855686 |
STK | 6.400 | 6.400 | USD | 142,970 | 816.242,64 | 0,09 | |
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
1,8750 % Abertis Infraestructuras S.A. EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) A2R76N |
EUR | 5.000 | % | 102,330 | 5.116.500,00 | 0,56 | ||
3,0000 % Arcelik A.S. EO-Notes 2021(21/26) Reg.S A3KRSC |
EUR | 1.000 | 1.000 | % | 97,900 | 979.000,00 | 0,11 | |
0,0000 % Aroundtown SA EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) A286PM |
EUR | 3.500 | % | 95,900 | 3.356.500,00 | 0,37 | ||
0,6250 % Bayer AG EO-Anleihe v.21(21/31) A3H3EW |
EUR | 2.500 | 2.500 | % | 94,439 | 2.360.975,00 | 0,26 | |
2,3750 % Bayer AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075) A14J61 |
EUR | 5.000 | 2.500 | % | 100,330 | 5.016.500,00 | 0,55 | |
0,9330 % BP Capital Markets B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(40) A2859A |
EUR | 2.500 | % | 85,561 | 2.139.026,45 | 0,24 | ||
3,0000 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(26/Und.) A3KWUG |
EUR | 5.000 | 5.000 | % | 95,655 | 4.782.750,00 | 0,53 | |
3,7500 % British American Tobacco PLC EO-FLR Notes 2021(29/Und.) A3KWUH |
EUR | 2.500 | 2.500 | % | 94,201 | 2.355.025,00 | 0,26 | |
0,0100 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2021(29) A3KWTQ |
EUR | 5.000 | 17.000 | 12.000 | % | 97,430 | 4.871.500,00 | 0,54 |
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/32) A3KVST |
EUR | 5.000 | 5.000 | % | 93,610 | 4.680.500,00 | 0,52 | |
4,3830 % CEZ AS EO-Medium-Term Notes 2012(47) A1G8XF |
EUR | 1.600 | % | 134,398 | 2.150.368,00 | 0,24 | ||
0,8750 % CEZ AS EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) A2SA4V |
EUR | 5.000 | 2.500 | % | 100,440 | 5.022.000,00 | 0,55 | |
1,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(29/30) DL19VS |
EUR | 5.000 | % | 100,861 | 5.043.050,00 | 0,56 | ||
0,7500 % Deutsche Bank AG FLR-MTN v.21(26/27) DL19VT |
EUR | 2.000 | 2.000 | % | 98,331 | 1.966.620,00 | 0,22 | |
6,0000 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.) DB7XHP |
EUR | 10.500 | 10.500 | % | 101,100 | 10.615.500,00 | 1,17 | |
1,2500 % Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047) A289N7 |
EUR | 2.500 | % | 100,735 | 2.518.362,50 | 0,28 | ||
2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2025/2025) A3H240 |
EUR | 2.500 | 2.700 | 200 | % | 101,090 | 2.527.250,00 | 0,28 |
3,5000 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2029/2029) A3E5X6 |
EUR | 1.000 | 1.000 | % | 100,500 | 1.005.000,00 | 0,11 | |
0,8750 % DS Smith PLC EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) A2R7MF |
EUR | 1.500 | % | 100,085 | 1.501.275,00 | 0,17 | ||
1,0000 % Electricité de France (E.D.F.) EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) A3KZMA |
EUR | 2.500 | 4.600 | 2.100 | % | 95,610 | 2.390.250,00 | 0,26 |
1,7500 % Elis S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(19/24) A2R0GC |
EUR | 2.500 | % | 101,440 | 2.536.000,00 | 0,28 | ||
1,2500 % ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/35) A3K01D |
EUR | 15.000 | 19.900 | 4.900 | % | 98,310 | 14.746.500,00 | 1,62 |
2,2500 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2020(26/Und.) A282AE |
EUR | 2.500 | % | 101,045 | 2.526.125,00 | 0,28 | ||
1,3750 % ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2021(21/Und.) A3KM00 |
EUR | 2.500 | 10.100 | 7.600 | % | 95,689 | 2.392.225,00 | 0,26 |
3,3750 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(29/Und.) A283PB |
EUR | 5.000 | % | 101,708 | 5.085.415,00 | 0,56 | ||
0,2500 % Essity Capital B.V. EO-Med.-Term Nts 2021(21/29) A3KV43 |
EUR | 8.000 | 8.000 | % | 96,090 | 7.687.200,00 | 0,85 | |
2,1240 % Ferrovial Netherlands B.V. EO-FLR Notes 2017(23/Und.) A19R6F |
EUR | 5.000 | 2.500 | % | 99,159 | 4.957.950,00 | 0,55 | |
4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2014(22) A1ZL26 |
EUR | 1.500 | 1.700 | 200 | % | 102,270 | 1.534.050,00 | 0,17 |
1,5000 % Frankreich EO-OAT 2019(50) A2RYDG |
EUR | 12.500 | % | 113,206 | 14.150.720,60 | 1,56 | ||
1,7500 % Heineken N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40) A28WYA |
EUR | 5.000 | % | 102,393 | 5.119.650,00 | 0,56 | ||
0,6250 % HOCHTIEF AG MTN v.2021(2029/2029) A3E5S0 |
EUR | 5.000 | 5.900 | 900 | % | 95,460 | 4.773.000,00 | 0,53 |
3,2500 % HORNBACH Baumarkt AG Anleihe v.2019(2026/2026) A255DH |
EUR | 2.500 | 1.000 | % | 107,740 | 2.693.500,00 | 0,30 | |
1,7500 % Imperial Brands Fin.Ned.BV EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) A3KNL0 |
EUR | 3.000 | 3.100 | 100 | % | 95,380 | 2.861.400,00 | 0,32 |
2,8750 % Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) A2YN1H |
EUR | 2.500 | % | 101,539 | 2.538.475,00 | 0,28 | ||
0,1190 % Intl Investment Bank -IIB- EO-Medium-Term Notes 2021(24) A288KE |
EUR | 7.000 | 1.000 | % | 96,488 | 6.754.160,00 | 0,74 | |
0,0000 % Israel EO-Medium-Term Notes 2020(22) A28Z9W |
EUR | 17.500 | % | 100,094 | 17.516.518,40 | 1,93 | ||
0,3500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(25) A2R8N3 |
EUR | 10.000 | 10.000 | % | 100,650 | 10.065.000,00 | 1,11 | |
0,2500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) A287ZA |
EUR | 25.000 | 25.000 | % | 96,970 | 24.242.500,00 | 2,67 | |
1,5000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) A3KM2D |
EUR | 30.000 | 51.900 | 21.900 | % | 92,000 | 27.600.000,00 | 3,04 |
2,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52) A3K0XL |
EUR | 50.000 | 73.000 | 23.000 | % | 100,070 | 50.035.000,00 | 5,51 |
0,7500 % La Banque Postale EO-Non-Preferred MTN 2021(31) A3KSZD |
EUR | 5.000 | 7.800 | 2.800 | % | 94,630 | 4.731.500,00 | 0,52 |
0,2500 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(30) A3KZ18 |
EUR | 5.000 | 5.000 | % | 98,500 | 4.925.000,00 | 0,54 | |
2,3750 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25) A285E2 |
EUR | 3.000 | % | 105,338 | 3.160.140,00 | 0,35 | ||
1,6250 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2021(21/28) A3KP74 |
EUR | 2.000 | 2.000 | % | 99,901 | 1.998.024,60 | 0,22 | |
1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/40) A28295 |
EUR | 2.500 | % | 94,940 | 2.373.489,95 | 0,26 | ||
1,6250 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) A289QM |
EUR | 2.500 | % | 101,019 | 2.525.475,00 | 0,28 | ||
0,5000 % Niederlande EO-Anl. 2019(40) A2R2S4 |
EUR | 10.000 | 5.000 | % | 103,531 | 10.353.100,00 | 1,14 | |
1,7500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(68) Reihe 1466 NRW0LA |
EUR | 7.000 | 10.000 | 3.000 | % | 123,485 | 8.643.967,13 | 0,95 |
0,6250 % Orange S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(22/33) A3KZ5L |
EUR | 5.000 | 5.300 | 300 | % | 94,400 | 4.720.000,00 | 0,52 |
0,7000 % Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(71) A3KPSK |
EUR | 15.000 | 17.300 | 2.300 | % | 89,297 | 13.394.551,85 | 1,48 |
1,4500 % Philip Morris Internat. Inc. EO-Notes 2019(19/39) A2R54X |
EUR | 5.000 | % | 88,460 | 4.423.000,00 | 0,49 | ||
0,5000 % RCI Banque S.A. EO-Senior MTN 2022(25/25) A3K0RJ |
EUR | 3.500 | 3.600 | 100 | % | 99,359 | 3.477.565,00 | 0,38 |
2,3750 % Renault S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) A285BS |
EUR | 2.500 | % | 99,613 | 2.490.325,00 | 0,27 | ||
4,5000 % Repsol Intl Finance B.V. EO-FLR Securities 2015(25/75) A1ZY4L |
EUR | 2.000 | 2.000 | % | 105,970 | 2.119.400,00 | 0,23 | |
1,0000 % RWE AG Medium Term Notes v.21(33/33) A3MP71 |
EUR | 3.500 | 3.700 | 200 | % | 97,020 | 3.395.700,00 | 0,37 |
2,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2020(25) A282BR |
EUR | 2.000 | % | 107,760 | 2.155.200,00 | 0,24 | ||
0,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2021(26) A3KRJ1 |
EUR | 1.500 | 1.600 | 100 | % | 100,050 | 1.500.750,00 | 0,17 |
0,2500 % Securitas AB EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S A3KL3W |
EUR | 3.500 | 3.500 | % | 94,780 | 3.317.300,00 | 0,37 | |
5,4250 % Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2013(23/Und.) A1HS31 |
EUR | 4.000 | 4.000 | % | 107,156 | 4.286.240,00 | 0,47 | |
1,0000 % Spanien EO-Bonos 2021(42) A3KV2K |
EUR | 15.000 | 40.408 | 25.408 | % | 95,022 | 14.253.326,80 | 1,57 |
1,5000 % Spanien EO-Obligaciones 2017(27) A19CK5 |
EUR | 20.000 | 20.000 | % | 107,000 | 21.400.000,00 | 2,36 | |
1,1250 % Telecom Italia S.p.A. EO-Obbl. Conv. 2015(22) A1ZY9F |
EUR | 10.000 | % | 100,200 | 10.020.000,00 | 1,10 | ||
3,8750 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16(22/Und.) A181S8 |
EUR | 5.000 | 5.000 | % | 100,985 | 5.049.250,00 | 0,56 | |
3,2500 % TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.) A3K00L |
EUR | 10.000 | 10.700 | 700 | % | 99,249 | 9.924.900,00 | 1,09 |
1,3750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2021(21/33) A3KRJD |
EUR | 7.500 | 8.600 | 1.100 | % | 95,750 | 7.181.250,00 | 0,79 |
2,6250 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80) A281WT |
EUR | 2.500 | % | 99,601 | 2.490.025,00 | 0,27 | ||
0,3750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(30) A2LQ6S |
EUR | 2.500 | 2.500 | % | 92,665 | 2.316.625,00 | 0,26 | |
2,7500 % ZF Finance GmbH MTN v.2020(2020/2027) A3H24P |
EUR | 3.500 | % | 100,140 | 3.504.900,00 | 0,39 | ||
7,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.17(23) A2AAJC |
MXN | 45.000 | % | 99,100 | 1.926.553,78 | 0,21 | ||
6,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MN-Med.Term Nts. v.18(22) A2G8UB |
MXN | 247.000 | 97.000 | % | 99,530 | 10.620.523,55 | 1,17 | |
2,2500 % BMW Finance N.V. NK-Medium-Term Notes 2019(23) A2R3SY |
NOK | 50.000 | % | 100,501 | 5.027.614,08 | 0,55 | ||
2,0000 % Daimler Canada Finance Inc. NK-Medium-Term Notes 2019(23) A2R7DY |
NOK | 70.000 | % | 99,990 | 7.002.871,46 | 0,77 | ||
1,5000 % Kommunalbanken AS NK-Medium-Term Notes 2018(23) A19WB4 |
NOK | 165.300 | % | 99,900 | 16.521.896,17 | 1,82 | ||
3,3750 % Israel DL-Bonds 2020(50) A28R4Z |
USD | 7.500 | % | 102,055 | 6.827.910,35 | 0,75 | ||
Sonstige Beteiligungswertpapiere | ||||||||
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. 855167 |
STK | 1.300 | 1.500 | 200 | CHF | 356,900 | 444.543,45 | 0,05 |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | EUR | 198.430.883,34 | 21,86 | |||||
Aktien | ||||||||
Veganz Group AG Inhaber-Aktien o.N. A3E5ED |
STK | 17.000 | 17.000 | EUR | 81,690 | 1.388.730,00 | 0,15 | |
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. A3C36T |
STK | 348.200 | 400.000 | 51.800 | SEK | 91,880 | 3.057.544,42 | 0,34 |
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
3,2480 % Abertis Infraestruct. Fin. BV EO-FLR Notes 2020(25/Und.) A285HT |
EUR | 3.500 | 100 | % | 100,110 | 3.503.850,00 | 0,39 | |
2,6250 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) A289FK |
EUR | 5.000 | % | 95,300 | 4.765.000,00 | 0,52 | ||
2,6000 % Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) A3E5TR |
EUR | 5.000 | 5.000 | % | 94,140 | 4.707.000,00 | 0,52 | |
2,8750 % AT & T Inc. EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.) A28TT1 |
EUR | 3.500 | 1.100 | % | 99,040 | 3.466.400,00 | 0,38 | |
1,1250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2021(51) A3E5MU |
EUR | 15.000 | 29.000 | 14.000 | % | 95,310 | 14.296.500,00 | 1,57 |
0,0000 % ENI S.p.A. EO-Exchangeable Bonds 2016(22) A18Z46 |
EUR | 6.200 | % | 100,013 | 6.200.806,00 | 0,68 | ||
5,2500 % HSBC Holdings PLC EO-FLR Cap.Notes 2014(22/Und.) A1ZPWW |
EUR | 5.000 | 5.000 | % | 102,475 | 5.123.750,00 | 0,56 | |
2,2500 % Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) A28391 |
EUR | 3.000 | % | 99,658 | 2.989.740,00 | 0,33 | ||
0,8750 % Kerry Group Financial Services EO-Notes 2021(22/31) A3KZMH |
EUR | 3.500 | 3.500 | % | 97,930 | 3.427.550,00 | 0,38 | |
2,0000 % Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2019(24/Und.) A2R93C |
EUR | 2.500 | % | 99,160 | 2.479.000,00 | 0,27 | ||
2,3750 % MAHLE GmbH Medium Term Notes v.21(28/28) A3E5P1 |
EUR | 4.000 | 4.000 | % | 94,634 | 3.785.340,00 | 0,42 | |
2,8750 % Mexiko EO-Medium-Term Nts 2019(19/39) A2R0DS |
EUR | 8.500 | % | 97,320 | 8.272.200,00 | 0,91 | ||
2,1250 % Mexiko EO-Notes 2021(21/51) A2873D |
EUR | 5.500 | % | 79,570 | 4.376.350,00 | 0,48 | ||
2,5000 % Nomad Foods BondCo PLC EO-Notes 2021(21/28) Reg.S A3KS2C |
EUR | 1.500 | 1.700 | 200 | % | 97,970 | 1.469.550,00 | 0,16 |
3,2500 % PPF Telecom Group B.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/27) A2821T |
EUR | 4.000 | % | 105,700 | 4.228.000,00 | 0,47 | ||
0,6250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) A285V3 |
EUR | 2.500 | % | 98,575 | 2.464.375,00 | 0,27 | ||
0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(25) A2LQ6T |
EUR | 9.500 | 9.500 | % | 99,430 | 9.445.850,00 | 1,04 | |
0,8750 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28) A2LQ6U |
EUR | 12.500 | 12.500 | % | 98,800 | 12.350.000,00 | 1,36 | |
2,4985 % Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) A287SZ |
EUR | 3.500 | 400 | % | 94,679 | 3.313.765,00 | 0,37 | |
1,8230 % Wintershall Dea Finance B.V. EO-Notes 2019(19/31) A2R75D |
EUR | 1.000 | % | 99,650 | 996.500,00 | 0,11 | ||
2,2500 % WMG Acquisition Corp. EO-Notes 2021(21/31) Reg.S A3KU06 |
EUR | 4.000 | 4.900 | 900 | % | 95,072 | 3.802.875,98 | 0,42 |
3,7710 % Mexiko DL-Notes 2020(20/61) A285GJ |
USD | 3.000 | % | 85,400 | 2.285.459,41 | 0,25 | ||
1,1250 % United States of America DL-Notes 2020(22) A28UAG |
USD | 35.000 | 50.000 | 15.000 | % | 100,080 | 31.247.100,80 | 3,44 |
1,2500 % United States of America DL-Notes 2020(50) A28XEG |
USD | 10.000 | % | 81,280 | 7.250.669,05 | 0,80 | ||
Zertifikate | ||||||||
LRI Invest Sec.S.A. (Cp.A D1) Zertifikate 10.10.44 ARF A13YBL |
EUR | 30.000 | 2.600 | % | 159,123 | 47.736.977,68 | 5,26 | |
Nicht notierte Wertpapiere | EUR | 15.246.101,19 | 1,68 | |||||
Verzinsliche Wertpapiere | ||||||||
2,0940 % Wells Fargo & Co. CD-Notes 2017(22) A19GNC |
CAD | 21.668 | % | 100,312 | 15.246.101,19 | 1,68 | ||
Investmentanteile | EUR | 18.589.600,00 | 2,05 | |||||
KVG-eigene Investmentanteile | ||||||||
LBBW Income Strategie Inhaber-Anteile A2JQHD |
ANT | 40.000 | 10.000 | EUR | 50,840 | 2.033.600,00 | 0,22 | |
LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I A0MU8J |
ANT | 200.000 | EUR | 82,780 | 16.556.000,00 | 1,82 | ||
Summe Wertpapiervermögen | EUR | 883.530.659,95 | 97,32 | |||||
Derivate | EUR | 8.478.356,13 | 0,93 | |||||
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | ||||||||
Aktienindex-Derivate | EUR | 3.464.507,16 | 0,38 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Aktienindex-Terminkontrakte | ||||||||
Euro STOXX 50 Future 18.03.22 185 |
EUR | Anzahl -250 | 153.918,17 | 0,02 | ||||
STXE 600 Future 18.03.22 185 |
EUR | Anzahl -850 | 419.500,00 | 0,05 | ||||
Nasdaq 100 E-Mini Future 18.03.22 359 |
USD | Anzahl -50 | 925.695,81 | 0,10 | ||||
Optionsrechte | ||||||||
Optionsrechte auf Aktienindices | ||||||||
Call DAX 16500 18.03.22 185 |
Anzahl 2500 | EUR | 42,500 | 106.250,00 | 0,01 | |||
Call Euro Stoxx 4400 16.12.22 185 |
Anzahl 7500 | EUR | 133,700 | 1.002.750,00 | 0,11 | |||
Call EURO STOXX 50 Price EUR 4300 18.03.22 185 |
Anzahl 10000 | EUR | 49,400 | 494.000,00 | 0,05 | |||
Call STOXX Europe 600 Oil & Gas Pri 280 17.06.22 185 |
Anzahl 100000 | EUR | 26,900 | 2.690.000,00 | 0,30 | |||
Call STOXX Europe 600 Oil & Gas Pri 330 17.06.22 185 |
Anzahl -100000 | EUR | 5,800 | -580.000,00 | -0,06 | |||
Put Euro Stoxx 3650 18.03.22 185 |
Anzahl -5000 | EUR | 33,200 | -166.000,00 | -0,02 | |||
Put EURO STOXX 50 Price EUR 3000 16.12.22 185 |
Anzahl -7500 | EUR | 85,500 | -641.250,00 | -0,07 | |||
Put STOXX Europe 600 Oil & Gas Pri 230 17.06.22 185 |
Anzahl -100000 | EUR | 3,400 | -340.000,00 | -0,04 | |||
Put NASDAQ 100 Stock Index 15000 18.02.22 361 |
Anzahl -1000 | USD | 673,000 | -600.356,82 | -0,07 | |||
Zins-Derivate | EUR | -1.553.817,81 | -0,17 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Zinsterminkontrakte | ||||||||
10 Y Euro-BTP Italian Gov. Bond Future 08.03.22 185 |
EUR | -30.000 | 59.090,00 | 0,01 | ||||
Buxl Future 08.03.22 185 |
EUR | -12.500 | 116.600,00 | 0,01 | ||||
Optionsrechte | ||||||||
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | ||||||||
Call 10 Y Euro-BTP Future Mär 22 145,5 18.02.22 185 |
EUR | Anzahl -300 | -87.000,00 | -0,01 | ||||
Call BTPS 22/52 101 21.02.22 OTC |
EUR | Anzahl -50000000 | -605.345,95 | -0,07 | ||||
Put 10 Y Euro-BTP Future Mär 22 144,5 18.02.22 185 |
EUR | Anzahl -300 | 72.000,00 | 0,01 | ||||
Put FRTR0,5 21/72 75 22.02.22 OTC |
EUR | Anzahl -20000000 | -311.450,48 | -0,03 | ||||
Put SPGB 21/71 85 23.02.22 OTC |
EUR | Anzahl -15000000 | -231.110,13 | -0,03 | ||||
Call EURODOLLAR Future 100,50 13.06.22 359 |
USD | Anzahl 4000 | 22.301,52 | 0,00 | ||||
Call US Long T-Bond Future Mär 22 158 18.02.22 362 |
USD | Anzahl -250 | -108.024,09 | -0,01 | ||||
Put US Long T-Bond Future Jun 22 152 25.03.22 362 |
USD | Anzahl -250 | -135.900,98 | -0,01 | ||||
Put US Long T-Bond Future Mär 22 156 18.02.22 362 |
USD | Anzahl -250 | -344.977,70 | -0,04 | ||||
Devisen-Derivate | EUR | 1.358.658,73 | 0,15 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | ||||||||
Offene Positionen | ||||||||
CAD/EUR 15,0 Mio. OTC |
-36.617,03 | 0,00 | ||||||
EUR/JPY 40,0 Mio. OTC |
547.066,26 | 0,06 | ||||||
USD/EUR 75,0 Mio. OTC |
-379.029,30 | -0,04 | ||||||
Optionsrechte | ||||||||
Optionsrechte auf Devisen | ||||||||
Put EUR/USD 1,05 18.12.25 OTC |
EUR | 50.000 | 790.400,00 | 0,09 | ||||
Put EUR/USD 1,11 25.04.22 OTC |
EUR | 36.036 | 254.342,34 | 0,03 | ||||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | ||||||||
Offene Positionen | ||||||||
USD/EUR 15,0 Mio. OTC |
142.286,27 | 0,02 | ||||||
USD/GBP 20,0 Mio. OTC |
40.210,19 | 0,00 | ||||||
Swaps | EUR | 7.495.317,05 | 0,83 | |||||
Forderungen/Verbindlichkeiten | ||||||||
Zinsswaps | ||||||||
PAYER SWAP -0,105% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 13.09.2019/13.09.2029 J.P. Morgan SE OTC |
EUR | 75.000 | 2.512.191,43 | 0,28 | ||||
PAYER SWAP 0,05% EUR / EURIBOR (EUR) 6 Monate 25.05.2020/25.05.2050 NatWest Markets N.V. OTC |
EUR | 40.000 | 4.983.125,62 | 0,55 | ||||
Optionsrechte auf Swaps | EUR | -2.286.309,00 | -0,25 | |||||
Swaption.Pay. 0,25 % EUR /gg.6mth EURIBOR. 15.03.22 OTC |
STK | -100.000.000 | -2.286.309,00 | -0,25 | ||||
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | EUR | 24.024.480,74 | 2,65 | |||||
Bankguthaben | EUR | 24.024.480,74 | 2,65 | |||||
EUR – Guthaben bei: | ||||||||
Deutsche Bank AG (Frankfurt) | EUR | 2.100.000,00 | % | 100,000 | 2.100.000,00 | 0,23 | ||
Morgan Stanley Europe SE (Frankfurt) | EUR | 530.000,00 | % | 100,000 | 530.000,00 | 0,06 | ||
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | ||||||||
DKK | 9.248.621,98 | % | 100,000 | 1.243.027,52 | 0,14 | |||
NOK | 46.711.876,36 | % | 100,000 | 4.673.571,16 | 0,51 | |||
SEK | 26.920.335,20 | % | 100,000 | 2.572.784,94 | 0,28 | |||
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | ||||||||
CAD | 4.072.963,62 | % | 100,000 | 2.856.916,93 | 0,31 | |||
CHF | 211.098,12 | % | 100,000 | 202.259,38 | 0,02 | |||
GBP | 335.274,81 | % | 100,000 | 401.262,41 | 0,04 | |||
JPY | 53.024.340,00 | % | 100,000 | 410.509,17 | 0,05 | |||
MXN | 26.670.343,52 | % | 100,000 | 1.152.188,61 | 0,13 | |||
USD | 8.835.677,86 | % | 100,000 | 7.881.960,62 | 0,87 | |||
Sonstige Vermögensgegenstände | EUR | 4.886.281,95 | 0,54 | |||||
Zinsansprüche | EUR | 4.870.531,99 | 4.870.531,99 | 0,54 | ||||
Dividendenansprüche | EUR | 15.749,96 | 15.749,96 | 0,00 | ||||
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | EUR | -11.993.872,97 | -1,32 | |||||
EUR – Kredite | EUR | -11.993.872,97 | % | 100,000 | -11.993.872,97 | -1,32 | ||
Sonstige Verbindlichkeiten *) | EUR | -1.085.934,72 | -1.085.934,72 | -0,12 | ||||
Fondsvermögen | EUR | 907.839.971,08 | 100,00 1) | |||||
LBBW Multi Global I | ||||||||
Fondsvermögen | EUR | 63.414.817,05 | 6,99 | |||||
Anteilwert | EUR | 133,82 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 473.880 | ||||||
LBBW Multi Global R | ||||||||
Fondsvermögen | EUR | 844.425.154,03 | 93,01 | |||||
Anteilwert | EUR | 109,67 | ||||||
Umlaufende Anteile | STK | 7.699.706 |
*) Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Verwahrentgelte, Kostenpauschale
Fußnoten:
1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
per 31.01.2022 | |||
Australische Dollar | (AUD) | 1,5911000 | = 1 Euro (EUR) |
Canadische Dollar | (CAD) | 1,4256500 | = 1 Euro (EUR) |
Schweizer Franken | (CHF) | 1,0437000 | = 1 Euro (EUR) |
Dänische Kronen | (DKK) | 7,4404000 | = 1 Euro (EUR) |
Britische Pfund | (GBP) | 0,8355500 | = 1 Euro (EUR) |
Japanische Yen | (JPY) | 129,1672500 | = 1 Euro (EUR) |
Mexikanische Peso | (MXN) | 23,1475500 | = 1 Euro (EUR) |
Norwegische Kronen | (NOK) | 9,9949000 | = 1 Euro (EUR) |
Schwedische Kronen | (SEK) | 10,4635000 | = 1 Euro (EUR) |
US-Dollar | (USD) | 1,1210000 | = 1 Euro (EUR) |
Marktschlüssel
b) Terminbörsen
185 | Eurex Deutschland |
359 | Chicago Merc. Ex. |
361 | Chicago – CBOE Opt. Ex. |
362 | Chicago Board of Trade |
c) OTC | Over-the-Counter |
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
– Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
Gattungsbezeichnung | WKN | Stück bzw. Anteile Whg. in 1.000 |
Käufe bzw. Zugänge |
Verkäufe bzw. Abgänge |
Volumen in 1.000 |
Börsengehandelte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B DK 1000 | 861837 | STK | 1.500 | ||
ABN AMRO Bank N.V. Aand.op naam Dep.Rec./EO 1 | A143G0 | STK | 180.700 | ||
Accell Group N.V. Aandelen aan toonder EO -,01 | A1JADL | STK | 72.400 | ||
adidas AG Namens-Aktien o.N. | A1EWWW | STK | 1.307 | 1.307 | |
Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1 | 854912 | STK | 1.900 | ||
Alstom S.A. Actions Port. EO 7 | A0F7BK | STK | 83.460 | 154.260 | |
Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. EO 0,01 | A1CXN0 | STK | 7.000 | 52.300 | |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port. o.N. | A2ASUV | STK | 45.300 | ||
Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 | 901492 | STK | 3.100 | ||
ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. oN | A2DRTZ | STK | 100.000 | 100.000 | |
Atlas Copco AB Namn-Aktier A SK-,052125 | A2JLJU | STK | 72.600 | ||
AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien o.N. | A2LQ88 | STK | 44.000 | 44.000 | |
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. | 870450 | STK | 80.000 | ||
Bayer AG Namens-Aktien o.N. | BAY001 | STK | 60.000 | 60.000 | |
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 | 519000 | STK | 35.000 | 35.000 | |
BHP Group PLC Registered Shares DL -,50 | A2N9WV | STK | 31.000 | 31.000 | |
Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 | 865406 | STK | 2.000 | ||
Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 | A2ASF5 | STK | 5.400 | ||
Covestro AG Inhaber-Aktien o.N. | 606214 | STK | 72.700 | ||
Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 | A0HG6A | STK | 427.300 | ||
Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 | 938201 | STK | 10.000 | ||
EQT AB Namn-Aktier o.N. | A2PQ7G | STK | 50.000 | 50.000 | |
Ferrovial S.A. Acciones Port. EO -,20 | A0DKZZ | STK | 151.250 | 151.250 | |
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N. | A0M8PX | STK | 17.000 | ||
Gerresheimer AG Inhaber-Aktien o.N. | A0LD6E | STK | 56.000 | 56.000 | |
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N. | 604700 | STK | 40.000 | ||
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N | 604843 | STK | 10.000 | 32.600 | |
HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien o.N. | 607000 | STK | 30.000 | 30.000 | |
Hypoport SE Namens-Aktien o.N. | 549336 | STK | 4.500 | ||
InPost S.A. Actions au Nomin. EO -,01 | A2QNEL | STK | 205.000 | 205.000 | |
Kering S.A. Actions Port. EO 4 | 851223 | STK | 5.000 | 5.000 | |
Kingspan Group PLC Registered Shares EO -,13 | 905605 | STK | 14.000 | ||
Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,04 | 890963 | STK | 620.600 | 1.800.000 | |
KONE Oyj Registered Shares Cl.B o.N. | A0ET4X | STK | 50.000 | 50.000 | |
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 | 940602 | STK | 107.000 | 107.000 | |
Linde PLC Registered Shares EO 0,001 | A2DSYC | STK | 6.300 | ||
London Stock Exchange GroupPLC Reg. Shares LS 0,069186047 | A0JEJF | STK | 20.000 | 42.600 | |
Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001 | A2P75D | STK | 20.000 | 20.000 | |
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N. | 659990 | STK | 5.900 | 24.000 | |
NEL ASA Navne-Aksjer NK -,20 | A0B733 | STK | 600.000 | 600.000 | |
Neste Oyj Registered Shs o.N. | A0D9U6 | STK | 17.600 | ||
Netflix Inc. Registered Shares DL -,001 | 552484 | STK | 1.900 | 1.900 | |
Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 | 904278 | STK | 13.400 | 13.400 | |
Prysmian S.p.A. Azioni nom. EO 0,10 | A0MP84 | STK | 100.000 | 100.000 | |
Salmar ASA Navne-Aksjer NK -,25 | A0MR2G | STK | 15.000 | 15.000 | |
Sampo OYJ Registered Shares Cl.A o.N. | 881463 | STK | 45.200 | ||
secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N. | 727650 | STK | 2.100 | 2.100 | |
Segro PLC Registered Shares LS -,10 | A0N9B0 | STK | 4.300 | ||
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001 | A1JX4P | STK | 2.000 | ||
SIG Combibloc Group AG Namens-Aktien SF-,01 | A2N5NU | STK | 125.000 | 125.000 | |
Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port. EO -,01 | A0MU98 | STK | 85.000 | ||
STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder EO 1,04 | 893438 | STK | 80.400 | 162.000 | |
Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01 | 883703 | STK | 2.500 | ||
UniCredit S.p.A. Azioni nom. o.N. | A2DJV6 | STK | 300.000 | 300.000 | |
UPM Kymmene Corp. Registered Shares o.N. | 881026 | STK | 67.900 | ||
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 | A2AGGY | STK | 8.500 | ||
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK -,20 | A3CMNS | STK | 50.000 | 50.000 | |
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 | A0NC7B | STK | 6.700 | ||
Vonovia SE Namens-Aktien o.N. | A1ML7J | STK | 47.400 | 47.400 | |
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. | A2DRBP | STK | 80.000 | ||
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 30 | A0Q6J0 | STK | 10.000 | 17.000 | |
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
1,3750 % AbbVie Inc. EO-Notes 2016(16/24) | A189FK | EUR | 2.000 | ||
0,3750 % Agence Française Développement EO-Medium-Term Notes 2021(36) | A3KNEK | EUR | 10.000 | 10.000 | |
1,1250 % Banco Santander S.A. EO-Non-Pref.MTN 2018(25) | A19UUN | EUR | 2.500 | ||
0,3750 % Bayer AG EO-Anleihe v.20(20/24) | A289QE | EUR | 1.500 | ||
3,6250 % BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.) | A28Y0Y | EUR | 1.200 | ||
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026) | 110240 | EUR | 7.500 | ||
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2050) | 110248 | EUR | 20.000 | ||
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2050) Grüne | 103072 | EUR | 89.600 | 89.600 | |
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052) | 110257 | EUR | 50.000 | 50.000 | |
0,0000 % Cais. d’Amort.de la Dette Soc. EO-Medium-Term Notes 2021(29) | A3KNEU | EUR | 7.400 | 7.400 | |
0,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) | A3K01S | EUR | 2.000 | 2.000 | |
0,7500 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/26) | A3KLXB | EUR | 1.200 | 1.200 | |
1,0000 % Cellnex Finance Company S.A. EO-Medium-Term Nts 2021(21/27) | A3KVSS | EUR | 4.400 | 4.400 | |
0,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31) | A2841H | EUR | 2.500 | ||
1,7500 % Cellnex Telecom S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30) | A2832Q | EUR | 2.500 | 2.500 | |
0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA EO-Medium-Term Nts 2020(24/24) | A285VQ | EUR | 2.000 | ||
0,4250 % Comun.Autón.de Castilla y Léon EO-Obl. 2021(30) | A3KR7S | EUR | 7.400 | 7.400 | |
0,4200 % Comunidad Autónoma de Madrid EO-Obl. 2021(31) | A3KNNW | EUR | 6.500 | 6.500 | |
0,7500 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2018(23) | A191Z3 | EUR | 5.000 | ||
0,6250 % Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24) | A2RW3F | EUR | 5.000 | ||
0,8750 % Covestro AG Medium Term Notes v.20(25/26) | A3E44L | EUR | 2.500 | ||
1,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2023/2023) | A3E5X2 | EUR | 3.500 | 3.500 | |
1,3000 % Deutsche Wohnen SE Anleihe v.2021(2021/2041) | A3H25Q | EUR | 4.200 | 4.200 | |
1,5000 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82) | A3KTH7 | EUR | 8.100 | 8.100 | |
1,8750 % EDP – Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(26/81) | A288GU | EUR | 2.000 | ||
2,6250 % Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Nts 2021(21/Und.) | A3KRW3 | EUR | 2.400 | 2.400 | |
1,3750 % Eli Lilly and Company EO-Notes 2021(21/61) | A3KV49 | EUR | 8.800 | 8.800 | |
2,7500 % Elia Group EO-FLR Nts 2018(23/Und.) | A195EM | EUR | 2.000 | ||
3,6250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.14(21/76) | A11P78 | EUR | 5.000 | ||
1,1250 % EnBW Energie Baden-Württem. AG FLR-Anleihe v.19(24/79) | A2YPEP | EUR | 5.000 | ||
2,7500 % ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2021(30/Und.) | A3KQR2 | EUR | 4.000 | 4.000 | |
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(29) | A3KRJQ | EUR | 12.200 | 12.200 | |
0,0000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(31) | A3KSXE | EUR | 74.000 | 74.000 | |
0,2000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(36) | A3KM90 | EUR | 53.100 | 53.100 | |
0,2500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(36) | A3KP2Z | EUR | 13.600 | 13.600 | |
0,4000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) | A3K4C4 | EUR | 33.000 | 33.000 | |
0,4500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(41) | A3KT6B | EUR | 41.800 | 41.800 | |
0,7500 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(47) | A3KRJR | EUR | 23.900 | 23.900 | |
0,7000 % Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(51) | A3KTGW | EUR | 23.900 | 23.900 | |
0,2000 % European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2021(36) | A3KMMD | EUR | 3.350 | 3.350 | |
1,3750 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81) | A3E5WW | EUR | 6.000 | 6.000 | |
0,1250 % Finnland, Republik EO-Bonds 2021(31) | A3KRNM | EUR | 6.500 | 6.500 | |
0,5000 % Frankreich EO-OAT 2021(72) | A2876Z | EUR | 7.100 | 23.000 | |
1,3750 % Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) | A19HNC | EUR | 2.000 | ||
1,1250 % Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(39) | A3KT52 | GBP | 5.000 | 5.000 | |
0,5000 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. EO-Notes 20(20/31) Reg.S | A285HR | EUR | 5.000 | ||
0,6250 % Holding d’Infrastr. de Transp. EO-Med.-Term Notes 2021(21/28) | A3KQXG | EUR | 3.400 | 3.400 | |
2,4500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(50) | A28SHC | EUR | 5.000 | ||
1,8000 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(41) | A282F2 | EUR | 5.000 | ||
2,1500 % Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(72) | A3KPKQ | EUR | 23.900 | 23.900 | |
1,3750 % ITV PLC EO-Notes 2019(19/26) | A2R8A0 | EUR | 5.000 | ||
1,1250 % KBC Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(24) | A2RWX2 | EUR | 10.000 | ||
1,6250 % KION GROUP AG Med.Term.Notes v.20(20/25) | A289QY | EUR | 4.000 | ||
0,8750 % Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2020(20/31) | A2844L | EUR | 5.000 | ||
0,6250 % La Poste EO-Medium-Term Notes 2021(36) | A287PS | EUR | 2.500 | ||
2,3750 % Leonardo S.p.A. EO-Med.-T. Notes 2020(20/26) | A28ZM2 | EUR | 2.000 | ||
0,0000 % Lettland, Republik EO-Medium-Term Notes 2021(31) | A3KNEN | EUR | 700 | 700 | |
1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2020(20/50) | A28296 | EUR | 2.000 | ||
2,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) | A2LQR0 | EUR | 2.500 | ||
1,0000 % Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42) | A3E5WY | EUR | 14.200 | 14.200 | |
0,2500 % Niederlande EO-Anl. 2015(25) | A1ZY9A | EUR | 10.000 | ||
3,1250 % Nokia Oyj EO-Medium-Term Notes 20(20/28) | A28W7K | EUR | 2.500 | ||
0,5000 % Nordea Bank Abp EO-Non Preferred MTN 2021(31) | A3KNMS | EUR | 400 | 400 | |
1,9500 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.18(78) Reihe 1468 | NRW0LC | EUR | 4.100 | 4.100 | |
0,6000 % Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(41) Reihe 1521 | NRW0MZ | EUR | 15.500 | 15.500 | |
0,5000 % NRW.BANK MTN-IHS Ausg. 0AM v.21(41) | NWB0AM | EUR | 1.500 | 1.500 | |
1,7500 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.) | A283SA | EUR | 1.200 | ||
1,3750 % Orange S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.) | A3KQMK | EUR | 1.100 | 1.100 | |
1,7500 % Orsted A/S EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019) | A2SA9D | EUR | 5.000 | ||
1,5000 % Orsted A/S EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S | A3KLYQ | EUR | 1.500 | 1.500 | |
0,3000 % Portugal, Republik EO-Obr. 2021(31) | A3KPH6 | EUR | 3.000 | 3.000 | |
2,6250 % Poste Italiane S.p.A. EO-FLR MTN 2021(29/Und.) | A3KSV5 | EUR | 2.500 | 2.500 | |
0,0000 % Poste Italiane S.p.A. EO-Medium-Term Notes 20(24/24) | A2859N | EUR | 1.000 | ||
1,0000 % Prologis Euro Finance LLC EO-Notes 2021(21/41) | A3KLJW | EUR | 1.700 | 1.700 | |
0,5000 % Red Eléctrica Financ. S.A.U. EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) | A3KQ83 | EUR | 1.900 | 1.900 | |
1,0000 % Slowakei EO-Anl. 2021(51) | A3KXHF | EUR | 2.500 | 2.500 | |
0,8750 % SNCF S.A. EO-Medium-Term Nts 2020(51) | A284GY | EUR | 5.000 | ||
1,0000 % Spanien EO-Obligaciones 2020(50) | A28UBN | EUR | 5.000 | ||
1,4500 % Spanien EO-Obligaciones 2021(71) | A3KLV8 | EUR | 57.100 | 57.100 | |
3,1250 % SSE PLC EO-FLR Notes 2020(27/Und.) | A28ZJD | EUR | 1.500 | ||
1,8750 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2014(14/21) | A1ZFCW | EUR | 3.500 | ||
3,3750 % Syngenta Finance N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/26) | A28V5C | EUR | 3.500 | ||
3,5000 % Telstra Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(22) | A1G2KK | EUR | 2.500 | 2.500 | |
2,3740 % TenneT Holding B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) | A28Z9P | EUR | 1.700 | ||
0,5000 % TenneT Holding B.V. EO-Med.-Term Notes 2021(21/31) | A3KRYC | EUR | 2.400 | 2.400 | |
1,1250 % Teollisuuden Voima Oyj EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) | A2R7AJ | EUR | 5.000 | ||
2,5000 % UGI International LLC EO-Notes 2021(21/29) Reg.S | A3KZK2 | EUR | 2.500 | 2.500 | |
2,2500 % Veolia Environnement S.A. EO-FLR Notes 2020(26/Und.) | A2832T | EUR | 5.000 | ||
3,6250 % Victoria PLC EO-Notes 2021(21/26) Reg.S | A3KMMJ | EUR | 1.500 | 1.500 | |
0,0000 % Vivendi SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/22) | A2R3A7 | EUR | 3.000 | ||
3,1000 % Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79) | A2RSG2 | EUR | 1.200 | ||
2,3750 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.12(22) | A0JCCW | EUR | 1.200 | 1.200 | |
0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(26) | A2GSF1 | EUR | 3.000 | ||
1,6250 % Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/51) | A3MP4W | EUR | 3.500 | 3.500 | |
2,7500 % Wienerberger AG EO-Schuldv. 2020(20/25) | A28XZ9 | EUR | 2.500 | ||
0,2500 % Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2021(21/28) | A3KN0P | EUR | 1.050 | 1.050 | |
Andere Wertpapiere | |||||
Ferrovial S.A. Anrechte | A3CMTT | STK | 150.000 | 150.000 | |
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Agilyx AS Navne-Aksjer NK -,01 | A2QD56 | STK | 157.589 | 200.000 | |
Aker Clean Hydrogen AS Navne-Aksjer NOK 1 | A2QQ8R | STK | 4.200.000 | 4.200.000 | |
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
1,8750 % ADLER Real Estate AG Anleihe v.2018(2018/2023) | A2G8WY | EUR | 1.500 | ||
1,3360 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl EO-Notes 2021(21/41) | A3KU4X | EUR | 2.300 | 2.300 | |
2,8750 % Brasilien EO-Bonds 2014(21) | A1VE9W | EUR | 5.000 | ||
1,0000 % Coca-Cola Co., The EO-Notes 2021(21/41) | A3KMSW | EUR | 3.300 | 3.300 | |
0,6250 % Deutsche Bahn Finance GmbH Medium-Term Notes 2020(50) | A3H24S | EUR | 7.500 | ||
1,0000 % Equinix Inc. EO-Notes 2021(21/33) | A3KMHT | EUR | 1.800 | 1.800 | |
8,0000 % Großbritannien LS-Treasury Stock 1996(21) | 132811 | GBP | 7.500 | ||
2,2500 % HeidelbergCement AG Medium Term Notes v.16(16/23) | A2AASH | EUR | 899 | ||
2,7500 % Helvetia Europe EO-FLR Notes 2020(31/41) | A28ZAD | EUR | 1.200 | ||
1,5750 % Iberdrola Finanzas S.A. EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.) | A3KY3E | EUR | 3.200 | 3.200 | |
1,0000 % Linde PLC EO-Med.-Term Nts 2021(21/51) | A3KWTV | EUR | 1.800 | 1.800 | |
0,6800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-Medium-Term Notes 2018(23) | A19VFS | EUR | 3.000 | ||
1,2500 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV EO-Notes 2021(21/41) Reg.S | A3KVZW | EUR | 1.300 | 1.300 | |
0,5000 % Nordrhein-Westfalen, Land MTN LSA v.21(52) Reihe 1525 | NRW0M3 | EUR | 20.100 | 20.100 | |
0,1000 % Ontario Teachers Finance Trust EO-Notes 2021(28) | A3KRCQ | EUR | 7.500 | 7.500 | |
0,7500 % PepsiCo Inc. EO-Notes 2021(21/33) | A3KXJQ | EUR | 4.000 | 4.000 | |
1,2500 % Peru EO-Bonds 2021(21/33) | A3KM3M | EUR | 600 | 600 | |
1,3750 % Telia Company AB EO-FLR Securities 2020(26/81) | A28TEC | EUR | 1.700 | ||
2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-Notes 2021(21/51) | A3KXFH | EUR | 3.600 | 3.600 | |
0,7500 % Vantage Towers AG Medium Term Nts. v.21(21/30) | A3H3J3 | EUR | 700 | 700 | |
Nicht notierte Wertpapiere | |||||
Aktien | |||||
Embracer Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N. | A2PS64 | STK | 200.000 | 200.000 | |
Sinch AB Namn-Aktier o.N. | A141LF | STK | 5.000 | 5.000 | |
Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier DK 1 | 913769 | STK | 19.200 | ||
Verzinsliche Wertpapiere | |||||
3,2500 % Aeroporti di Roma S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2013(21) | A1ZAYM | EUR | 2.800 | ||
Airbus SE EO-Zero Exchang. MTN 2016(21) | A1825Y | EUR | 10.300 | ||
4,7500 % BHP Billiton Finance Ltd. EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76) | A1Z85Z | EUR | 1.000 | 8.500 | |
1,6400 % Canadian Imperial Bk of Comm. CD-Notes 2016(21) | A185GN | CAD | 3.315 | ||
3,0000 % Centrica PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76) | A1ZZVB | EUR | 500 | 10.500 | |
2,1250 % Evonik Industries AG FLR-Nachr.-Anl. v.17(22/77) | A2GSFF | EUR | 3.200 | ||
4,7500 % Fiat Chrysler Finance Europe EO-Medium-Term Notes 2014(21) | A1ZE3M | EUR | 4.705 | ||
5,2500 % OMV AG EO-FLR Notes 2015(21/Und.) | A1Z6ZQ | EUR | 5.000 | ||
1,8750 % Ryanair DAC EO-Medium-Term Notes 2014(21) | A1ZKTD | EUR | 3.024 | ||
0,0000 % SES S.A. EO-FLR Notes 2016(22/Und.) | A182V6 | EUR | 5.929 | 5.929 | |
6,7500 % Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 14(21/Und.) | A1ZFMN | EUR | 5.000 | ||
2,3750 % SSE PLC EO-FLR Notes 2015(21/Und.) | A1ZXQQ | EUR | 10.340 | ||
0,0000 % Telefónica Participac. S.A.U. EO-Exchangeable Bonds 2016(21) | A18YVC | EUR | 10.000 | ||
1,1250 % United States of America DL-Notes 2016(21) | A18YAS | USD | 7.500 | ||
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | |||||
Terminkontrakte | |||||
Aktienindex-Terminkontrakte | |||||
Gekaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) | EUR | 175.885,86 | |||
Verkaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500, STXE 600 OIL+GAS PR.EUR, STXE 600 PR.EUR) | EUR | 201.666,73 | |||
Zinsterminkontrakte | |||||
Gekaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): EURO-BUND, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) | EUR | 590.865,92 | |||
Verkaufte Kontrakte: | |||||
(Basiswert(e): 8,5-10Y.ITA.GOV.BD.SYN.AN, EURO-BUND, EURO-BUXL, U.S.A. TRE.SYN.AN. (LONG)) | EUR | 710.084,95 | |||
Devisenterminkontrakte (Verkauf) | |||||
Verkauf von Devisen auf Termin: | |||||
EUR/JPY | EUR | 160.000 | |||
GBP/EUR | EUR | 5.870 | |||
MXN/EUR | EUR | 3.934 | |||
NOK/EUR | EUR | 106.780 | |||
USD/EUR | EUR | 42.457 | |||
USD/GBP | EUR | 34.474 | |||
Devisenterminkontrakte (Kauf) | |||||
Kauf von Devisen auf Termin: | |||||
EUR/JPY | EUR | 40.000 | |||
GBP/EUR | EUR | 5.908 | |||
NOK/EUR | EUR | 70.077 | |||
USD/EUR | EUR | 61.120 | |||
USD/GBP | EUR | 67.252 | |||
Optionsrechte | |||||
Wertpapier-Optionsrechte | |||||
Optionsrechte auf Aktien | |||||
Verkaufte Kaufoptionen (Call): | |||||
(Basiswert(e): BAY.MOTOREN WERKE AG ST) | EUR | 62,53 | |||
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
(Basiswert(e): PINTEREST INC. DL-,00001) | EUR | 31,23 | |||
Optionsrechte auf Renten | |||||
Verkaufte Kaufoptionen (Call): | |||||
(Basiswert(e): ITALIEN 21/45, ITALIEN 22/52) | EUR | 822,00 | |||
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
(Basiswert(e): ITALIEN 21/45) | EUR | 102,00 | |||
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate | |||||
Optionsrechte auf Aktienindices | |||||
Gekaufte Kaufoptionen (Call): | |||||
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 OIL+GAS PR.EUR) | EUR | 2.546,44 | |||
Gekaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, NASDAQ-100, S+P 500) | EUR | 8.938,11 | |||
Verkaufte Kaufoptionen (Call): | |||||
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, STXE 600 OIL+GAS PR.EUR) | EUR | 313,22 | |||
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
(Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500, STXE 600 OIL+GAS PR.EUR) | EUR | 2.664,50 | |||
Optionsrechte auf Zins-Derivate | |||||
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | |||||
Verkaufte Kaufoptionen (Call): | |||||
(Basiswert(e): 10 Y Euro-BTP Italian Gov. Bond Future 08.03.22, Euro Bund Future 08.03.22, US Long T-Bond Future 21.09.21) | EUR | 1.131,51 | |||
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
(Basiswert(e): 10 Y Euro-BTP Italian Gov. Bond Future 08.03.22, US Long T-Bond Future 21.12.21, US Long T-Bond Future 22.03.22) | EUR | 687,53 | |||
Optionsrechte auf Devisen-Derivate | |||||
Optionsrechte auf Devisen | |||||
Verkaufte Kaufoptionen (Call): | |||||
(Basiswährungen: EUR/USD) | EUR | 145,97 | |||
Verkaufte Verkaufoptionen (Put): | |||||
(Basiswährungen: EUR/USD) | EUR | 352,00 |
Transaktionen mit eng verbundenen Unternehmen und Personen
Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 19,03%. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.759.204.878,29 Euro Transaktionen.
Bei der Ermittlung des Transaktionsumfangs wird bei Wertpapieren auf den Marktwert und bei Derivaten auf den Kontraktwert abgestellt.
LBBW Multi Global I
DE000A1H7250
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.01.2022
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller | EUR | 55.540,71 |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 155.330,75 |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 155.858,02 |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 506.122,30 |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 3.903,22 |
6. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 4.828,49 |
7. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -20.817,53 |
8. Abzug Kapitalertragsteuer | EUR | -7.482,36 |
9. Sonstige Erträge | EUR | 3.059,63 |
Summe der Erträge | EUR | 856.343,23 |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -2.273,95 |
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -378.067,26 |
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -33.080,88 |
4. Kostenpauschale | EUR | -81.914,58 |
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -12.934,89 |
Summe der Aufwendungen | EUR | -508.271,56 |
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | 348.071,67 |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 6.979.122,85 |
2. Realisierte Verluste | EUR | -3.993.674,60 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 2.985.448,25 |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 3.333.519,92 |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -691.161,49 |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | 16.024,86 |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -675.136,63 |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 2.658.383,29 |
Entwicklung des Sondervermögens
2021/2022 | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 58.960.178,73 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr | EUR | -260.598,87 | ||
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 2.143.904,93 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 4.205.566,76 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -2.061.661,83 | ||
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -87.051,03 | ||
4. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 2.658.383,29 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | -691.161,49 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | 16.024,86 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 63.414.817,05 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) | insgesamt | je Anteil *) | ||||
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||||||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | EUR | 6.976.627,62 | 14,72 | |||
davon Vortrag auf neue Rechnung aus dem Vorjahr | EUR | 6.742.718,91 | 14,23 | |||
davon Ertragsausgleich | EUR | 233.908,71 | 0,49 | |||
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 3.333.519,92 | 7,03 | |||
davon ordentlicher Nettoertrag | EUR | 348.071,67 | 0,73 | |||
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||||||
1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | -451.992,58 | -0,95 | |||
2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | -9.512.222,56 | -20,07 | |||
III. Gesamtausschüttung | EUR | 345.932,40 | 0,73 | |||
1. Endausschüttung | EUR | 345.932,40 | 0,73 |
*) Die Werte unter „je Anteil“ wurden rechnerisch aus den Gesamtbeträgen ermittelt und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
||
2019/2020 | EUR | 95.178.244,96 | EUR | 126,46 |
2020/2021 | EUR | 58.960.178,73 | EUR | 128,74 |
2021/2022 | EUR | 63.414.817,05 | EUR | 133,82 |
LBBW Multi Global R
DE0009766881
Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich) für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis 31.01.2022
I. Erträge | ||
1. Dividenden inländischer Aussteller | EUR | 743.501,08 |
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | EUR | 2.077.492,00 |
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren | EUR | 2.082.730,30 |
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer) | EUR | 6.764.164,13 |
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | EUR | 52.155,71 |
6. Erträge aus Investmentanteilen | EUR | 64.551,85 |
7. Abzug ausländischer Quellensteuer | EUR | -278.445,52 |
8. Abzug Kapitalertragsteuer | EUR | -100.161,80 |
9. Sonstige Erträge | EUR | 40.900,99 |
Summe der Erträge | EUR | 11.446.888,74 |
II. Aufwendungen | ||
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen | EUR | -30.449,01 |
2. Verwaltungsvergütung | EUR | -10.522.276,56 |
3. Verwahrstellenvergütung | EUR | -441.935,61 |
4. Kostenpauschale | EUR | -1.094.316,77 |
5. Sonstige Aufwendungen | EUR | -172.854,08 |
Summe der Aufwendungen | EUR | -12.261.832,03 |
III. Ordentlicher Nettoertrag | EUR | -814.943,29 |
IV. Veräußerungsgeschäfte | ||
1. Realisierte Gewinne | EUR | 93.262.743,19 |
2. Realisierte Verluste | EUR | -53.374.008,18 |
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | EUR | 39.888.735,01 |
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 39.073.791,72 |
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | EUR | -1.669.594,67 |
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | EUR | -7.143.652,55 |
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | -8.813.247,22 |
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 30.260.544,50 |
Entwicklung des Sondervermögens
2021/2022 | ||||
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | EUR | 802.046.707,65 | ||
1. Ausschüttung für das Vorjahr | EUR | -3.025.359,20 | ||
2. Mittelzufluss/-abfluss (netto) | EUR | 15.667.737,68 | ||
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | EUR | 34.431.624,47 | ||
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | EUR | -18.763.886,79 | ||
3. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | EUR | -524.476,60 | ||
4. Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 30.260.544,50 | ||
davon nicht realisierte Gewinne | EUR | -1.669.594,67 | ||
davon nicht realisierte Verluste | EUR | -7.143.652,55 | ||
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | EUR | 844.425.154,03 |
Verwendung der Erträge des Sondervermögens
Berechnung der Ausschüttung (insgesamt und je Anteil) | insgesamt | je Anteil *) | ||||
I. Für die Ausschüttung verfügbar | ||||||
1. Vortrag aus dem Vorjahr | EUR | 119.364.895,28 | 15,50 | |||
davon Vortrag auf neue Rechnung aus dem Vorjahr | EUR | 117.167.985,76 | 15,22 | |||
davon Ertragsausgleich | EUR | 2.196.909,52 | 0,29 | |||
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | EUR | 39.073.791,72 | 5,07 | |||
davon ordentlicher Nettoertrag | EUR | -814.943,29 | -0,11 | |||
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | ||||||
1. Der Wiederanlage zugeführt | EUR | -27.925.060,90 | -3,63 | |||
2. Vortrag auf neue Rechnung | EUR | -126.663.773,10 | -16,45 | |||
III. Gesamtausschüttung | EUR | 3.849.853,00 | 0,50 | |||
1. Endausschüttung | EUR | 3.849.853,00 | 0,50 |
*) Die Werte unter „je Anteil“ wurden rechnerisch aus den Gesamtbeträgen ermittelt und kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet.
Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre
Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres |
Anteilwert am Ende des Geschäftsjahres |
||
2019/2020 | EUR | 835.934.707,85 | EUR | 104,36 |
2020/2021 | EUR | 802.046.707,65 | EUR | 106,12 |
2021/2022 | EUR | 844.425.154,03 | EUR | 109,67 |
Übersicht Anteilklassen
Ausgabeaufschlag in % | Verwaltungsvergütung in % p.a. | Mindestanlagesumme EUR | Fondswährung | |||||
Anteilklasse | Ertragsverwendung | Zielgruppe | Bis-zu-Satz | tatsächl. Satz | Bis-zu-Satz | tatsächl. Satz | ||
Anteilklasse I | ausschüttend | Institutionelle Anleger | 3,00 | — | 1,50 | 0,60 | 75.000 | EUR |
Anteilklasse R | ausschüttend | Privatanleger und Institutionelle Anleger | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 1,25 | — | EUR |
Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV
Angaben nach der Derivateverordnung
das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure | EUR | 652.797.790,86 |
die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte
Credit Suisse Group (Zürich)
J.P. Morgan AG (Frankfurt)
Landesbank Baden-Württemberg (Stuttgart)
NatWest Markets N.V. (Amsterdam)
Deutsche Bank AG (Frankfurt)
J.P. Morgan AG (Frankfurt)
Morgan Stanley Europe SE (Frankfurt)
TP ICAP (Europe) SA (Paris und Frankfurt Branch)
Nominal in Stk. bzw. Whg. in 1.000 |
Kurswert | ||
Gesamtbetrag der i.Z.m. Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten | EUR | 8.070.000,00 | |
davon | |||
Bankguthaben | EUR | 8.070.000,00 | |
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 97,32 | ||
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | 0,93 |
Bei der Ermittlung der Auslastung der Marktrisikogrenze für dieses Sondervermögen wendet die Gesellschaft den qualifizierten Ansatz im Sinne der Derivateverordnung anhand eines Vergleichsvermögens an.
Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko
kleinster potenzieller Risikobetrag | 1,50 % |
größter potenzieller Risikobetrag | 3,30 % |
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag | 1,97 % |
Risikomodell, das gemäß § 10 Derivate-VO verwendet wurde
Die Value-at-Risk-Kennzahlen wurden bis 31.12.2021 auf Basis von Monte-Carlo-Simulationen berechnet. Seit dem 01.01.2022 werden die Werte auf Basis der Methode der historischen Simulation ermittelt.
Parameter, die gemäß § 11 Derivate-VO verwendet wurden
Der Ermittlung wurden die Parameter 99 % Konfidenzniveau und 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven historischen Beobachtungszeitraums von einem Jahr zu Grunde gelegt.
Im Geschäftsjahr erreichter durchschnittlicher Umfang des Leverage durch Derivategeschäfte | 586,51 % |
Die Berechnung erfolgte unter Verwendung der CESR’s Guidelines on Risk Measurement and the Calculation of Global Exposure and Counterparty Risk for UCITS vom 28. Juli 2010, Ref.: CESR/10-788 (Summe der Nominale).
Zusammensetzung des Vergleichsvermögens zum Berichtsstichtag
ICE BofAML Euro Corporate Index in EUR | 50,00 % |
ICE BofAML Euro Government Index in EUR | 30,00 % |
STOXX EUROPE 600 E | 20,00 % |
Sonstige Angaben
LBBW Multi Global I
Anteilwert | EUR | 133,82 |
Umlaufende Anteile | STK | 473.880 |
LBBW Multi Global R
Anteilwert | EUR | 109,67 |
Umlaufende Anteile | STK | 7.699.706 |
Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände
Die Verantwortung für die Anteilwertermittlung obliegt der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (im Folgenden: Gesellschaft) unter Kontrolle der Verwahrstelle auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung.
Die Bewertung der Vermögensgegenstände wird von der Gesellschaft selbst durchgeführt. Unter Vermögensgegenständen versteht die Gesellschaft im Folgenden Wertpapiere, Optionen, Finanzterminkontrakte, Devisentermingeschäfte und Swaps.
Die Bewertung der Vermögensgegenstände des Sondervermögens, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, erfolgt grundsätzlich zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet. Vermögensgegenstände, für welche die Kursstellung auf der Grundlage von Geld- und Briefkursen erfolgt, werden grundsätzlich zum Geldkurs („Bid“) bewertet.
Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Die Gesellschaft nutzt zur Ermittlung der Verkehrswerte grundsätzlich externe Bewertungsmodelle. Die Verkehrswerte können auch von einem Emittenten, Kontrahenten oder sonstigen Dritten ermittelt und mitgeteilt werden.
Die Gesellschaft bewertet Investmentanteile mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis oder mit einem aktuellen Kurs. Die Bankguthaben und übrigen Forderungen werden mit ihrem Nominalbetrag, die Verbindlichkeiten mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Vermögensgegenstände in ausländischer Währung werden zu den von WM-Company (17.00 Uhr) bereitgestellten Devisenkursen des Tages der Preisberechnung in Euro umgerechnet.
Angaben zur Transparenz sowie zur Gesamtkostenquote
LBBW Multi Global I
Gesamtkostenquote | 0,80 % |
LBBW Multi Global R
Gesamtkostenquote | 1,45 % |
Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten und ohne negative Einlagenzinsen bzw. Verwahrentgelt) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.
Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.
Die Gesellschaft zahlt aus der vereinnahmten Verwaltungsvergütung der Anteilklasse I des Sondervermögens keine Provisionen an Vermittler von Anteilen der Anteilklasse I des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen.
Die Gesellschaft zahlt aus der vereinnahmten Verwaltungsvergütung der Anteilklasse R des Sondervermögens mehr als 10% an Vermittler von Anteilen der Anteilklasse R des Sondervermögens auf den Bestand von vermittelten Anteilen.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, die dem Sondervermögen für den Erwerb und die Rücknahme von Investmentanteilen berechnet wurden:
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen wurden dem Sondervermögen nicht berechnet.
Verwaltungsvergütungssätze *) für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile
Investmentanteile | WKN | Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % |
Investmentanteile | ||
KVG-eigene Investmentanteile | ||
LBBW Income Strategie Inhaber-Anteile | A2JQHD | 1,000 |
LBBW Rohstoffe 1 Inhaber-Anteile I | A0MU8J | 0,800 |
*) Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Die von den Zielfonds-KVGen veröffentlichten Verwaltungsvergütungssätze können sich inklusive oder exklusive Fondsmanagementvergütung verstehen.
Wesentliche sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen
LBBW Multi Global I
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 2.222,21 |
erstattete ausländische Quellensteuer | EUR | 2.222,21 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 12.666,17 |
Negative Einlagenzinsen bzw. Verwahrentgelte | EUR | 12.666,17 |
LBBW Multi Global R
Wesentliche sonstige Erträge: | EUR | 29.701,94 |
erstattete ausländische Quellensteuer | EUR | 29.701,94 |
Wesentliche sonstige Aufwendungen: | EUR | 169.261,79 |
Negative Einlagenzinsen bzw. Verwahrentgelte | EUR | 169.261,79 |
Transaktionskosten (Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände)
Die Verwahrstelle hat uns folgende Transaktionskosten in Rechnung gestellt: | EUR | 757.524,08 |
Gegebenenfalls können darüber hinaus weitere Transaktionskosten entstanden sein.
Angaben zur Mitarbeitervergütung
Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft
Die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH (LBBW AM), die ein risikoarmes Geschäftsmodell betreibt, unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Die LBBW AM hat unter Berücksichtigung der Gruppenzugehörigkeit zur Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) als bedeutendes Kreditinstitut ihre Vergütungspolitik und Vergütungspraxis an die regulatorischen Anforderungen ausgerichtet. In diesem Zusammenhang sind die Geschäftsführer der LBBW AM auch Risk Taker im Gruppenzusammenhang des LBBW-Konzerns. Die Geschäftsführung der LBBW AM hat für die Gesellschaft allgemeine Vergütungsgrundsätze für die Vergütungssysteme festgelegt und diese mit dem Aufsichtsrat abgestimmt. Die Umsetzung dieser Vergütungsgrundsätze für die Vergütungssysteme der Mitarbeiter erfolgt auf der Basis korrespondierender kollektiv-rechtlicher Regelungen in Betriebsvereinbarungen.
Das Vergütungssystem der LBBW AM wird mindestens einmal jährlich durch das Aufsichtsgremium auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft. Erforderliche Änderungen (bspw. Anpassung an gesetzliche Vorgaben, Anpassung der Vergütungsgrundsätze o.ä.) werden, wenn erforderlich, vorgenommen.
Vergütungskomponenten
Die LBBW AM verfolgt das Ziel, ihren Mitarbeitern leistungs- und marktgerechte Gesamtvergütungen zu gewähren, die aus fixen und variablen Vergütungselementen sowie sonstigen Nebenleistungen bestehen. Die Fixvergütung richtet sich nach der ausgeübten Funktion und deren Wertigkeit entsprechend den Marktgegebenheiten bzw. den anzuwendenden Tarifverträgen. Zusätzlich zur Fixvergütung können die Mitarbeiter eine erfolgsbezogene variable Vergütung erhalten.
Bemessung der variablen Vergütung (Bonuspool)
Das Volumen des für die variable Vergütung zur Verfügung stehenden Bonuspools hängt im Wesentlichen vom Unternehmenserfolg ab. Ein weiteres Kriterium zur Vergabe einer variablen Vergütung ist die Erfüllung der Nebenbedingungen analog § 7 Institutsvergütungsverordnung im Gruppenzusammenhang des LBBW-Konzerns, die einer jährlichen Prüfung unterliegt.
Soweit nach den regulatorischen Anforderungen geboten, wird der Bonuspool nach pflichtgemäßem Ermessen angemessen reduziert oder gestrichen.
In diesem Fall werden auch die dem Mitarbeiter für das betreffende Geschäftsjahr kommunizierten variablen Vergütungselemente entsprechend reduziert oder gestrichen.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat. Die Vergütung der Geschäftsführung wird gemäß der vom Aufsichtsrat erlassener Entscheidungsordnung von der Gesellschafterin festgelegt.
Für alle Mitarbeiter der LBBW AM gilt eine Obergrenze für die maximal mögliche variable Vergütung in Höhe von 100% der fixen Vergütung.
Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern und Geschäftsführern
Für Mitarbeiter bzw. Geschäftsführer, die durch ihre Tätigkeit das Risikoprofil der LBBW AM oder einzelner Fonds maßgeblich beeinflussen (sogenannte Risk Taker) bestehen
besondere Regelungen für die Auszahlung, die zu 40% bei Risktakern über einen Zeitraum von 3 Jahren bzw. zu 60% bei Geschäftsführern über einen Zeitraum von 5 Jahren gestreckt erfolgt.
Dabei werden 50% bzw. 60% der gesamten variablen Vergütung in Form eines virtuellen Co-Investments in einen oder ggf. mehrere „typische“ Fonds der LBBW AM gewährt und unter Berücksichtigung einer zusätzlichen Haltefrist von einem Jahr ausgezahlt. Bei der endgültigen Auszahlung werden zusätzliche inhaltliche Auszahlungsbedingungen geprüft (Malusprüfung, Rückzahlung bereits erhaltener Vergütungen (bei Geschäftsführern)).
2020 | 2019 | ||
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der LBBW AM gezahlten Mitarbeitervergütung | EUR | 23.419.263,52 | 24.036.715,95 |
davon feste Vergütung | EUR | 19.746.165,15 | 19.400.250,24 |
davon variable Vergütung | EUR | 3.673.098,37 | 4.636.465,71 |
Direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütungen | EUR | 0,00 | 0,00 |
Zahl der begünstigten Mitarbeiter der LBBW AM im abgelaufenen Wirtschaftsjahr | 286 | 272 | |
Höhe des gezahlten Carried Interest | EUR | 0,00 | 0,00 |
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr der LBBW AM gezahlten | EUR | 2.794.612,03 | 2.851.357,23 |
Vergütung an Risk Taker | |||
Geschäftsführer | EUR | 993.510,39 | 1.130.615,25 |
weitere Risk Taker | EUR | 1.801.101,64 | 1.720.741,98 |
davon Führungskräfte | EUR | 1.801.101,64 | 1.720.741,98 |
davon andere Risktaker | EUR | 0,00 | 0,00 |
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen | EUR | 0,00 | 0,00 |
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker | EUR | 0,00 | 0,00 |
Beschreibung, wie die Vergütungen und ggf. sonstige Zuwendungen gem. § 101 Abs. 4 Nr. 3 KAGB berechnet wurden
Als Methode zur Berechnung der Vergütungen und sonstigen Nebenleistungen wurde die Cash-Flow-Methode gewählt.
Ergebnisse der jährlichen Überprüfung der Vergütungspolitik
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß der geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2020 fand im Rahmen der jährlichen Angemessenheitsprüfung durch den Aufsichtsrat statt. Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung der Vergütung wurde eine Marktanalyse vorgenommen und mit den eigenen Vergütungsdaten in Abgleich gebracht. Die Überprüfung ergab, dass keine besonders hohen variablen Vergütungen weder absolut noch im Verhältnis zur Festvergütung gewährt wurden. Die festgelegte Obergrenze wurde weit unterschritten.
Insbesondere bei den Vergütungen der Mitarbeiter in Kontrollfunktionen ergab die Überprüfung, dass die Vergütung schwerpunktmäßig aus der Fixvergütung besteht.
Zusammenfassend konnte festgestellt werden, dass die Vergütungsgrundsätze und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden und das Vergütungssystem als angemessen einzustufen ist. Es wurden keine unangemessenen Anreize gesetzt. Ferner wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.
Angaben zu wesentlichen Änderungen der festgelegten Vergütungspolitik gem. § 101 Abs. 4 Nr. 5 KAGB
Wesentliche Änderungen an dem Vergütungssystem oder der Vergütungspolitik der LBBW AM wurden im Geschäftsjahr 2020 nicht vorgenommen.
Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.
Die am 1.1.2018 eingeführte jährliche Kostenpauschale von 0,130 % p.a. umfasst gemäß der Besonderen Anlagebedingungen im Wesentlichen die folgenden Kostenbestandteile: bankübliche Depot- und Kontogebühren, Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen, Prüfungs- und Veröffentlichungskosten, Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten, Kosten für die Analyse des Anlageerfolgs sowie die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte.
Nicht von der Kostenpauschale umfasst sind unter anderem Kosten für die Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen, für Rechts- und Steuerberatung, für den Erwerb und / oder die Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabs oder Finanzindizes, Kosten von staatlichen Stellen sowie Steuern, die mit der Verwaltung und Verwahrung entstanden sind.
Stuttgart, den 16. März 2022
LBBW Asset Management
Investmentgesellschaft mbH
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
An die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart
Prüfungsurteil
Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens LBBW Multi Global – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 01. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2022, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022, sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.
Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht
Die gesetzlichen Vertreter der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
― |
identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. |
― |
gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart abzugeben. |
― |
beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. |
― |
ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart nicht fortgeführt wird. |
― |
beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. |
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
München, den 18. Mai 2022
Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
(Andreas Koch) | (Mathias Bunge) |
Wirtschaftsprüfer | Wirtschaftsprüfer |
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